Виж пълната версия : Статистика
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography/crypt/v/frequency-stability?fbclid=IwAR1Sv87e-cxfgsB5H7_PUZZqIZXNzAiLGsdm9DzG5WwbRXa0gKaDgGptR5I
Как да различаваме зависимости от чиста случайност с висока ентропия. Случайни поредици генерирани от човек срещу поредици генерирани от добър рандъм генератор.
10327
10329
Излязоха някой интересни резултати. Проведен е следния експеримент:
Избрана е двойка евро/долар период 2015/2018
Генерирана е редица от 0 и 1 такава, че всяка нула отговаря на спад 50 пипса, всяка 1-ца отговаря на повишение 50 пипса.
виждат се интересни резултати при комбинации 1010 и 1011 втората е почти два пъти по-вероятна.
същия дисбаланс се наблюдава и в комбинацията 0101 и 0100 макар и не толкова силно изразена. Може би защото за периода тренда е положителен.
Дотук добре, но имаш ли представа как да търлкуваш резултатите? Щото най-големите проблеми за заровени именно в тълкуването. :)
Като за начало човек трябва да съобрази как от тези резултати може да се създаде търговска стратегия. Тоест трябва да се досети, че първи и втори ред образуват една стратегия, 3 и 4 - втора и така до края. Тоест в посочената таблица има 8 стратегии. Във всяка една от тях първите 3 нули и единици могат да се разглеждат като минало, а четвъртата като бъдеще.
Например ако вземем първите 2 реда, при които миналото е 000 (тренд надолу), то бъдещето в 60 от случаите е 0 (продължаване на тренда), но в 69 от случаите е 1-ца (реверс на тренда). Ако решим да направим стратегия по тези 2 реда, веднага става ясно, че реверса е по-вероятен от продължението на тренда. Следователно сделките трябва да са против тренда, и ако го направим така, то тогава от всеки 129 сделки ще имаме 69 печеливши.
Вероятноста за печалба ще е 69/129 = 0.53 или това прави 53%. И тука веднага възниква въпросът това намерена зависимост ли е или е просто флуктуации на чистата случайност от 50%?
Отговорът на този въпрос не е лесен. Имаме само едно мъгляво усещане, че колкото повече се отдалечим от 50-те процента, толкова е по-голяма вероятноста това да е истинска зависимост, а не флуктуации на чистата случайност. Имаме ли обаче някакви математически ориентири, които да ни помогнат да сложим една точна и ясна разделителна черта между наличието на зависимост и нормалните флуктуации на случайноста?
Добрата новина е, че имаме такива ориентири. Лошата е, че тези ориентири също са с вероятностен характер, така че никога няма да сме на 100% сигурни, но например с едно 95% вероятност ще можем да твърдим дали това е зависимост или случайни флуктуации.
Единият ориентир е формулата за пияния моряк (или за случайното движение на точка в равнината), за които знаем, че при 50% вероятност средното отдалечаване от началната точка е равно на корен квадратен от броя на крачките. Тоест ако са направени 100 крачки (пипа при цената), то тогава случайните флуктуации ще отдалечат моряка (цената) на 10 крачки (пипа). И ако нашата стратегия е реализирала печалба, по-малка от 10 пипа, то тогава това е по-скоро случайност, отколкото закономерност.
По-добрия критерий е изчисляването на доверителния интервал, при който вече съвсем точно може да се каже с каква вероятност намерената от нас зависимост е по-скоро истинска, отколкото фалшива.
Има и още един много тънък момент. Нека да приемем, че сме открили зависимост, по която сме направили стратегия, и тя е дала някакви пипове печалба. Откъде обаче да сме сигурни дали тези пипове се дължат на правилата на стратегията, а не на това, че данните са представлявали тренд, и всяка една трендоследяща стратегия би спечелила от него?
Заятова аз процедирам по друг начин. Първо гледаме самата ценова графика колко пипа отклонение има крайната цена спрямо началната. Това отклонение (напр. 1000 пипа) го приемаме за нулева стойност. Тоест ако нашата стратегия спечели 1200 пипа, приемаме, че 1000-дата пипа са заслуга на самите цени, и само 200-тата пипа са заслуга на правилата на нашата стратегия.
Изключително интересно. И аз от известно време се занимавам с изследването на еднакви по голеимина барове, като с помощта на ренко експерт който предоставя реалното движение на цената с еднакви по големина сегменти и без гапове. Така движението на цената може да се представи с 0 и 1 ако сегментите са с големина примерно 60 пипса то това са и параметрите на сделката SL=TP=60 pips.
