PDA

Виж пълната версия : Тука има - тука нема! - Задачата има ли решения!?



Kosyo
03.07.2021, 21:24
Да споделим опит и да си сверим часовниците! :)
Аз лично съм оптимист, не че към момента съм видял супер надежден код, който да се справя в продължение на 2-5 г с печалба над 30-50% на годишна база, но слуховете нашепват, че всеки стабилен фонд и всяка голяма финансова къща разполагат с автономна експертна система да им покрива режийните разходи, да дават на вложителите 5-20% доходност и да им остава печалба.
Разбира се, изключвам стакмистиката, че която и тъпа стратегия я оптимизираме за последните 10г, все ще блеснат няколко седмици на добро представяне.

Но има няколко абсолютни истини и те са:
1. Добрата стратегия не е чувствителна на промяна в параметрите.
2. На ръчен трейдинг има трайно печеливши играчи.
3. И най-добрите играчи са търпели големи загуби.
4. Всички пазари са силно манипулирани - за наш късмет, колкото по-голям е пазара, толкова за по-кратко време.
5. Възможно ли е да имаме достоверна вътрешна информация ако ние не сме манипулатора - НЕ!
6. Бъдещето на автономните системи - с все по-малко параметри (идеалната 1 бутон пуск/стоп).
7. На повечето пазари годишния потенциал при 100$ инвестиционен капитал, надхвърля няколко милиарда.
8. има и много др. за които на момента не се сещам или не ги зная

От казаното до тук, пазара прогноризуем ли е?
След като има играчи които имат силни проблясъци за определен период и същите в следващ, да имат ясната осъзнатост, че хабер си нямат какво ще става и въпроса за доходност се свежда до дисциплина, то отговора е ДА!
Основния проблем с който се сблъскваме в тази ситуация е, че това 6-то чувство (опита) е много трудно дефинируем и прехвърлянето му в код е абстракция.
Затова повечето роботи са на далеч по-прости правила и затова не се справят така добре.
Задачата е достатъчно сложна за прости схеми и анализ на индикатори.
Истината е в статистика и оценка на 2 компонента (цена и време) и един болюк ограничителни условия.
Всеки индикатор е своево-рода стандартизирана статистика и съответно колкото повече стандартни решения въведем, в пъти повече ограничителни условия трябват за да ги регулират и филтрират.

Аз не поддържам много контакти с други трейдъри и ми е много интересно какво е количеството им в България и от какви среди идва попълнението им ако има такова.
финансисти, програмисти, казино играчи, наследственост, филмови симпатизанти, обременени с капитал и да му търсят ниша - е тия определено са най-малко! :)))

Публикацията ми тук е и за запознанство със С++ програмисти над начално ниво, които се вълнуват от автоматизация на пазарите.
(Длъжен съм да го кажа: Не търся финансиране, Не предлагам работа! Търся идейно сътрудничество, обмяна на код, дискусия, приятелство)

Стратегията ми е 10-30 сделки дневно с печалба 2-6 пъти спреда всяка, като входа е по статистическа оценка с тегло на достоверност (тик, 30 сек, 1 мин., пълзящи прозорци, равнинна физика - ускорение, импулс), изхода - стопове или насрещна сделка, стоповете подлежат на промяна само във възходяща посока.
Основно спекулативна, моментна инвестиция, не се интересувам от дългосрочна стратегия повече от рамките на деня, в крайност до края на седмицата.
Може да се разглежда като паразитна над пазара, но може и като пазарен регулатор. - Въпрос на израстване :)

Kosyo
06.07.2021, 14:15
При интерес по темата мога да прикача робот презентатор. :)
В годините се бяхме хванали с един приятел да правим невронна мрежа за анализ на сигнала. Така и не доведе до нещо смислено, поне по моите критерии, но допринесе до доста косвени анализи.
Наложи се да напиша модул за определяне на всички печеливши точки за обучение на невронната мрежа, концепцията беше с директен вход на ценовия поток, а не класиката с анализ на индикатори. Следващата стъпка беше верификация на анализираните входни точки, адже-ба до колко са достоверни и така трябваше да се напише, още един модул за визуализация.
Това не са търговски модули като цяло, а класификатор и верефикатор над класификатора. За да се обучи НМ трябва много голям набор от данни с перфектна достоверност и тяхната цел, беше да го набавят за всеки пазар автоматично по заложени критерии.
Въпреки, че от доста време търгувах с различни инструменти на различни платформи и бързо се ориентирах да специализирам на форекса и имах добра представа за възможностите на опциите, резултатите от потенциала на всеки един пазар ме впечатли!
На няколко пъти се хващах на "стрес тест" - лудо търгуване за около 2 седмици - задника ти сраства с фотьойла, реинвестираш всеки $ на 90-99% и с нетърпение чакаш да дойте петък, късен следобед да отидеш до тоалетната - резултата 4 до 60 пъти вдигане на капитала. Естествено нивата около 50-60 са 1 на 10, тези 4 до 10 пъти, около 50%, останалото е загуба под 10% от началния капитал. :) Това го споделям да кажа, че имах представа от потенциала, но резултата се оказа в десетки милярди пъти и то за доста кратки интервали - месец, няколко месеца.
Оказа се, че volume-max и най-вече volume-limit ограниченията от брокера те спират до милярди пъти, ако ги нямаше, математически се достигат трильони пъти увеличение на капитала до 1 г - с две думи пазара е неограничен!!!
Всичко това е потенциал! :) Човек не трябва да бърка потенциала с достъпното!!! Колкото повече започнеш да черпиш вода от един кладенец, толкова повече го разработваш - камбаната се увеличава, доходността му също и оптимизма ти нараства експоненциално, следващият ефект е стабилно пропадане. Т.е. ако печалбите ти нараснат до бомбастични размери, то неминуемо трябва да очакваш експлозия/имплозия или да се превърнеш в един от регулаторите на съответните пазари.
Всеки играч на борсата (предпочитам я думата пред брокер, защото аз лично го приемам като игрови амбиции) би бил доволен да постигне 1 до 10 милиона доходност от тоя процес (едва ли ще заситят апетита му, но това е друга тема), та с малка начална инвестиция и правилните стъпки е възможно! Процеса е повторяем - изискването за научно доказан е налично.
Силно спекулативния ръчен трейдинг е изключително натоварващ, както времево, така и емоционално и на никой не го препоръчвам! Това е най-сигурният начин да си развалите брака!
Инвестиционният трейдинг е друга тема. Преследваш едни 20-25% на годишна база. Правиш няколко спредшита на ексела да ти смятат риска и чакаш 1, 2, 3,... години и ако "шитовете" са ти по дебелите книги, няма начин да не стане! Процеса е сигурен, въпреки, че на моменти през годините може да изглежда лъжлив и разочароващ. Ако спазиш условието: голям начален капитал, здрави нерви и търпение - печелиш! Определено го разбирам, видял съм го и го осъзнавам на 100%, но това не е моето! :)
Истината е в роботите! Доста роботи съм си играл да пиша, но всеки се дъни в нещо или ефективноста му е по-слаба от инвестиционна и далеч, далеч от спекулативна.
Всеки един от спекулативните инструментите (опциите) има огромен потенциал, разбира се с различни обеми, както помежду им, така и седмично, и независимо от ниският левъридж (около 30) за простосмъртни, при малък капитал, то при нарастването на капитала нещата се уравняват професионално/не и не е пречка за поддържане на ефективността.
Аз лично, роботи на реал съм ползвал само тестово, но до различни подпомагащи инструменти съм стигал до там, че без тях, да не мога да се навия да започна, ако не са стартирани.
Винаги целта ми е била робот, но роботите ми с 1-2 изключения не са подържали нужната ефективност.
Много пъти съм си мислил, че се докосвам до "божествения граал" (матеев :)) и в паралел съм разглеждал колко местен самолет да си взема (8-18), задължително на реактивна тяга и колко метра да е яхтата, но в последствие се е оказвало шлифера на дявола.
Когато човек работи сам, на 90% кривва по грешна пътека и се нуждае от коректив.
Относно роботите съм безнадежден оптимист и ще продължавам да си работа, със или без придружители до постигане на 100% автономност.
Преследвам таргет 10 пъти вдигане на капитала месечно и докато не постигна сродни стойности не мисля да се отказвам.
Убеден съм (т.е. твърдението ми, няма никаква стойност !!!), че първите 4 месеца при инвестиция 100-400$, доходоносност по 10 на капитала, от робот е възможно!

(Нямам никаква връзка с който и да е брокер, не ми плащат за реклама, не купувам и не продавам идеи)
играйте тото! :)

alphaomega
07.07.2021, 00:10
Мечтите и желанията са едно, а реалностите са съвсем друго......Каквото и да си говорим Форекса си остава една същинска черна дупка! Има много "мистерия", много неясноти как да се дефинира един или друг аспект и като всяка черна дупка има огромна сила и потенциал да поглъща и да унищожава всичко което хвърлиш там. Противно на това което си мислят повечето хора, капиталът просто не е никакъв фактор когато става въпрос за форекс. И милиарди да имаш, и "добри" системи да имаш, пазара винаги има потенциал да ти вземе всичко за отрицателно време дори при една относително малка серия от грешки в комбинация с лош късмет. А и повярвай ми ако се занимаваш с форекс достатъчно дълго ще стигнеш и до изводът че този пазар се управлява от законите на Мърфи:



„Майката природа е „кучка““.
„Когато всичко изглежда, че върви добре, значи очевидно пропускате нещо“.
„Всяко решение поражда нови проблеми“.
„Вероятността нещо да се случи е обратнопропорционална на неговата желателност“.
„Не можеш да спечелиш. Не можеш да завършиш наравно. Не можеш дори да излезеш от играта“.
„Всичко, което започва добре, свършва зле. Всичко, което започва зле, свършва още по-зле“.
„Неблагоприятните очаквания водят до неблагоприятни резултати. Благоприятните очаквания водят до неблагоприятни резултати“.
„Машините би трябвало да работят, хората би трябвало да мислят“.


