Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследнаПоследна
Резултати от 11 до 20 от общо 31
  1. #11
    Ще изредя накратко за Kosyo, защото Афаомега ги знае тези неща;

    1. Единичната стратегия е много елементарна и се състои от много малко код.
    2. Единичната стратегия никога не се подлага на бектест. Тя просто си е такава, каквато е измислена, и директно се пуска да търгува на Real без никакви тестове.
    3. Поради простотата на единичната стратегия вътре в робота има хиляди такива. Просто се насипват с голямата лопата.
    4. Всяка една единична стратегия при първоначалното си пускане започва да търгува виртуално с исторически данни, и докато го прави това натрупва статистика и разбира се виртуално спечелени пари.
    5. Когато завърши историческото търгуване, директно се преминава към търговия в реално време.
    6. Тънкият момент тука е, че стратегията притежава оптимален Money Management, който всъщност разрешава всички проблеми, който в момента се опитвате да ми ги изкрещите в лицето.
    7. Този Money Management представлява една много проста формула, която не мога да я напиша във форума, но ще ви я кажа на ухо в телефонен разговор.
    8. Готиното на този ММ е, че се справя идеално със случайните стратегии, като им предоставя за търговия 0 (нула) лота, и така те не могат да нанесат щети на капитала. Другото готино е, че при губещите стратегии им дава отрицателни лотове, правейки ги по този начин печеливши, ако си обърнат посоката на сделките.
    9. Критерия, по който се разбира коя стратегия е добра и коя - лоша е друга формула, пак за казване на ухо.
    10. Въобще цялата концепция е да пуснем да търгува на Real куцо и сакато, но с едно единствено условие - да се съобразява с наложения от нас ММ
    11. Няма ограниччения в посока минимални лотове. Една стратегия може да иска да търгува с 0.000001 лота, и ние ще и позволим да го направи това. Така дори и кекавите стратегии ще продължават да търгуват, чакайки звездния си час.
    12. Има сумаризатор, който сумира желанието на всички стратегии, и пуска към брокера сумарната тяхна позиция.
    13. Разбира се този сумаризатор прави и автоматично премащабиране в посока нагоре или надолу съобразно наличните средства по акаунта. Тоест може спокойно да се теглят пари или да се внасят пари във всеки един момент от време, и в следващата милисекунда сумаризатора ще адаптира отворената позиция спрямо тези пари.
    14. Самите елементарни стратегии започват търговията с капитал една виртуална 1-ца, която може да стане милиони или 0.00000001.
    15. С течение на времето собствения виртуален капитал на различните стратегии се разметешва. Сумаризатора сумира желанието на всички стратегии, вижда какъв капитал искат за да търгуват, и след това го премащабира с коефициент съгласно наличните пари в акаунта. Тоест справедливоста се запазва между различните стратегии и никоя от тях не ползва друг капитал, освен своя.
    16. Въвеждаме понятието Парламент, който представлява група от стратегии. Всяка една стратегия гласува на всеки един тик и така се взема колективно решение в каква посока ще се търгува.
    17. Това е много силна идея, защото ако имаме 100 стратегии с познаваемост само 51%, то общата познаваемост на парламента нараства и може да надхвърли 60%.
    18. В робота има много парламенти, както и много единични стратегии, всяка от които сама си взема търговските решения.
    19. Сумаризатора справедливо и пропорционално управлява комуникацията с брокера. Тоест в 1 робот има само една сумарна позиция по даден финансов инструмент.
    20. Тази позиция можем да я променяме буквално на всеки един тик, но е по-добре да разредим търговските операции и да правим промяна веднъж в минутата или дори веднъж на 5 минути.