И аз стигнах до интересни резулатати, само че започнах с разделяне на графиката на положителни и отрицателни сегменти с еднаква големина или 1 и 0. След което направих индикатор за проследяване на броя на самостоятелните барове и поредиците положителни и отрицателни барове. Примерно при EURCHF с големина на сегмента 600 пункта се получава че самостоятелните единични барове са много пвече от колкото би трабвало да бъдат ако графиката беше чисто случайна. На долната картинка се вижда че самостоятелните положителни барове за 67, а самостоятелните отрицателни са 64, а би трябвало да бъдат около 50 плюс минус пияния моряк;). Тоест на тази графика ако даден бар е с посока обратна на предишния то много по-вероятно е следващият да е с поска обратна на предишния а не да прерасне в поредица от два или повече бара. Тоест всяка тренд контеща стратегия с SL=TP=60 pips може да извади добро ПМО от дадената графика.
Но сега се замислям че предоставенят от bvg начин за търсене на зависимости в графики с еднакви сегменти е доста по-добър и мисля да се заема със съзването на индикатор намиращ броя на срещане на различните варианти на поредиците на 0 и 1 и съответно тяхната вероятност.
Zezo, каква е причината да предпочиташ долар/швейцарски франк? Не е ли по-разумно дас е търгуват инструменти които имат по-ниски спредове/разходи за търговия.
Така, мистерията се задълбочава. Вчера пуснах тест при същите условия само че за период 2017-2020. Резултатите отново, бяха добри 200% за 3 години, този път разликата беше, че тренда е бил понижаващ се и съответно стратегията 0101/0100 е донесла печалбата, а стратегията 1010/1011 е била 50:50( ако не броим спреда). Струва ми се, че ще е по-оптимално да се увеличи стъпката от 50 пипса на 70, за да се намалят разходите за комисионни. Не се сещам как да напипам оптимума освен експериментално по метода на двоичното търсене. Друго което много ми допада на стратегията е, че няма дълги периоди на дроудаун, печалбите/загубите са добре разпределени.
Хич не предпочитам EURCHF, едно че спреда е голям а и друго, че покрай падането на границата направих една от най-големите загуби на Балканския пулоуостров, да не кажа и в Европа и от тогава я мразя жестоко..., но в тази двойка намерих най-голямата зависимост, другите се движат много близко до чистата случайност и много трудно чрез моят метод успявам да намеря някакви зависимости, които обикновено се покриват от спреда. Това можеби се дължи на това че моят метод явно е твърде груб и намира зависимости само когато тренда преминава в рейндж и обратното или ако валутата е силно противотрендова както е EURCHF. Явно ШЦБ все още влияяат на движението макар и неофициялно с граница, но със сигутност не дават на двойката много много да шава. Интересно е че същата зависимост я няма или е доста по-слаба при USDCHF или другите валути свързани с франка, можеби за тях е изключително важно Швейцареца да не се движи много спрямо еврото, което не знам защо е така но пък не ме и интересува. Явно моят метод е твърде груб и за това се насочвам към товоята идея за търсене на зависимости в еднаквите по големина сегменти или по скоро в тяхната подреба, която ми изглежда доста по-добра и по-точна, лошото е че не мога да програмирам но ще намея човек който да направи индикатора и ще го постна тук във форума.
Mateev опитвам се да добавя картинка към последния ми пост и забива и от телефона и от лаптопа
..................................
Zezo, ако си от София мога да ти покажа лесен начин как да го правиш на ексел на по кафе
Дотук добре, но имаш ли представа как да търлкуваш резултатите? Щото най-големите проблеми за заровени именно в тълкуването. :)
Като за начало човек трябва да съобрази как от тези резултати може да се създаде търговска стратегия. Тоест трябва да се досети, че първи и втори ред образуват една стратегия, 3 и 4 - втора и така до края. Тоест в посочената таблица има 8 стратегии. Във всяка една от тях първите 3 нули и единици могат да се разглеждат като минало, а четвъртата като бъдеще.
Например ако вземем първите 2 реда, при които миналото е 000 (тренд надолу), то бъдещето в 60 от случаите е 0 (продължаване на тренда), но в 69 от случаите е 1-ца (реверс на тренда). Ако решим да направим стратегия по тези 2 реда, веднага става ясно, че реверса е по-вероятен от продължението на тренда. Следователно сделките трябва да са против тренда, и ако го направим така, то тогава от всеки 129 сделки ще имаме 69 печеливши.
Вероятноста за печалба ще е 69/129 = 0.53 или това прави 53%. И тука веднага възниква въпросът това намерена зависимост ли е или е просто флуктуации на чистата случайност от 50%?