В този ред на мисли, аз мога да ви покажа някой мои форекс разработки прототипи и роботи от които ще ви падне шапката особено ако не сте наясно за какво става въпрос. В някой роботи съм влагал месеци в проучване, тестове и писане на код. И на пръв поглед резултатите от тестовете сочат че са същински граали. Докато не ги пуснеш на реалната сметка и не изчакаш няколко месеца......Затова и спрях да се занимавам с форекс и се прехвърлих на акциите та поне да видя някой реален лев печалба. Сега и акциите взеха да ми писват и нямам нерви да ги следя активно всеки ден, пък то за да си на печалба си иска постоянно проучване и следене ако не искаш да гризнеш дървото междувременно. И затова постепенно си прехвърлям спекулативния капитал в по стабилни активи за дългосрочно съхранение. Пазарите като спекулация вече ми остават само за забавление и от време на време ако ми дойде музата за инвестиции в иновативни компании и толкоз. Нека сега младите ентусиасти и кандидат форекс милионери да се потят, и да се мъчат да откриват колелото, топлата вода и граалите докато им дойде акъла.

Kosyo
08.07.2021, 00:39
Много си прав! Много пъти съм се разочаровал и спирал за година, но и от точката "няма излизане от играта" хайде пак в кюпа.
1990-92 имах преподавател във МЕИ (ТУ), който е бачкал за лондонска финансова къща и той постави основите.
1999-2000 се хванах на работа в Йоханесбург, като програмист за финансова къща - изключително сейфти транзакции, основно по клиентски експожери на фючерси за 6 до 18 месеца на стойност 1 до 150 милиона в основните валути - никакви спекулации. Тогава се закачих към Джобург сток-ексчендж (JSE) и с късмета на начинаещият, през първия месец удвоих капитала - първите 3к$. Започнах да сменям инструментите, акции, индекси, warranty, комодита, метали, бренд, и накрая се натресох на форекс - опции. С малко клатене около форекса от 2000 г се забавлявам по темата. След първата година си бях спазарил по-добри спредове и такси от фирмата за която работех, а те превъртаха стотици милиони годишно.
Фирмата ползваше Ройтер за квотите и падаха едни разправии с банките за разминавките на курсовете, после минаха на Блумбург, а накрая на който и да е евтин доставчик, стига да е хеджиран с втори източник, а аз хаквам потоците и ги шервам по мониторите на колегите, защото някой от котировките си идваха със собствена станция и никой неще да плаща 10 пъти за всяко работно място на една и съща информация, но защитите по него време, хич ги нямаше, даже и аплет като го декомпилираш, имената на променливите, че и коментара се появяваха. Променяш това-онва, компилираш, стартираш на локална страница след оригинала, за да хванеш сесията. Затваряш оригинала и си жъткаш с твоята версия :) А EURUSD като се появи в началото, само електронен, без купьори и се чудих как може да се търгува ничия валута без носител и преди официално да е обявена от държавите, ама факт, та днешните крипто имат известна прилика, а какво да кажа за електронните валути, които няма да са лимитирани в обема си, като биткойна.
Бачкам аз като гламав за фирмата, фирмата ми дига заплатата и хепи, а аз само и само инфото да достига и до моята машина. Е, след едни такива реформи и подмяна на клиентската част - всичко да реагира на mousе-down, че секунда е много. Eдно силно кафе и като съм праснал някакъв нервозен трипъл-клик и се оказах в позиция 3 пъти капитала и при клиринг един път седмично, на другия ден изгоряха телефоните на фирмата и ако беше станало няколко месеца по-късно след us-блоковете, сигурно щяха да ме обявят за терорист.
Започнах с фундаменталния анализ, блю-чип акции (лиснати на 3те борси JSE, LSE и NSE), но бързо ги зарязах заради мудността им.
Дойде технически анализ и за да съм в крак с всеки индикатор, го разнищвах - формули, анализи, подлежи ли на осъвременяване и надграждане - пре-открих математиката. Настана времето на якото писане на платформи - HTML/JS, аплети и под С клиентски приложения, тогава се появи и МТ2, като го видях за пръв път и си казах: е те това няма шанс с тоя бъгаво-екзотичен скрипт, но излезе V3 и клиент склонен да плаща за робот :) Така се сдобих с първият робот, направен с много любов и екстри, с поне 5 пъти! повече неща от колкото искаше клиента, като даже ми плати да науча недодялания скрипт и да имам основата на мой робот. Беше голям смях - назад във времето печели, на пред - само загуба. И клиента: аз не съм ги искал всички тия екстри! Блокнах ги и ги скрих - навсякъде загуба.
Появи се МТ4, МТ5 и скрипта (MQL5) на 95% стана стабилен. Знам, че много брокери ползват MT4, предлагат по-тънки спредове и суапи, но клиентската част МТ4 има проблеми! Не го зачерквам напълно, но аз лично ако го ползвам - там ще е преработена работеща версия от МТ5, просто срива на борсите да е пълен :)
Борсата ми е коствала големи финансови сътресения, много нерви, луда еуфория - това е играта на живота ми! Винаги когато текущата ми връзка е била под заплаха от нея - зарязвал съм борсата!!! Твърдя, че мога да се контролирам (не съм "наркоман") и че борсата ми е донесла доходи, които нямам идея от къде е възможно да дойдат в такива кратки срокове и в такъв обем. Ако борсата за мен беше само пари, отдавна щях да съм загубил интерес и да съм я зарязал. За мен това е една стратегическа игра и въпреки, че не си падам по състезанията, тя е луд челиндж :)
Явно съм от малкото изкарали пари от форекс. Във времето различни приятели проявяваха интерес, но повечето бяха до първа загуба. И аз като всички трейдъри имам проблем с дисциплината, но при мен тя се изразява, че нямам търпение да изхарча изкараното, вместо да си направя 2-3 буфера. Трудно се изкарват, лесно се харчат и няма линейност на доходността. Повечето трейдъри съм ги гледал колко наивно гледат индикаторите, не че и аз не използвам, но на мен ми се отдава като се вглъбя в графиката да определям нивата, понякога, чак се стресирам, възможно ли е да съм бил толкова точен до +/- 1 пойнт - това е другият ми голям проблем! След 1 седмица точни прогнози, започваш да си мислиш, че ти казваш какво да се случи и ако инвестицията от 2к$ е скочила на 8к$ или от 10к на 50к - малко биха устояли на самозабравата...
Ненавиждам ръчния трейдинг - смятам го за падение и слабост и винаги ще се стремя към автоматичен, но докато нямам работещ робот, поне на 1/2 от това което съм докарвал на ръчно ще се изкушавам циклично да се включвам. Това е сагата с: възход и падение на куртизанките.
Задачата с робота не е проста, но е решима! Ако с тия си виждания бях с програмисткия си хъс от преди 15 г, сигурно щях да си я свърша сам и да внимавам, сакън да не изтече инфото! :)
Не изключвам вероятността, да съм бил късметлия в много аспекти през този 20 г. период на формиране на електронния вариант на тази индустрия и това да е довело до много на брой успешни сесии, и да съм имал късмета от време на време да съм теглил големи суми точно преди да е дошъл момента на тотална загуба, но този ми "късмет" ме кара да мисля, че въпреки лудата си промяна ежеседмично, тази игра е оборима като всяка такава. И докато процеса не стане централизиран и под контрола на една машина, а на фронта има много такива и използват различни похвати. Добър самообучаващ се алгоритъм или казано по-просто, плъзгаща се прозоречна статистика с оценка на достоверност и с доста рестрикции естествено, ще се справя дълъг период напред във времето, докато не се появят кардинално нови търговски похвати.
Имам хабер от програмиране и търговия - не съм аматьор, но далеч съм от твърдението да съм професионалист, но ей-бого, доста професионалисти биха ми завидяли. :)
Първо беше програмирането в далечната 1982 като тийнейджър на 8 битов контролер с дисплей от редица 16 свето диода, после теория на вероятностите заради комбинации за тото I (хабер си нямам от футбол), а и тройната логика се оказа доста костелив орех. Спечелих 12-ка и загубих интерес, дойде анализа на ролетка и блек-джек, много смятане и схеми. Ролетката изпадна след първи допир и печалба, блек-джек на 2г за хъс и сега се справям, но адреналина намалява, а на борсата все още нямам ефективен робот и не мога да спя спокойно!

Преди години направих един бомбастичен робот (10 реда код) и на тестера гаврътна няколко милярда за по-малко от година, но се оказа, че тяхното хистори не било тва което трябва да е, мина-не мина се малко време и задължиха брокерите (евро рестрикция) да имат и истинско хистори, но колко години минаха и до сега повечето брокери не са я изпълнили, елепа тия с МТ4... Е какъв е проблема да си го осигуря сам, последните 8 г за да не си хабя диска сигурно 2 дена ще се съберат РСто ми да е било изключено, да ама някой трябва да го напише :)
Добре, че някои изпълниха рестрикцията и да видя, че има разлика, но недоловима, символични флоации, колкото да лъжат алгоритъма. Може би с някакъв филтър за шум да се получи добро решение, но алгоритъма е прост, не е адаптивен т.е. обрече в дългосрочен план. ...Що не платя на фриландери да ми напишат фунциолността, ами отговора ми е: Що не си купите деца, ами се захващате сами с правенето им!? :)
Като цяло хазартните ми увлечения разбити по пера, преобладаващата част са на положителен баланс, а губещите са били със символичен бюджет и не представляващ интерес, но сумирани общо резултата е много на малко за мен.
Ако такива романи развивам няма какво да постна следващият път... Винаги съм си мислел, че българите сме доста креативни и комбинаторни и ако не за лична изгода, то биха "хакнали" форекса за държавния просперитет ;)

Малее, над 4 ч. писане и накрая обърках бутоните и всичко изчезна... и аха да се хвана да смятам заровете вместо да се връщам към темата и се оказа, че авто-сейфа работи! :)

Kosyo
08.07.2021, 01:32
Братя българи, за бога не играйте на живо!
Здраво пишете код и тествайте!
И когато! Да разорим прогнилия капитализъм! :)
Да започнем на чисто новия капитализъм с единна планетарна валута и тогава да Ви гледам сейра как ще спекулирате!