    По въпроса с концепцията на сделките:
    1. В основата на търговията стои един зиг-заг, получен на тиково ниво или в най-лошия случай от едноминутното ниво.
    2. След това този зиг-заг се окрупнява до желания фрактален мащаб посредством изхвърляне на всички сегменти, по-дребни от някакъв размер.
    3. Дължината на останалите сегменти има нормално разпределение, което много лесно се анализира с вече готови формули.
    4. Нас ни интересува по какво тази дължина на получените сегменти се различава от дължината на чисто случайното разпределение.
    5. Има само 3-4 възможни разлики, които се детектират лесно, за което ще говоря дръг път. Тоест всички възможни зависимости, ако има такива, ще ги проверим от раз, при това с малко код.
    6. Сделките, които сключваме, са само един единствен вид:
    - детектираме началото на поредния сегмент
    - питаме всяка една стратегия какво иска да направи - в каква посока ще играе и с какъв размер на нейния виртуален лот. Тя го знае това, защото си води статистика още от историческите данни, а после и от реалната нейна търговия.
    - сумаризираме резултатите от стратегиите.
    - мащабираме виртуалните лотове, за да ги направим реални съобразно наличните пари в акаунта
    - коригираме сумарната позиция към брокера, ако има нужда от това
    - няма стоплос, няма тейкпрофит, няма нищо. Има само следене на сегментите и вземане на решение тогава, когато детектираме смяна на тяхната посока
    7. Ако искаме да търгуваме в различни мащаби на сегментите, просто окрупняваме зиг-зага по на едро или по на дребно, и пускаме върху него всички написани класове.
    8. Тоест робота едновременно работи с много зигзаци, пускайки върху тях едни и същи стратегии. Сумаризатора отново спомага за справедливото сумаризиране, справедливите лотове към брокера и справедливото обратно разпределение на пеалбите/загубите.

    Има и още много, но засега това е достатъчно. Хаосът изглежда пълен, но в действителност ще се пише много малко като количество еднотипен софтуер. Създават се 5-6 базови класа и 5-6 списъка с тези класове и още 5-6 списъка със списъци и след това хиляди копия на обекти в паметта.

    Най-важното от всичко е следното:
    0. НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАН РОБОТ БЕЗ НИКАКВИ НАСТРОЙКИ, който да може да бъде пуснат да търгува на всеки един финансов инструмент.
    1. Елементарни единични стратегии, търгуващи по сегментите на зигзаг с някакво предварително зададено окрупняване на сегментите.
    2. Те никога не правят бектест, а започват веднага да търгуват върху исторически данни и да си натрупват собствена статистика (само няколко числа - не се пази списък със сделките).
    3. Формула за определяне на качествата на стратегията, като с нея всъщност ще изчисляваме най-вероятната вероятност, създала Equity-то на стратегията. Това според мене е единственият правилен критерий за сравняване и оценяване на стратегии. Ако възникне проблем с малкото на брой сделки, ще смятаме доверителния интервал и ще сравняваме стратегиите по неговата долна граница.
    4. Формула за оптимален ММ, който се справя с всякакви възникнали ситуации с дълбоко губещи, силно печеливши или случайно търгуващи стратегии.
    5. Сумаризатор, грижещ се за реалната търговия с брокера, като в същото време непрекъснато поддържа справедливоста между хилядите стратегии така, щото всяка една от тях да търгува само със собствените си пари.

    Концепцията е така замислена, щото ако робота не започне веднага да печели, поне няма да губи (или поне аз си мисля така). При пускането му върху дадена графика той първо ще я проиграе в исторически план, и ако от нея не може да се спечели, още в историческия план хиладите стратегии в него ще получат 0 лота капитал за търговия и така въобще няма да се пробват на Real.

  2. #12
    Цитат Първоначално публикувано от Kosyo Виж публикацията
    .....PS: Някой вълнувал ли се е от времевите зоните и др. времеви характеристики?
    Разбира се. Част от зависимостите са именно във функция от времето (час или ден от седмицата), така че със сигурност те влизат в моята концепция. Дори съм замислил класове, които да автоматизират всичко това и да не карат елементарната стратегия да мисли за времето.