Отговорът на този въпрос не е лесен. Имаме само едно мъгляво усещане, че колкото повече се отдалечим от 50-те процента, толкова е по-голяма вероятноста това да е истинска зависимост, а не флуктуации на чистата случайност. Имаме ли обаче някакви математически ориентири, които да ни помогнат да сложим една точна и ясна разделителна черта между наличието на зависимост и нормалните флуктуации на случайноста?
Добрата новина е, че имаме такива ориентири. Лошата е, че тези ориентири също са с вероятностен характер, така че никога няма да сме на 100% сигурни, но например с едно 95% вероятност ще можем да твърдим дали това е зависимост или случайни флуктуации.
Единият ориентир е формулата за пияния моряк (или за случайното движение на точка в равнината), за които знаем, че при 50% вероятност средното отдалечаване от началната точка е равно на корен квадратен от броя на крачките. Тоест ако са направени 100 крачки (пипа при цената), то тогава случайните флуктуации ще отдалечат моряка (цената) на 10 крачки (пипа). И ако нашата стратегия е реализирала печалба, по-малка от 10 пипа, то тогава това е по-скоро случайност, отколкото закономерност.
По-добрия критерий е изчисляването на доверителния интервал, при който вече съвсем точно може да се каже с каква вероятност намерената от нас зависимост е по-скоро истинска, отколкото фалшива.
На втората извадка доверителния интервал е 88%
С удоволствие ще се запознаем за да разменим опит, но в момента съм по морето след 25 ти съм в София, ще пиша на лично.
https://www.youtube.com/watch?v=gUJenFMIKCk
не спира да ме гложди. Дали неможем да го пригодим за търговия.
https://www.youtube.com/watch?v=gUJenFMIKCk
не спира да ме гложди. Дали неможем да го пригодим за търговия.
Трябваше кутията на модела да е 2 пъти по-широка, и тогава отдолу щеше да се получи видимо НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. След това трябва да преброим топчетата във всеки един отсек, и да се опитаме по тяхната бройка да съдим дали някъде някой детайл не е бил монтиран погрешно (изкривен, износен, несиметричен и т.н.).
Като цяло моделът е добър за нагледна демонстрация какво се случа с 50%-ната вероятност.
Трябваше кутията на модела да е 2 пъти по-широка, и тогава отдолу щеше да се получи видимо НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ. След това трябва да преброим топчетата във всеки един отсек, и да се опитаме по тяхната бройка да съдим дали някъде някой детайл не е бил монтиран погрешно (изкривен, износен, несиметричен и т.н.).
Като цяло моделът е добър за нагледна демонстрация какво се случа с 50%-ната вероятност.
тука играчката прави друго. Според мен всяко цвят топче е с различно тегло и след 4-5 итерации ги сортира безгрешно по-цвят/тегло/.
тука играчката прави друго. Според мен всяко цвят топче е с различно тегло и след 4-5 итерации ги сортира безгрешно по-цвят/тегло/.
Не би трябвало да е така, въпреки че на клипа се създава именно такова впечатление. Каквото и да е теглото, 50-те процента са си 50% ..... :)
По скоро в клипа има някаква измама, която все още не мога да разбера каква е.
Изгледах клипа още десетина пъти и стигнах до извода, че топчетата не са истински, а рисувани с някаква програма. Играчката е истинска, но топчетата са рисувани. Забележи как не се подчиняват на законите на гравитацията, как бавно подскачат, как се задържат във въздуха прекалено дълго, как стоят по ръба и се търкалят хоризонтално по него. Въобще загледай се в страничните топчета каква неестествена траектория имат.
Просто клипа е една голяма подигравка с цел събиране на гледания и лайкове.
Изгледах клипа още десетина пъти и стигнах до извода, че топчетата не са истински, а рисувани с някаква програма. Играчката е истинска, но топчетата са рисувани. Забележи как не се подчиняват на законите на гравитацията, как бавно подскачат, как се задържат във въздуха прекалено дълго, как стоят по ръба и се търкалят хоризонтално по него. Въобще загледай се в страничните топчета каква неестествена траектория имат.
Просто клипа е една голяма подигравка с цел събиране на гледания и лайкове.
Не плуват ли във вода?
Не плуват ли във вода?
Ако плуват, защо тогава чукат на сухо, съгласно монтирания звук?
alphaomega
03.12.2020, 13:50
Казва се Galton Board. Но това на видеото не само че е CGI ами и дори не е направено правилно и разпределението е грешно.
Ето едно истинско направено както трябва.
https://www.youtube.com/watch?v=Kq7e6cj2nDw
Има ги в амазон по 34 долара. https://www.amazon.com/Four-Pines-Publishing-Galton-Board/dp/B078Y7RN6Y
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.