Форума е много заспал... или аз говоря пълни глупости или масовата имунизация срина хъса даже и на фантазьорите...
...крайно време беше и аз някъде да загубя, но не очаквах да е с перото...
Ще си направя изводи да превърна тази загуба в печалба! - Няма да пиша мемоари! :laughing:

alphaomega
08.07.2021, 11:51
Има различни нива на заблуди в капитализма. Умните и хитри капиталисти са измислили точната кукичка за всеки вид шаран. То и в бизнеса е така но това е друга тема....

За най-глупавите са измислили държавната лотария.
За нормално глупавите са измислили казината.
За феновете на спорта са измилили спортните залагания.
А за малко по умните са измислили финансовите пазари.

Нормално е човек като почне да захитрява да мине през всичките тези нива. Някой големи шарани пък директно скачат на последното ниво смятайки че големите им успехи в други области могат да се прехвърлят и на пазарите.

Общото между всички тия занимания е че имат отрицателно математическо очакване в полза на организатора който си лапка комисионните и не му пука докато клиентите кандиат милионери се мъчат да открият игла в купа сено без да знаят със сигурност дали изобщо иглата съществува и има ли смисъл да се търси. Някой са толкова заблудени че дори не си правят труда и да търсят а просто стрелят на посоки все едно залагат на рулетка. Това вече е болестно състояние.

Това са различни нива на самозаблуда в зависимост от интелектуалното ниво и егото.
Последното и най високо ниво на самозаблуда са автоматизираните системи.
Автоматизираните системи са златната кукичка която лови най големите шарани! Хората правят цели фондове, наемат екипи от програмисти, учени, техници. Купуват хардуер, създават софтуер, събират капитал от най богатите и изобщо навлизат в един страшен филм с идеята че ще победят пазара. А като погледнеш накрая статистиката на фондовете. То Мъка мъка. Повечето са на минус а най добрите постигат по ниска доходност от индексите. Разбира се винаги има по някой фонд който да изпъква с 30-40% годишна доходност. Но тези фондове са необходими за индустрията. Както са необходими и печелившите от тотото. Ако никой не печели, никой няма да залага. Хората са глупави, ама не чак толкова глупави че да залагат в игра в която досега никой нищо не е спечелил. Тука може и да греша:laughing:.

Както казах автоматизираните системи са последното ниво. Самата идея че може да се направи виртуална машина която автоматично да изкарава пари и да ти умножава капитала докато ти се излежаваш на някой плаж е изключително неустоима.
Като подхванеш тази посока почваш да търсиш всякакви глупости. Ако е нужно и от пиле мляко ще издоиш. Само за нещо да се хванеш. Няма значение какво ще е, само да наклони везната в твоя полза. Понеже ти смяташ числата и знаеш че и най малкото ПМО може да постигне чудеса ако е устойчиво във времето. И влизаш тука в новия филм. Търсиш някаква неефективност на пазара. Нещото което другите са проспуснали. Дори и малко да е но да работи. И от време на време като закачиш наистина някоя временно работеща система допълнително наливаш бензин в огъня. Почваш да си мислиш. За 3 месеца системата направи Х%. Ако продължи да работи още само 36 месеца и ако увелича риска на макс.....и ако оптимизирам тук и там и ......и почваш да смяташ едни числа дето не можеш да им преброиш нулите.:laughing:
Такива работи правят пазарите с умовете на хората.

Mateev
08.07.2021, 12:44
Вие направо ми убихте мераците, които ги имам цял живот. За съжаление обаче приказвате голата истина. Почти ..... :)

Имам си поредната нова концепция, която според самозаблудите ми този път ще проработи. Да, ама ме е страх да напиша кода и да я пробвам, защото ако се провали, други идеи просто нямам. И в момента ми е по-готино да си мисля, че имам убийствена идея, отколкото да напиша кода и да я пробвам, което може тотално да ме обезсърчи.

Иначе с предишната идея нещата са зле, но не чак толкова. Експерти по тази идея търгуват на Real вече две години. Интересното е, че не печелят, но и не губят. Тоест има някаква ПМО, което е достатъчно да покрива разходите за брокера, но не е достатъчно да започне да нараства акаунта.

Та оставете ме да си мечтая, че новата идея най-после ще проработи. Има потенциала всичко в нея да е наред .....:)

ПП: Ако искате да започнем да обсъждаме собствените си идеи, без никой да крие нищо, аз съм готов. Само ми кажете ... :)

Kosyo
08.07.2021, 15:08
Матей - Няма да се плашиш! Погледни на зад във времето! След всяка последна и обезсърчителна идея се появяват поне още 2.
Когато си помисля: това беше, повече няма какво да направя! и идеята избуява, та стой и гледай.

Истината е, че към момента нямам изчистена идея. Имам направления, списък от неща които трябва да свърша и при обединяването им, ще дойде завършека.

Алфа - Виждам, че си на голям кръстопът и не можеш да се откъснеш - отпусни се и което и да е, е правилното! :)
за акциите: ако опции над акции го смяташ за акции - това е хеджиращ инструмент, другото му име е спекулативен!
ако наистина ги следиш всеки ден, явно си на него... - мини си на чисти акции и си дай 1 година почивка и тогава им погледни цената.
ако все още те човърка - вземи 1,2 или 3 индекса на секторите от избраните акции при левъридж близко до 1 и наистина едногодишна почивка ще ти дойде добре.

...Май и аз така, за последната идея си намирам всякакви глупости да правя, само и само, да се отдалечавам от нея, да не се окаже провал, че трябва да съчинявам нова :)

Отдавна си мисля да направя анализ и стратегия за крапс (игра с 2 зара на маса към 5м) май комбинациите бяха 18, т.е. лесно се помнят и ръкавите на стратегията ще са обозрими даже и за човек с обременена памет - това е само за забавление! - няма как да е източник на доходи, освен ако не целите да впечатлите някоя млада мацка и да изкарате парите за сметката в ресторанта

alphaomega
08.07.2021, 15:37
Вие направо ми убихте мераците, които ги имам цял живот. За съжаление обаче приказвате голата истина. Почти ..... :)

Имам си поредната нова концепция, която според самозаблудите ми този път ще проработи. Да, ама ме е страх да напиша кода и да я пробвам, защото ако се провали, други идеи просто нямам. И в момента ми е по-готино да си мисля, че имам убийствена идея, отколкото да напиша кода и да я пробвам, което може тотално да ме обезсърчи.

Иначе с предишната идея нещата са зле, но не чак толкова. Експерти по тази идея търгуват на Real вече две години. Интересното е, че не печелят, но и не губят. Тоест има някаква ПМО, което е достатъчно да покрива разходите за брокера, но не е достатъчно да започне да нараства акаунта.

Та оставете ме да си мечтая, че новата идея най-после ще проработи. Има потенциала всичко в нея да е наред .....:)

ПП: Ако искате да започнем да обсъждаме собствените си идеи, без никой да крие нищо, аз съм готов. Само ми кажете ... :)

Е ти пък все едно не знаеш как стоят нещата!? То е ясно, ситуацията е безнадеждна. Борим се с вятъра. Ама идеите си те човъркат отвътре. Нали затова казах че идеята за автоматизираната система стои на върха на заблудата и от нея няма отърване. Рано или късно все изниква нещо ново и си казваш хммм я да го проверя набързо, може пък да проработи. И така докато се усетиш пак си пропилял няколко месеца. Безнадеждна работа е.:bigsmile: Ама по добре това отколкото да залагаш в някое казино или на мачове като глупаците.

Аз в момента нямам нови идеи. Старите идеи май ги знаете какви са, споделял съм някой неща и засега не искам да се връщам към тях. Докарал съм ги до едно ниво, правих тестове и съм убеден че е поредната задънена улица.
Иначе ще ми е интересно да видя нещо ново и свежо като идея. Друга гледна точка върху нещата. Може дори и някой ред код да напиша колкото да видим дали има потенциал или не.

Kosyo
08.07.2021, 23:24
Явно на мен ми се пада, след като съм отворил темата, но помагайте ако се дъня из дефинициите.
Става въпрос за идеалния робот.

Много разновидности има, като функционалност и гаранция, че всеки който претендира, че разбира, си има твърдо мнение по въпроса, а тези дето са склонни да го менкат, не представляват интерес. Лошото е, че ако един си пада по Grid-a, друг по отклонения от средна аритметична, а друг от вероятностните отклонения от нормалата (Максим), друг по патерните и т.н. Какво правим?

Нека да направим някаква класификация и да обсъдим ръкавите за който има най-много мераклии. ...Най-вероятно няма да са моите, но такъв е живота, ще се надявам поне да има допирателни.
В годините на няколко пъти се опитвах да правя универсален робот и всеки път -крах! Накрая си казах задачата е достатъчно сложна, че да я правя напълно нерешима. Така стигнах до извода, че всяко семейство от стратегии, трябва да е в различен проект.
Примерно: МТ4 и МТ5, хеджинг и нет акаунт, single и multi маркет, пред и пост проверки по сделката и т.н.
Даже и по темата сигнална функция, модул или клас, можем да разсъхнем сговора...

Аз как го виждам:
МТ5 - 64 битов клиент с по голяма функционалност и тест възможности, по-малко бъгав
нет акаунт - драстично по-просто е (даже баланса има счетоводен еквивалент)
multi-market - много е голяма разликата му със single, като multi към single става, а обратното не
времеви тригери - за контрол на различни времеви процеси
маркет update - преди всяка сделка, ъпдейт на маркет параметрите

стоповете (SL и TP), динамика на volum-a, насрещни сделки и др. подобни са част от самата стратегия, която е най-интересна за повечето, но ми се иска да се обсъжда на много по-късен етап, когато сме си уеднаквили мерките

тук ще съм по-кратък да видим на къде духа вятъра

PS: Някой вълнувал ли се е от времевите зоните и др. времеви характеристики?

