Преглед за печат
https://www.youtube.com/watch?v=tP-I...&index=1&t=76s
Много интересен клилп, един математик илюстрира, как случайна поредица генерирана от човек лесно може да бъде предсказвана. В случая постига 66% верни и 33% грешни резултати.
https://www.youtube.com/watch?v=tP-I...ex=1&t=76s
Да, така е. Човешкият мозък много лошо работи с вероятности, включително и с чистата случайност от 50%. Ако накараш някой човек да измисля случайни 1 и 0, то той със сигурност ще вкара в тях зависимост именно поради грешната му представа за случайността.
Искат се познания за случайните поредици от 0 и 1, и ако човек ги има тези познания, много трудно ще го победят на този тест от клипа. Ето какво трябваше да се направи:
1. В половината от случаите числото трябваше да е обратно на предишното
2. В останалите 25% от 50% трябваше да има поредици от по 2 еднакви числа (1 или 0)
3. В останалите 12.5% от 25% трябваше да има поредици от по 3 еднакви числа (1 или 0)
4. В останалите 6.25% трябваше да има поредици от по 4 еднакви числа (1 или 0)
5. В останалите 3.125% трябваше да има поредици от по 5 еднакви числа (1 или 0)
... и така нататък до безкрайност.
Тоест увеличаването на дължината на поредицата с 1-ца я прави 2 пъти по-рядко срещана спрямо предишната.
Обръщам се към математиците и особено към Матеев и моля за съвет...
Кривите на симката са нарисувани от поредица от сделки, всяка крива е геренирана от отделна и независима от другите стратегия. Всяка сделка е с параметри SL=TP=1% изместване в цената.
Има ли формула с която мога да изчисля процента на нарастване на всяка крива и когато кривата спре да нараства и тръгне да пада просто да спра да търгувам по тази стратегия? Респективно когато дадена крива спре да пада и започне да нараства да започна да търгувам по съотвтната стратегия? Имаме условие да търгуваме само по тези криви които са по-големи от 0.
Пример:
1. Оранжевата крива е растяща и търгуваме търгуваме почти непрекъснато по нея с изключение на спадовете (тук е ясно че имаме силно изразена зависимост и би трябвало да се възползваме от нея).
2. Сивата крива е растяща и търгуваме по нея докато в един момент тя става понижаваща се и искаме да спрем търговията по нея (това ще се случи с някакво закъснение разбира се, което не е проблем)
3. Как и с каква формула можем да хванеме покачването на лилавата крива докато тя рязко се покачва и сътветно като спре стремоглавото и покачване да спрем да търгуваме по нея?
Прикачен файл 10344
Единствено за което се сетих е една обикновена МА, но добвяйки я като филтър ефекта е нулев.
Проблемът с мечтаните от тебе формули е абсолютно същият с проблема да познаеш посоката на тренда В БЪДЕЩЕТО и навреме да отвориш/затвориш търговските позиции.
Няма лесен начин от информация за миналото да извадиш вярна информация за бъдещето. Нали това се опитваме да направим всички, но досега никой не се е похвалил, че е успял.
Не искам да предвиждам бъдещето, защото съм наясно, че това няма как да стане. Просто търся начин за изчисляване на забавянето на нарстването на дадена крива и ако това забавяне е под някакъв предварително зададен процент да спра да търгувам по тази стратегия. Или респективно да започна да търгувам по дадена стратегия ако нейното нарастване е по-голямо от заденият от мен критерии.
Ами най-добре е тука е да определиш наклона на линията на регресията. Колкото по-стръмен наклон, толкова е по-силен тренда.
Формулата за линейна регресия ще си я намериш сам. Има дори и такъв индикатор. Ширината на буфера ще я определиш с проби и грешки.
Иначе най-добрата формула я знаеш, но трябва да се пише софтуер за нея. Кривата трябва да я дискретизираш на по-едри сегменти, например по 10 пипа, и след това делиш височината на кривата на нейната дължина, като и двете са с мерна единица 1 дискрета. Можеш да използваш цялата крива или някакъв плаващ буфер от определен брой сегменти.
1. Правиш мащабиране по Х и У. Мащаба по Х го приравняваш на 1. Примерно ако е по време: 1,5,60, ... минути ти става [1], ако е по сделки 1,3,10 пак стават [1].
2. Ползваш тангенса У / Х, т.е. тангенса ти става равен само на У. До тук, ето ти елементарен показател за сравняване.
---
3. Ако искаш по-задълбочено - намираш средно аритметично на У-ците.
4. От там и стандартното отклонение (има опростена формула само в един цикъл (3) и (4)).
5. На база стъпките по Х и (4) имаш линеен тренд, не че е особено показателен, но можеш да хващаш наченки на отклонение.
---
6. Ако искаш още. Сметни си грешката и достоверност.
7. Понеже графиките ти са с разнородни участъци, може да приложиш отчитане със сезонност, плаващ прозорец или динамичен прозорец до засичане на отклонение.
---
Всичко това е статистическа обработка или с други думи приключила история.
Може да го ползваш за засичане на наченки на аномалия, но не и за определяне на мащабите й. Трябват ти и МНОГО др. фактори, като например колко ти е час. :) (сериозно!!!)
Не е вярно, че бъдещето не подлежи на предсказване! :)
За целта ти трябва детайлен модел, много обемни обработки и се сдобиваш със скромен времеви прозорец напред във времето.