Mateev
09.07.2021, 02:05
Ще изредя накратко за Kosyo, защото Афаомега ги знае тези неща;

1. Единичната стратегия е много елементарна и се състои от много малко код.
2. Единичната стратегия никога не се подлага на бектест. Тя просто си е такава, каквато е измислена, и директно се пуска да търгува на Real без никакви тестове.
3. Поради простотата на единичната стратегия вътре в робота има хиляди такива. Просто се насипват с голямата лопата.
4. Всяка една единична стратегия при първоначалното си пускане започва да търгува виртуално с исторически данни, и докато го прави това натрупва статистика и разбира се виртуално спечелени пари.
5. Когато завърши историческото търгуване, директно се преминава към търговия в реално време.
6. Тънкият момент тука е, че стратегията притежава оптимален Money Management, който всъщност разрешава всички проблеми, който в момента се опитвате да ми ги изкрещите в лицето.
7. Този Money Management представлява една много проста формула, която не мога да я напиша във форума, но ще ви я кажа на ухо в телефонен разговор.
8. Готиното на този ММ е, че се справя идеално със случайните стратегии, като им предоставя за търговия 0 (нула) лота, и така те не могат да нанесат щети на капитала. Другото готино е, че при губещите стратегии им дава отрицателни лотове, правейки ги по този начин печеливши, ако си обърнат посоката на сделките.
9. Критерия, по който се разбира коя стратегия е добра и коя - лоша е друга формула, пак за казване на ухо.
10. Въобще цялата концепция е да пуснем да търгува на Real куцо и сакато, но с едно единствено условие - да се съобразява с наложения от нас ММ
11. Няма ограниччения в посока минимални лотове. Една стратегия може да иска да търгува с 0.000001 лота, и ние ще и позволим да го направи това. Така дори и кекавите стратегии ще продължават да търгуват, чакайки звездния си час.
12. Има сумаризатор, който сумира желанието на всички стратегии, и пуска към брокера сумарната тяхна позиция.
13. Разбира се този сумаризатор прави и автоматично премащабиране в посока нагоре или надолу съобразно наличните средства по акаунта. Тоест може спокойно да се теглят пари или да се внасят пари във всеки един момент от време, и в следващата милисекунда сумаризатора ще адаптира отворената позиция спрямо тези пари.
14. Самите елементарни стратегии започват търговията с капитал една виртуална 1-ца, която може да стане милиони или 0.00000001.
15. С течение на времето собствения виртуален капитал на различните стратегии се разметешва. Сумаризатора сумира желанието на всички стратегии, вижда какъв капитал искат за да търгуват, и след това го премащабира с коефициент съгласно наличните пари в акаунта. Тоест справедливоста се запазва между различните стратегии и никоя от тях не ползва друг капитал, освен своя.
16. Въвеждаме понятието Парламент, който представлява група от стратегии. Всяка една стратегия гласува на всеки един тик и така се взема колективно решение в каква посока ще се търгува.
17. Това е много силна идея, защото ако имаме 100 стратегии с познаваемост само 51%, то общата познаваемост на парламента нараства и може да надхвърли 60%.
18. В робота има много парламенти, както и много единични стратегии, всяка от които сама си взема търговските решения.
19. Сумаризатора справедливо и пропорционално управлява комуникацията с брокера. Тоест в 1 робот има само една сумарна позиция по даден финансов инструмент.
20. Тази позиция можем да я променяме буквално на всеки един тик, но е по-добре да разредим търговските операции и да правим промяна веднъж в минутата или дори веднъж на 5 минути.

По въпроса с концепцията на сделките:
1. В основата на търговията стои един зиг-заг, получен на тиково ниво или в най-лошия случай от едноминутното ниво.
2. След това този зиг-заг се окрупнява до желания фрактален мащаб посредством изхвърляне на всички сегменти, по-дребни от някакъв размер.
3. Дължината на останалите сегменти има нормално разпределение, което много лесно се анализира с вече готови формули.
4. Нас ни интересува по какво тази дължина на получените сегменти се различава от дължината на чисто случайното разпределение.
5. Има само 3-4 възможни разлики, които се детектират лесно, за което ще говоря дръг път. Тоест всички възможни зависимости, ако има такива, ще ги проверим от раз, при това с малко код.
6. Сделките, които сключваме, са само един единствен вид:
- детектираме началото на поредния сегмент
- питаме всяка една стратегия какво иска да направи - в каква посока ще играе и с какъв размер на нейния виртуален лот. Тя го знае това, защото си води статистика още от историческите данни, а после и от реалната нейна търговия.
- сумаризираме резултатите от стратегиите.
- мащабираме виртуалните лотове, за да ги направим реални съобразно наличните пари в акаунта
- коригираме сумарната позиция към брокера, ако има нужда от това
- няма стоплос, няма тейкпрофит, няма нищо. Има само следене на сегментите и вземане на решение тогава, когато детектираме смяна на тяхната посока
7. Ако искаме да търгуваме в различни мащаби на сегментите, просто окрупняваме зиг-зага по на едро или по на дребно, и пускаме върху него всички написани класове.
8. Тоест робота едновременно работи с много зигзаци, пускайки върху тях едни и същи стратегии. Сумаризатора отново спомага за справедливото сумаризиране, справедливите лотове към брокера и справедливото обратно разпределение на пеалбите/загубите.

Има и още много, но засега това е достатъчно. Хаосът изглежда пълен, но в действителност ще се пише много малко като количество еднотипен софтуер. Създават се 5-6 базови класа и 5-6 списъка с тези класове и още 5-6 списъка със списъци и след това хиляди копия на обекти в паметта.

Най-важното от всичко е следното:
0. НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАН РОБОТ БЕЗ НИКАКВИ НАСТРОЙКИ, който да може да бъде пуснат да търгува на всеки един финансов инструмент.
1. Елементарни единични стратегии, търгуващи по сегментите на зигзаг с някакво предварително зададено окрупняване на сегментите.
2. Те никога не правят бектест, а започват веднага да търгуват върху исторически данни и да си натрупват собствена статистика (само няколко числа - не се пази списък със сделките).
3. Формула за определяне на качествата на стратегията, като с нея всъщност ще изчисляваме най-вероятната вероятност, създала Equity-то на стратегията. Това според мене е единственият правилен критерий за сравняване и оценяване на стратегии. Ако възникне проблем с малкото на брой сделки, ще смятаме доверителния интервал и ще сравняваме стратегиите по неговата долна граница.
4. Формула за оптимален ММ, който се справя с всякакви възникнали ситуации с дълбоко губещи, силно печеливши или случайно търгуващи стратегии.
5. Сумаризатор, грижещ се за реалната търговия с брокера, като в същото време непрекъснато поддържа справедливоста между хилядите стратегии така, щото всяка една от тях да търгува само със собствените си пари.

Концепцията е така замислена, щото ако робота не започне веднага да печели, поне няма да губи (или поне аз си мисля така). При пускането му върху дадена графика той първо ще я проиграе в исторически план, и ако от нея не може да се спечели, още в историческия план хиладите стратегии в него ще получат 0 лота капитал за търговия и така въобще няма да се пробват на Real.

Mateev
09.07.2021, 02:32
.....PS: Някой вълнувал ли се е от времевите зоните и др. времеви характеристики?
Разбира се. Част от зависимостите са именно във функция от времето (час или ден от седмицата), така че със сигурност те влизат в моята концепция. Дори съм замислил класове, които да автоматизират всичко това и да не карат елементарната стратегия да мисли за времето.

Как съм го замислил:

1. Измисляме и създаваме поредната елементарна стратегия.
2. Тази стратегия създава сделки, но в действителност около нея се въртят още една камара други стратегии, които също трябва да ги изтестваме.
3. Тестваме например и стратегията, при която сделките са в обратната посока.
4. Тестваме стратегия само с Buy сделки, както и само със Sell сделки.
5. Тестваме стратегия, в която сделките са само в понеделник. Респективно само във вторник, само в сряда и т.н.
6. Тестваме стратегии, в които сделките са само в някакъв часови период - например в дадена сесия, или пък в даден час, дадени 2 часа, дадени 3 часа и т.н.

Както виждаш, от една стратегия се нароиха стотина други, всяка една от които има право на живот, и всяка една от които може да се окаже много по-добра от останалите.

Следователно трябва да се създаде клас, който да реализира тази функционалност, и всяка една наша стратегия да я копира на 100 други, без самата тя да го знае това. Всъщност класът няма да поддържа 100 стратегии, а ще поддържа 100 статистически обекта на една единствена стратегия. От тези 100 обекта можем да създадем парламент или да ги пуснем да търгуват самостоятелно като самостоятелни стратегии.

Kosyo
09.07.2021, 19:39
М, в общи линии съм запознат с концепцията ти, преди да се предреша "пролетта" и аз да се разпиша във форума ти, изчетох доста неща тук. Естествено най-активен и всеотдаен си ти, най-малкото защото си на собствена територия - поправи ме ако греша.

Много от нещата ги приемам, ако не във вида в който са написани, то в малко по-обобщено направление.
Нямам за цел да критикувам твоя модел! Ще споделя частта с различията към моето виждане и ако някъде прозвучи критично, то е на база лош изказ.

Симулатора в реално време, history теста, точкуването, 100% адаптивност и Money Management-а с двете ръце за!
100% класове, тук смъквам гарда и нямам проблем да имам и някоя друга глобална функция между класовете.
Все повече се убеждавам, че кода трябва да е предимно под платформата MQL5 (С++ скрипт) допускам да има и някой DLL на C++, но в много, много екстремни ситуации, примерно ако трябва интерфейсна част и така интерфейса да е в независим трейд. Компилацията в платформата е супер и постига същото бързодействие, като при външна С++ компилация. Е, липсва ми пойнтер към структура, но блъскаш класове и го прескачаш.

Варианта с конкуриращите се стратегии - ако погледнем философски и малко по-глобално - всичките стратегии взети заедно (няма значение 100, 10,000 или 1М са), на практика генерират сигнал, коригиращ позицията на пазара (разглеждам само тези стратегии, които отговарят за този един пазар-Symbol), на практика това е сигналният източник!
Този сигнален източник (СИ) може да има много различни решения! При сблъсъка с толкова трудно дефиниране на сигнала, преди години реших да пробвам с неврона мрежа (НМ) обработваща директно ценовия поток (тиковете) - по дефиниция точно това е работата на НМ, да извлече печелившият екстракт по незнаен начин.
Решението НМ не ми допада, но ми е по-приемливо от "конкуриращи се депутати". :) ...В моя вариант, аз се въвлякох в много лошо решение с НМ, защото към момента нямаше много инфо по въпроса и нямах/ме нужния опит по темата.
Последният ми вариант по който работя към момента (мотам се - определено не работя) СИ да се сформира в обратната на твоето решение задача, а именно в търсене на печеливша моментна точка с достатъчно висока вероятностна оценка, защо мисля, че този похват е по-успешен!

Защото в "стратагическата-конкуренция":
- независимо от броя на стратегиите, вече сме ограничени, само до техните похвати.
- някой трябва да ги генерира, няма значение как, че и добавя - ръчен труд или много сложен код.
- аз не съм много силен програмист, но това няма ли да доведе до зверско натоварване на машината, дори само за един пазар.
- основната логика се свежда до сравняване и оценяване на много на брой стратегии (изключвам генерирането и добавянето).
Относно "търсенето на печеливша точка":
- алгоритъма за всички пазари е сроден, въпрос на N на брой параметъра, които автономно се настройват в реално време.
- основната логика е в адаптиране на параметрите и оценка на резултата (прозоречно хистори).

Това е причината много често СИ да го споменавам като СФ (сигнална функция), защото се явява такава във клас Маркет.
И двата похвата не могат да гарантират, че генерирания сигнал, въпреки високата пред-оценка е печеливш! Но гарантират, че ако не е, то ще спрат повторният му ефект в непосредственото му бъдеще, но не и цикличната му проява, което в моя случай е лечимо в следваща версия на функцията.

Ако в тази част се постигне консенсус, то това с ММ, сегментите и фрагментността, със справедливото разпределение ще е детска игра :)

Kosyo
09.07.2021, 21:11
Редно е някакъв код да се публикува поне да наостри интереса!

писах го преди 2г, а тази, малко го коригирах
Модул - Тригер - за МТ5 е, като предназначението му е:
създаване на времеви тригери в списък от пойнтери към тях, като списъка е сортиран по време на изпълнение (нещо като стек, като предния елемент поддържа пойтер към следващия)
Идеята е да се изпълнява максимално бързо при неограничен брой тригери.
Тригерите може да са от всевъзможно естество (само времеви), но като за целта на разнородността се ползва callback-функция, е може да се добави някакъв параметър към нея, ако станат много разнородни или се ползва при мулти-маркет, да се знае за кой маркет е.

https://drive.google.com/file/d/10m8fPQfm6NflQqUAs-E_mu22KsdN6Se-/view?usp=sharing (https://drive.google.com/file/d/10m8fPQfm6NflQqUAs-E_mu22KsdN6Se-/view?usp=sharing)


Правих го за да го ползвам всяка неделя да създава ауто тригерите за следващата седмица, като:
5 мин преди часа на отваряне различните борси по света да вдига флаг (борса -тригер)
съответно и за сваляне на флаг - тригер
новина - тригер
сесия - тригери
update на параметрите на определен пазар - тригер
смяна времевата зона- тригер
...к'во се сетиш-тригер
всичко на едно място и се прави само 1 излишна проверка на обход, даже няма индексиране

alphaomega
09.07.2021, 21:52
Всяка система е толкова добра и устойчива колкото най слабото и място.
Ако една макар и малка но незаменима част от системата се окаже неработеща тогава цялата система отива по дяволите.

Установил съм че във форекса по сложните системи не дават по добри резултати. Даже най добрите резултати които съм постигал са били винаги с изключително прости системи където търговската логика е само няколко реда код.

Установих това след като минах през търсенето на модели и там се оказа че наистина има много такива които се повтарят но прогнозната им стойност се върти около 50%. Най добрите които открих пробвах да направя стратегия с тях и се оказа че ПМО-то е равно на спреда.

Това което Матеев иска да направи с хилядите случайни стратегии и гласуването с рейтинг аз на практика вече съм го направил в един улекотен вариант като по един друг и по заобиколен начин видях че не работи и няма как да проработи. Просто няма какво да излезе от тия стратегии тъй като на пазара просто няма силни повтаряеми модели в самите криви на инструментите. Със статични търговски правила нищо няма да излезе. Още повече пък да ги извадиш от Junk стратегии които ги сипваш на килограм директно както са изплюти от Strategy Quant.
Има един парадокс че моделите с най добри и достоверни статистики имат най малко ПМО защото се намират все на минутните графики където има дълга история. А моделите които имат голямо ПМО идват от големите графики и съответно стастиката им е натупана върху малък брой сделки и няма никаква тежест и достоверност.

Така като се замисля май ми е останало само едно единствено място където не съм търсил модели и това са синтетичните пазари. Тоест идеята е да комбинираме кривите на различни валутни двойки в индекси и чрез промяна на тежеста на всеки отделен компонент да манипулираме крайните криви на индексите. Можем да си правим безброй възможни комбинации и да опитаме да налучкаме някакъв алгоритъм който да ни произвежда устойчива крива върху която да търгуваме. Това е обратния и контраинтуитивен подход. Не да търсим работещи стратегии върху съществуващите криви на стандартните пазари, а да си направим наши собствени синтетични пазари с определени параметри на кривите на които да пуснем подходящи за тях стратегии. Например можем да си направим индекс който да се движи само в гладки трендове или пък индекс които да се движи само в ограничен рошав рейндж. На практика има смисъл да се тъгуват само тези двете крайности. Всичко друго по средата е безполезен шум който отново ни връща на ниво индивидуални пазари където никога не знаеш кога и къде започва тренда и къде свършва. Състоянията се редуват на случаен принцип и всичко е мешана салата от случайности в която отново трябва да търсиш някакви модели. Получава се затворен кръг.

Затова според мен трябва да работим върху нещо конкретно върху което имаме някакъв реален контрол а не да гоним михаля и да хвърляме зарове като някакви комарджии.
Ако продължим концепцията с насипните стратегии на килограм там ставаме зависими от функцията която слага рейтинга и решава коя стратегия е добра и коя лоша. Най проблемната част се явява формулата която изчислява най вероятната вероятност но и също ще се получи проблема който описах по горе. Единствените стратегии които ще получат висок рейтинг ще са тези с малко ПМО.

Kosyo
10.07.2021, 13:41
Ал, задачата е изключително сложна!
Макар на пръв поглед да изглежда доста проста и поради подвеждащата вероятност 50:50 да уцелиш посоката, който не се е захванал, не е имал печеливши сделки!

Програмистите са едно интересно племе - отдава им се да анализират различни проблеми и задачи и да намират решения на уж заплетени неща.
Но повечето от тях са самоуки (едни от най-добрите), а другите са обучавани предимно в линейни задачи. В класическото програмиране задачата се свежда до 60% интерфейс и 40% функционалност.
Форекса е паралелна задача в реално време с доминираща валута USD и сигнален пазар EURUSD, уви не за дълго!
Реалните процеси са доста специфични и който няма поглед над такива задачи, където да са били ясно изразени, като такива (форекса привидно не е), ще прилага конвенционални решения, от там ще се сблъсква с проблеми които даже не може да ги осмисли, съответно ще попада само на частни решения, т.е. няма шанс за дългосрочен (+) резултат.

Реалните задачи, се характеризират с последователности от паралелни и последователни процеси, силно синхронизирани във времето.
Въвеждането на много "паралелни" стратегии да оставим, че е трудно технически реализуемо ами на 100% показва, че хабер си нямаме от процеса и стреляме на сляпо и белким уцелим някой самолет или спътник, а що не и НЛО (таман ще им гепим технологиите!).

Основния похват в търсенето на решения е, когато един процес е много сложен да се разбие на много на брой по-прости и да се решават поотделно, и ако някой от тях се окаже сложен, loop към началото на изречението. Уви, въвеждането на много на брой различни решения на една и съща задача не е това!

Мисля (това е мое - не ангажиращо мнение), че ако се наблегне на по-задълбочен анализ на проблема (същността на сформиране), увеличава се броя на надстроечните параметри, тяхното самообучение и се въведат някой твърди регулации докато се намерят подходящи параметри да ги заменят, то ще могат да се правят много на брой с висока степен на достоверност прогнозни "тангенти". Този похват ще е силно ефективен при микро отмествания Делта Price dP = P0 - P1 - P2 - P3 - ... - Pn, при малки стойности за n.
Съответно веднага ще се сблъскаме с размера на спреда!

Многото на брой включени параметри и близко до налудничаво твърдение, че могат да бъдат пред адаптирани и поддържат адаптирани не е нищо ново за тези който са се занимавали с механика на флуидите и най вече на газовете! Именно поради огромните толеранси на параметрите във формулите и внушителното им количество, се правят обдухвателните камери. Невронните мрежи също дават добри решения на подобни задачи, но това е друга тема и не искам сега да я засягам.

Могат да се правят всякакви комплексни решения, но колкото модела е по-точен, делта Т и делта Р са по-малки, толкова задачата става по-решима. Решенията ще са в микро сделки, съответно ефективността ще е в количеството им и volume-a (ММ).
И те така! :)

PS: За да намаля броя на тесните места и да изключа поне техническите такива, правя много стабилна пред-проверка на всяка транзакция, към 20-30 показателя. Това не е достатъчно, но съм отворен и всичко ново или което не съм се досетил, като попадна на него го добавям.

Mateev
10.07.2021, 21:45
Искам да доуточня нещо, защото виждам, че грешно сте ме разбрали. Като казвам много стратегии да ги ринеш с лопата нямам предвид, че ще генерирам случайни такива. Точно обратното - всяка една стратегия ще е смислена и много добре обмислена, като ще се базира на неща, които вече ги знам, че могат да бъдат ефективни.

Например средната дължина на един сегмент в зигзага е точно 2 единици, ако говорим за чиста случайност. Да, ама в изследванията си отдавна съм открил, че при реалните пазари често можем да срещнем средна дължина 1.8 или например 2.2. Това ако не е закономерност, здраве му кажи. Значи създавам съответната стратегия, която я пускам да работи на различни по размер окрупнени зигзаци, и така се получава цяло семейство стратегии, работещи във всички мащаби на окрупняване. Кодът ще е един и същи за всички финансови инструменти, но при някои от тях ще се появява зависимост на едно място, а при други - на друго място. Затова не искам предварително да тествам каквото и да било - защото в реалноста всяка една стратегия от семейството може да се окаже печеливша в един или друг мащаб на един или друг финансов инструмент.

Да ви доизясня и за парламента - идеята е добра и работи много добре на Excel, но в реалноста за да е ефективна се нуждае от много депутати, които освен всичко друго трябва да имат по възможност антикорелиращи правила. Трудно се постига това с антикорелацията, но не е невъзможно. Какво ще кажете например за парламент, при който описаните по-горе стратегии са пуснати не върху един, а върху всичките 100-200 финансови инструмента в даден брокер, но с гласовете си се опитват да предскажат например само EURUSD. Не знам какво ще се получи, но със сигурност ще го пробвам.

Другите семейства стратегии ще се базират на познанието за другите възможни разлики между чистата случайност и реалните пазари:

1. Вече казах за разликите в средната дължина на сегментите
2. Разлики в бройката на сегментите с различна дължина, базирайки се на знанието, че при чистата случайност увеличаването на дължината на сегментите с 1-ца води до 2 пъти по-малък брой на срещанията на дадения сегмент
3. Търсене на зависимост в дължината на следващия сегмент във функция от патерна, образуван от предишните няколко сегмента
4. Този патерн може да бъде побитов или бинарен или по-сложна фрактална кодировка. Ако ви е интересно, мога да обясня различните видове кодировки, които ще ги застъпя в класовете всичките без изключение
5. Търсене на зависимости в подредбата на сегментите - например неслучайна концентрация на само къси или на само дълги сегменти. Тука виждате, че се заигравам и със променящата се волатилност, която всички сме я виждали много често по пазарите - затишие, след това бесни движения, след това пак затишие.
6. Влиянието на времето - час от денонощието, или сесия или ден от седмицата

Понеже очаквам да намеря многобройни, но слаби зависимости, затова и съм измислил парламента, който да усили груповата познаваемост. Ако не го направи, няма страшно, защото ММ ще му гласува много нисък размер на лота.

Колкото до критерия коя стратегия е добра и коя - не, такъв има отдавна и вие го знаете, само където все още не сте осъзнали кой е той и защо има толкова голяма сила. Нека да си припомним за пияния моряк, който се отдалечава от кръчмата средностатистически на разстояние, равно на корен квадратен от броя на стъпките. От тука и нашето Equity ще му измерваме силата по това колко пъти по-далеко се е отдалечило от корен квадратен на броя на стъпките, което приемаме, че е случайност. Всичко над него е закономерност, разбира се в статистически план. Тоест формулата придобива вида dH/SQRT(N). Вече се сещате за кой критерий говоря ... :) И ако получим стойност, по-голяма от 3 или 4, значи имаме супер стратегия.

А защо искам да търгувам едновременно не с една, а с много стратегии - ами алфаомега вече се досеща. Защото най-вероятната вероятност по първата формула нищо не значи при една стратегия, но си е много истински показател в статистически план при много стратегии. Същщото важи и за пияния моряк - при един маршрут можем да получим всякакво отдалечаване от кръчмата, но ако го направим 1000 пъти в 1000 стратегии, тогава наистина dH/SQRT(N) ще ни даде верен средностатистически резултат.

И последно:
Мисля че много сме грешили през годините, търсейки свещения граал. Тоест правили сме хиляди бектестове в търсене на едно единствено нещо. Да, ама ние вече знаем, че нищо единично няма никаква статистическа значимост. Тоест трябвало е да търсим не една силна стратегия, която днес работи а утре се счупва, а хиляди на брой слаби стратегии, при които да се опитаме да подсилим тяхното ПМО. Да, и сред тях ще има счупващи се, но ще има и такива с възход, като тяхната единична съдба не би трябвало да влияе на крайният резултат.

Дори и да не въвеждаме понятието парламент, пак самият факт, че едновременно ще търгуват хиляди стратегии, ще води до ефекта, че случайната компонента ще се подтиска в крайния резултат, а закономерната компонента ще се усилва.

Kosyo
11.07.2021, 10:11
кой е по прав!? :) ...пълна абстракция!

именно затова съм на мнение, че никой не може да ти открадне стратегията. Отделни фрагменти - да, но в сложни комбинации с други такива и при съвсем малък промянък и хоп - нова стратегия.
това е и проблема! Няма сработване...

Аз си оставам на мнение, че нещо което може да се направи от много на брой функции, то същият резултат може да се постигне от само една функция, че даже и оптимизирана.
Концентрирам се над изследване на отместванията: делта Т и делта Р, както на единичен тик, така и на серия от тикове, включени в един сегмент или за единица време. Сегментите са хубаво нещо!!! Но когато говорим за бройка, то от значение е и размерът им. Аз много харесвам спреда, като основна мярка защото той е запазена марка на брокера и при мен влиза в повечето параметри, като тяхна производна. Примерно сегмента е 3 нормални спреда (НС = 67% от времето). Но имат и недостатъци! не са дефинирани във времето... Т.е. може да отлепи 2 седмични сесии, а спрямо разбиранията ми, е недопустимо! - Просто съм духал супата: в петък вечер оставям печеливша позиция с екюти над 5,000$, а в понеделник сутрин отварям на екюти (-)1,300$ - без възможност за никаква реакция, затова всяка седмица - нова булка!
Вече казах, че сегментирането е хубаво нещо, но проблема иде, че графиката е двумерна и можем да имаме сегментиране както по цена, така и по време и повече хора разглеждат само едно от двете. Истината е в комплексният анализ и на 2те величини и най-вече в промяната им - делта.

PS: докато пиша и анализирам някоя стратегия, винаги си правя подобни схеми за тесните места, като тези (https://drive.google.com/file/d/1EjPxKMCdjWxwapjZiJxW2pS7Agr1UHfD/view?usp=sharing) (първата страница е от 2-3 месеца).

Kosyo
11.07.2021, 15:48
....
4. Тестваме стратегия само с Buy сделки, както и само със Sell сделки.
5. Тестваме стратегия, в която сделките са само в понеделник. Респективно само във вторник, само в сряда и т.н.
6. Тестваме стратегии, в които сделките са само в някакъв часови период - например в дадена сесия, или пък в даден час, дадени 2 часа, дадени 3 часа и т.н.

Както виждаш, от една стратегия се нароиха стотина други, всяка една от които има право на живот, и всяка една от които може да се окаже много по-добра от останалите.


Ще се опитам да дам пример как паралелните стратегии, могат да се сведат до една, това е частен случай, а не решение и затова казвам пример:
Ако една стратегия участва няколко пъти с различни нейни формати, то може да въведем тегловен коефициент с който да измерваме колко от нейните клонинги са за.
Основната стратегия казва long => тегло 1 (ако беше short (-1)), клонинга по т.4 само Buy също отговаря, теглото става +1 = 2, по т.5 понеделник сме, +1, теглото вече е 3, по т.6 - извън часовия интервал сме, значи без промяна и така теглото на тази канонада от стратегии е 3, умножаваме го по изхода й и получаваме същият резултат ако ги анализираме всичките по-отделно и сумираме, но скоростта е 4 пъти по-малка от времето на анализ на всичките системи и имаме само една.

if-овете са едни от най-бързите оператори, всяка операция която може да я замените с N на брой от него - не се колебайте! Спокойно може да смятате, че време-обработката му е под 1/1,000,000 от секундата на бавна машина.

Това е закачка! Показвам моя начин на мислене.

Mateev
11.07.2021, 16:04
Ще се опитам да дам пример как паралелните стратегии, могат да се сведат до една, това е частен случай, а не решение и затова казвам пример:
Ако една стратегия участва няколко пъти с различни нейни формати, то може да въведем тегловен коефициент с който да измерваме колко от нейните клонинги са за.
Основната стратегия казва long => тегло 1 (ако беше short (-1)), клонинга по т.4 само Buy също отговаря, теглото става +1 = 2, по т.5 понеделник сме, +1, теглото вече е 3, по т.6 - извън часовия интервал сме, значи без промяна и така теглото на тази канонада от стратегии е 3, умножаваме го по изхода й и получаваме същият резултат ако ги анализираме всичките по-отделно и сумираме, но скоростта е 4 пъти по-малка от времето на анализ на всичките системи и имаме само една.

if-овете са едни от най-бързите оператори, всяка операция която може да я замените с N на брой от него - не се колебайте! Спокойно може да смятате, че време-обработката му е под 1/1,000,000 от секундата на бавна машина.

Това е закачка! Показвам моя начин на мислене.

Виждам, че и ти предлагаш нещо като гласуване, за да се вземе по-правилното решение. Тоест идеята за Парламента не ти е чужда. Има обаче един малък проблем - аз не смятам, че всеки един депутат има правото на равен глас с равно тегло като на другите депутати. Според мене правото му на глас не можем да му го отнемем, но можем да дадем на неговия глас по-голямо или по-малко тегло съобразно представянето му в другите подобни гласувания.

Още по-точно - всеки един депутат всъщност е стратегия, която виртуално е търгувала (гласувала) в миналото. Всяка една от многото стратегии си има собствено виртуално Equity, защочващо винаги от 1-ца и стигащо до +1 000 000 например или до 0.0000000001. Та точно последната стойност на това виртуално Equity е теглото на гласа на дадения депутат при следващото гласуване. По този начин на качествените депутати гласът им ще се чува, а на калпазаните гласът им ще е глас в пустиня.

Kosyo
11.07.2021, 16:17
Явно това е седмицата ми на словесна диария :)

М, останах с впечатлението, че имаш предвид:
1. net-acc (една позиция)
2. не на SL & TP
3. затваряне на позиция (стъпаловидно или изцяло) при насрещен сигнал или разхлабване на наличния

аз не се отказвам от т.2, защото няколко пъти духах супата, то не че са гарантирани, но е поредната превенция ако спре тока примерно!
Мога да споделя и други несгоди, стига да са полезни за някой:
SL на позиция м/у 25 и 50 лота, при Volume Max = 25 лота. При сработване на SL-та, първите 25 лота се затварят на цена 2-3 пойнта (4-ти знак на е/$) след SL, а останалата част на 10-12 пойнта след SL-та. Това са над 1,300$ загуба над предвидената, при наличен SL, а при липсата му, може да изхвърчи над 50% от баланса.

SL е с по-висок приоритет от текущо взето решение и отреагирано, по-нагоре бях пуснал времева диаграма, на сроден анализ, но тя покрива този на 100%.
Не искам да изпадам в спорове, че ако се изчака, евентуално връщане, може да намалиш загубите.

В такива ситуации, където си изпуснал инициативата, законите на Ал са в пълна сила! Даже бих добавил за да са близки до реализма да ги умножим по коефициент 2 или 3, спрямо скептицизма си.

Трика е да не се изпуска инициативата и реакцията трябва да е доста превантивна! Тук е мястото да споменем и новинарските мигове на известните събития и теорията да намалиш позицията и да чакаш да станеш милионер с 0.01 лота...

Kosyo
11.07.2021, 17:05
Няма как да претендирам, че напълно разбирам идеята ти, но мисля, че имам добра представа за нея.
Човек всеки ден не може да си сменя идеята и основния фактор това да стане е след като я е тествал и се е провалил и мине малко време да го преглътне.

Дано да се окаже успешна! :) и всички да започнем да работим като бесни по нея след като се похвалиш.

Харесвам тегловните коефициенти, оценките и адаптивността, във всеки модел, но още не съм из тествал моя модел :)
Какво е мнението ти по него?

Mateev
11.07.2021, 18:39
......
Харесвам тегловните коефициенти, оценките и адаптивността, във всеки модел, но още не съм из тествал моя модел :)
Какво е мнението ти по него?

По твоя модел на мене не ми харесва начина на отработване на сделките. Не уважавам стоплосс и тейк профит поради простата причина, че още в началото на сделката трябва да определиш някакви нива, които хал хабер си нямаш представа какви трябва да бъдат. Много по-добре е на всеки един тик да се преосмисля цялата сделка и да се взема решение за нейното продължаване, прекратване или промяна на броя на лотовете.

При моя модел правя точно това - на всеки един тик (или стъпка) преосмислям всичко. Това ми позволява стратегията ми винаги да е в час с пазара дори и тогава, когято например тока или интернета е спирал за минута или за цял час.

Също така не ми харесва концепцията има сделка / няма сделка. Според мене е много по-добре в процеса на развитие на сделката динамично да се променят лотовете, и това да се преизчислява всеки един тик. Разбира се това съм го решил така защото имам формула, която се смята лесно, и която гарантирано дава възможно най-оптималния брой лотове към момента СЕГА, и този брой лотове в следващия момент може да бъде друг.

Технически го реализирам по следния начин:
Още при окрупняване на тиковия зигзаг аз съм си заплюл едно число, което представлява минималния възможен сегмент. Например 10 пипа. От този момент нататък всяко едно движение на цената, по-малко от 10 пипа, се игнорира от софтуера, все едно че въобще не е съществувало. Та тези 10 пипа при мене са СТЪПКАТА НА ПИЯНИЯ МОРЯК. Той крачи с крачки с размер 10 пипа, и нищо междинно не ме интересува. Тоест ново решение от моя софтуер се взема само ако цената се е отдалечила на поне 10 пипа разстояние от предишната стойност. Ако е в посоката на сегмента, значи сегмента се удължава с една стъпка. Ако е в посока, обратна на сегмента, значи се е появил нов сегмент в обратна посока. От тука се вземат и съответните решения за сделката:
1. При удължаване на сегмента сделката остава същата, но се прави ново преизчисление на броя на лотовете
2. При появата на сегмент в обратна посока старата сделка се затваря и се отваря нова в обратна посока, като пак се прави преизчисление на броя на лотовете.

Същата стратегия, която съм я пуснал да работи със стъпка 10 пипа, мога да я пусна и на стъпки 20, 30, 50, 80, 100, 200 или каквото там друго ми хрумне. Например със 20-30 различни стъпки във всички мащаби на окрупняване. От тези 20-30 стратегии мога да направя парламент, и ето ти една по-умна парламентарна стратегия, вземаща решения ползвайки информация от всички мащаби на времето (окрупняването).

alphaomega
12.07.2021, 11:25
Можеш да достигнеш до едно и също нещо по различни начини. Може да стане по лесния начин. А може и да стане по много сложен начин.
Това отклонение в дължината на сегментите което го търсиш дори и да го има е абсолютно случайно и няма никаква закономерност в него. Днес го има, утре го няма. И освен това отклонението се движи в много тесен рейндж който не ти позволява да извлечеш кой знае какви печалби. Това което го спечелиш докато го има винаги ще е по малко от това което ще загубиш докато го няма. Изводът е че ценовите криви на валутните двойки не струват!

Има само една постоянна зависимост която наистина може да се ползва за нещо. Валутните двойки работят като скачени съдове през 100% от времето и винаги се намират в абсолютен баланс. При изчисляване на относителната сила на индивидуалните валути спрямо фиксирана отправна точка във времето средната стойност от техните криви винаги е равна на нула! Това значи че на теория може да се създаде стратегия която да е перфектно хеджирана по всички валутни двойки и да извлича печалба от пазарния шум.

Kosyo
12.07.2021, 21:27
Моя модел:
Сигнала се генерира на база тик, в частност и последната минута (ако се погледне първата графика от по-горе, ясно се вижда, че не може да се разчита само на тик, има тикове които нямат шанс да бъдат приети в реално време, затова high & low от текущия бар на едно-минутен timeframe и последния известен тик), са входното инфо.
На високоскоростен сървър със забавяне на потока само с 8-12 ms, в час пик и около 10 пазара да се анализират, пак ще имаме безвъзвратно загубени тикове, а при по-голямо натоварване, може да се стигне до 10% прескачане на тикове (това може да се окаже допълнително добър филтър).
В началото се даунлоадва от 2 месеца до 2 год. history, до датата на стартиране. Целта е пред-адаптиране на параметрите за сигнала. Разбира се, докато адаптацията достигне текущия тик, след което до края на работа на робота се поддържа непрекъсната адаптация. Ако се наложи спиране и рестартиране, процеса се повтаря.
Ще се въздържа от детайлен коментар на самия сигнал, най-малкото защото не съм изчистил процеса, но най-общо имаме масив от тикове за последните няколко часа с кръгово индексиране и множество входящи точки дефениращи различни сегментации.
От първия сигнал на history-то до последния генериран сигнал от робота се оценяват за достоверност и търговия се осъществява само по пазар за който е обработено history-то
до настоящият момент и показателя (оценката) достоверност е над 70%.

Извън сигнална логика:
Мулти-маркет с нетна позиция, която се променя основно на база сигнал, второстепенно времеви тригери, стопове и др. похвати (отваряне, нарастване, намаляване, затваряне).
Стоповете (SL & TP) са превантивни, а не основен похват на излизане от позиция. В случай на черезвичайна обстановка настъпи на даден пазар, то SL ограничава последиците от този пазар към общото Equty & Balance. При търговия с повече от 1 пазар баланса се разпределя първоначално към всеки пазар 0$, но с промяна коефициента на достоверност на всеки пазар се нанася и корекция на дяловото му участие от баланса. Когато станат над 5 пазара подходящи за търгуване се достига 100% уплътняване на Equty-то.
Та SL на един пазар, служи да защити баланса за другите пазари. TP е защита ако се прекъсне връзката с брокера, да има шанс и за печеливш изход.
За пазара Е/$ - SL & TP имат стойност около 10-12 пипса. Моите наблюдения за циклите на Е/$: 6, 12, 18, 24 пипса. Е през различните седмици стойностите варират +/- 1 пойнт.
Основния променящ фактор за позицията на всеки от търгуваните пазари е сигнала, т.е. позицията се отваря, увеличава, намалява, затваря, преминава в обратна посока (long <=> short), благодарение на сигнала. Всяка транзакция идва с нов SL & TP, т.е. сигнала променя не само позицията, но и стоповете.
Стоповете могат да се променят само във възходящ ред. Сигналите идват на няколко пипса и когато имаме силно изразен тренд, нарастването на позицията води до нарастване на
нивата на стоповете и така те не сработват, освен в критично отместване или прекъсване на връзката със сървъра.

Техническа част на сделката: Всички параметри на пазара свързани с транзакцията се проверяват. Освен текущата цена! Работя с цената генерирала сигнала и девиейшън.
Ползвам Front & Back стойности, преди няколко месеца даже и пример с код пуснах по въпроса.

Може много по-детайлно да се опише, но като си го знаеш, доста неща пропускаш в крачка, а други леко прескачаш :)

Kosyo
12.07.2021, 22:08
Ал, От години си мисля за нещо подобно с кросове между основните 6, но всеки друг модел ми се виждаше по дашен и така го отлагах във времето...
Преди 2 или 3 г в 5-цата пуснаха синтетичните символи и мислих да го пробвам пак, но пак надделя нещо друго... после исках да правя филтриран Е/$ (синтетичен) и на база на него да търгувам, ама това си е самозаблуда! Подобно на мулти паралелни функции. Окрупняваш ги в една функция и не ти трябва индикатор.

Сигнала на който наблягам, е да хваща малки флоации на пазара (нещо като следване с леко отместване) и като погледнеш сделките му, много приличат на сделки на регулатор.
Ако някой е търгувал с warranty и е наблюдавал как издателя му го дундурка, особено при Call.

Този начин на търговия е успешен при спокойни пазари - 50% от времето на всеки пазар.
Около 20-25 сделки на ден по 2.5 - 4.2 п с около 80% от инвестицията и при 30 левъридж се достига над 10 пъти вдигане на капитал месечно.
Сделките за по няколко пойната са лесно предсказуеми и когато сигналната функция ги бълва насам-натам, на практика се затварят една друга и SL & TP са само за парлама.
Е на 10 сделки закача някой стоп, но статистически се припокриват и само спреда им ти остава вътрешен.
Понякога се получават и резонанси! Тогава да видиш! 10-20 сделки, с препокриване, всяка отмества стоповете и може да получиш 20-50 п над капитала с реинвестиция, еквивалент на печалба над 110% инвестицията ти.

Mizzo
15.07.2021, 16:09
@Kosyo Здравей, възможно ли е да качиш снимка да видим как изглеждат сделките на графиката за това което говориш. Примерно една в М5 и една в Н1. Никой не ти иска кода, просто ми е интересно какви сигнали за вход се генерират по твоя начин. Помня, че съм правил такова нещо преди години и имаше голяма успеваемост с ниския таргет 3-5 пипоня. Разбира се до момента в който почнат по-сериозни движения. Затова го бях направил, ако удари Стоп -> спира да търгува за 5-6 часа, та да отминат големите движения ако е имало новини някакви. Вече не помня защо го зарязах, но със сигурност не съм бил доволен от платените комисионни на брокера, тъй като са близки до евентуалната ми печалба, а пък риска си е изцяло мой. В крайна сметка почти изцяло зарязах форекса и минах на акции. Варантите ги изучих преди 5+ години и са голяма блажина, като знаеш как да ги ползваш.

Kosyo
15.07.2021, 18:23
Морето е супер! :)

ще гледам да намеря нещо до 2-3 дни, че и аз като теб го бях зарязал и сега ми се иска да е стария бърдак с ниви идеи.
(имам доста пръснати проекти, версии, заготовки - трябва да си наема асистент да ми подрежда диска)

по графиката нищо не се хваща!
бая я зяпах с различни цветни маркери да правя различни филтри и накрая се отказах.
даваше супер резултат с tick-db на MT5 (геометрична прогресия), но на реала се дънеше - стартирах го в 1 платформа с 4 acc. по 100$ всеки на 200 левъридж и след 2 дена затворих проекта. Един на 10$+, 2х~20$- и един на 10$-

...изпадна малко извънреден кеш и на ръчно покрих разходите за 1г - много се срамувам! :)

По него време още не бях узрял за адаптивност на параметрите и качествена оценка.
Знаех, че трябва да е някакъв самообучаващ се алгоритъм, но залитането беше към NN.

Kosyo
15.07.2021, 18:35
Варантите ги изучих преди 5+ години и са голяма блажина, като знаеш как да ги ползваш.

Видях как един изпълнителен директор на база вътрешно инфо с Put warr. за 4-5 месеца направи над 10-12М$.
разследваха го, глобиха го към 20-50К$ и май го уволниха
но и банките (основните издатели) понякога злоупотребяват яко!

Mizzo
15.07.2021, 19:36
Морето е супер! :)

ще гледам да намеря нещо до 2-3 дни, че и аз като теб го бях зарязал и сега ми се иска да е стария бърдак с ниви идеи.
(имам доста пръснати проекти, версии, заготовки - трябва да си наема асистент да ми подрежда диска)
...


Зарежи за наесен живи и здрави! Приятна почивка!



Видях как един изпълнителен директор на база вътрешно инфо с Put warr. за 4-5 месеца направи над 10-12М$.
разследваха го, глобиха го към 20-50К$ и май го уволниха
но и банките (основните издатели) понякога злоупотребяват яко!

Е, ние няма от къде да имаме вътрешно инфо, а варант да е PUT е нещо много рядко срещано, почти всички са CALL. Мекото на баницата е когато имаш варанти (CALL) дето са вече in-the-money, шляпаш къси CALL-ци (нормалните опции) и прибираш премиите, като дългия варант те хеджира подобно на позиция, само дето е много по-евтин да го купиш. Така все едно си вдигаш ливъриджа, защото можеш да влизаш с по-голям обем. Арбитраж някакъв вид. Но си има тънкости, тъй като цената на варанта не следва плътно цената на акцията и е добре да си презастрахован с по-дебел обем варанти, та да е сигурен хеджа ако акцията неочаквано излети.

Tvorec Izo
05.07.2022, 08:25
Мисля че много сме грешили през годините, търсейки свещения Граал. Тоест правили сме хиляди бек тестове в търсене на едно единствено нещо. Да, ама ние вече знаем, че нищо единично няма никаква статистическа значимост. Тоест трябвало е да търсим не една силна стратегия, която днес работи а утре се счупва, а хиляди на брой слаби стратегии, при които да се опитаме да подсилим тяхното ПМО. Да, и сред тях ще има счупващи се, но ще има и такива с възход, като тяхната единична съдба не би трябвало да влияе на крайният резултат.


Разбира се че трябва да е така, но моето виждане е различно. Причините да търсим различни стратегии/активи – един вид диверсификация, е:
- нито една стратегия не работи в 100% от времето. Просто средата е различна и изцяло променена. Мислете в днешно време за масовото stocks/bonds портфолио. Това че бондовете са работили 40 години назад в минало, не значи че работят в бъдеще и ще носят доходност в една инфлационна среда. Christopher Cole има много добри аналогии по въпроса (https://www.artemiscm.com/research-market-views)
- Когато имаме няколко/много стратегии, целта не е да увеличат ПМО-то (оптимизация), а да минимизират ОБЩИЯ drawdown на акаунта (survival). Т.е във времето по този начин средно ГЕОМЕТРИЧНОТО увеличение на акаунта ще нараства.


Книгата на Грегъри Цукерман - The man who solved the market) е много добро допълнение (биографиите на Ед Торп и Емануел Дерман – също). Jim Simons e the GOAT на автоматизираната (quantitative) трейдинга.
Няма отговор на въпроса вътре как точно го прави, но става ясно няколко неща.
- Ренесанс използват различни стратегии и различни класове активи - валути, облигации, комодитиес, в последствие и акции.
- Търговията в началото е изключително насочена в краткосрочен план, в последствие - дългосрочен.
- Предимството му (ПМО-то) е изключително ниско - под 1%, което обаче не е проблем.
- Въпреки че разчитат изцяло на алгоритми/ AI да прави сделките, всичко се наблюдава (monitoring) постоянно.
- Използват огромен leverage.
- Изключително дебели комисионни - 5% за АУМ, 20% за печалбите.
- 99% от хората които работят там нямат нищо общо с Wall street и финансовия свят, всякакви нърдове, пхд-та по математика и подобни типове (нищо против).
- Ренесанс/служителите също грешат!
- Съществува „таван“ на банката, след който допълнитиелния капитал не повишава възращаемостта.
- И най-важното, което НИКОГА НЕ МОЖЕ да се провери с бектестове е - как самият алгоритъм влияе върху сделката/пазара. Те хубаво ще намерят ПМО, ама как ще пласираш 10 000 000 на единична сделка? И това е проблем с който не знам дали сте се сблъсквали в реалния свят на финансите.





Ще споделя и личния опит, защото напълно се припокрива с това по-горе. Бетфеър/betfair е борса за залози, място където се търгуват коефициент/залози/цени. Типична борса, нищо по различно. Само че и дребни риби като мен могат да се доредят, особено на по непопулярни спортове, като хандбал, баскетбол, водна топка и т.н. Над 10 години съм създавал пазари (осигурявал ликвидност) на стотици хиляди мачове. Някъде съм бил единствен провайдър, понякога съм следвал по-големите играчи, няма да навлизам в детайли.
Но това което знам със сигурност е, че "движиш" пазарите със действията си (без значение искаш или не). Слагаш една купчина пари на определен коефициент, и мърдаш съответната цена. Нагоре-надолу, както решиш (не казвам че е изгодно, обяснявам идеята). Ако някой иска да те пререди на bid-ask-a, просто повтаряш упражнението, с допълнителни суми/нива-цени според зависи. Можеш умишлено и целенасочено, но едновременно и неумишлено, поради реакциите които предизвикваш с действията си в другуте участници (мислете за Дилемата на Затворника – действията ни се определят от действията на другия агент, но и обратно)
В подобни моменти можеш да видиш как буквално "рибата"/масовката се е разбягала (можеш и да ги плашиш, но можеш и да ги привличаш). И тук е следващия проблем - никога не можеш да "автоматизираш/обучиш" алгоритъма/ИЕ на 100% всички ситуации. Винаги ще трябва да има човек който да натисне стоп бутона на алгоритъма за да не се издъни в определена ситуация. Подобни ситуации не могат да "се обучат", защото по дефиниция това са сиви лебеди. Как да научиш алгоритъм на ситуация която още не си виждал, как да му кажеш че може да се вкарат 3 гола за 1.32 минути игра в хокеен мач. Как да му кажеш че волейболен сет завършва 56-54? Как да му кажеш/научиш че стадиона е подпален? Как да му кажеш, че целия отбор катастрофира със самолет в началото на сезона? Как да му кажеш за масовия бой на играчите? Как да му кажеш че всички са изгонени и мача продължава трима на трима? Как да му кажеш че волейболния мач няма да е 3 от 5 сета а 2 от 3, защото въздухът е изключително влажен а и целия под е постоянно хлъзгав. Как да му покажеш че съдията излиза втори път (след видоповторението) и каза "сбърках, всъщност това е гол"? Това се реални примери, случват се постоянно, и съвсем не са толкова редки.
Самите алгоритми се счупват понякога. Използвах един супер елементарен if/then ако пазара е отворен, постави 100 единици на еди-каква си цена. Това е. Работеше 3 години, без проблем, милиони залози. Докато една сутрин се събуждам и виждам че е хвърлял пари на пазар, който не е „отворен“ (т.е не отговаря на условието). И беше бълвал пари цяла вечер. Добре че винаги съм използвал backstop (спирачка) и при достигане на определена сума алгоритъма спира (различно и независимо от горното условие). Ами ако не беше спазил и това условие? Така и не разбрах защо го е правил, нищо нередно, разправял съм се със съпорти – при тях нищо необичайно, всичко си е в реда на нещата. Не открих причината, но и вече не оставям алгоритъм да работи без надзор повече от час.