    Как съм го замислил:

    1. Измисляме и създаваме поредната елементарна стратегия.
    2. Тази стратегия създава сделки, но в действителност около нея се въртят още една камара други стратегии, които също трябва да ги изтестваме.
    3. Тестваме например и стратегията, при която сделките са в обратната посока.
    4. Тестваме стратегия само с Buy сделки, както и само със Sell сделки.
    5. Тестваме стратегия, в която сделките са само в понеделник. Респективно само във вторник, само в сряда и т.н.
    6. Тестваме стратегии, в които сделките са само в някакъв часови период - например в дадена сесия, или пък в даден час, дадени 2 часа, дадени 3 часа и т.н.

    Както виждаш, от една стратегия се нароиха стотина други, всяка една от които има право на живот, и всяка една от които може да се окаже много по-добра от останалите.

    Следователно трябва да се създаде клас, който да реализира тази функционалност, и всяка една наша стратегия да я копира на 100 други, без самата тя да го знае това. Всъщност класът няма да поддържа 100 стратегии, а ще поддържа 100 статистически обекта на една единствена стратегия. От тези 100 обекта можем да създадем парламент или да ги пуснем да търгуват самостоятелно като самостоятелни стратегии.

  3. #13
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    М, в общи линии съм запознат с концепцията ти, преди да се предреша "пролетта" и аз да се разпиша във форума ти, изчетох доста неща тук. Естествено най-активен и всеотдаен си ти, най-малкото защото си на собствена територия - поправи ме ако греша.

    Много от нещата ги приемам, ако не във вида в който са написани, то в малко по-обобщено направление.
    Нямам за цел да критикувам твоя модел! Ще споделя частта с различията към моето виждане и ако някъде прозвучи критично, то е на база лош изказ.

    Симулатора в реално време, history теста, точкуването, 100% адаптивност и Money Management-а с двете ръце за!
    100% класове, тук смъквам гарда и нямам проблем да имам и някоя друга глобална функция между класовете.
    Все повече се убеждавам, че кода трябва да е предимно под платформата MQL5 (С++ скрипт) допускам да има и някой DLL на C++, но в много, много екстремни ситуации, примерно ако трябва интерфейсна част и така интерфейса да е в независим трейд. Компилацията в платформата е супер и постига същото бързодействие, като при външна С++ компилация. Е, липсва ми пойнтер към структура, но блъскаш класове и го прескачаш.

    Варианта с конкуриращите се стратегии - ако погледнем философски и малко по-глобално - всичките стратегии
    взети заедно (няма значение 100, 10,000 или 1М са), на практика генерират сигнал, коригиращ позицията на пазара (разглеждам само тези стратегии, които отговарят за този един пазар-Symbol), на практика това е сигналният източник!
    Този
    сигнален източник (СИ) може да има много различни решения! При сблъсъка с толкова трудно дефиниране на сигнала, преди години реших да пробвам с неврона мрежа (НМ) обработваща директно ценовия поток (тиковете) - по дефиниция точно това е работата на НМ, да извлече печелившият екстракт по незнаен начин.
    Решението НМ не ми допада, но ми е по-приемливо от "конкуриращи се депутати". ...В моя вариант, аз се въвлякох в много лошо решение с НМ, защото към момента нямаше много инфо по въпроса и нямах/ме нужния опит по темата.
    Последният ми вариант по който работя към момента (мотам се - определено не работя) СИ да се сформира в обратната на твоето решение задача, а именно в търсене на печеливша моментна точка с достатъчно висока вероятностна оценка, защо мисля, че този похват е по-успешен!

    Защото в "стратагическата-конкуренция":
    - независимо от броя на стратегиите, вече сме ограничени, само до техните похвати.
    - някой трябва да ги генерира, няма значение как, че и добавя - ръчен труд или много сложен код.
    - аз не съм много силен програмист, но това няма ли да доведе до зверско натоварване на машината, дори само за един пазар.
    - основната логика се свежда до сравняване и оценяване на много на брой стратегии (изключвам генерирането и добавянето).
    Относно "търсенето на печеливша точка":
    - алгоритъма за всички пазари е сроден, въпрос на N на брой параметъра, които автономно се настройват в реално време.
    - основната логика е в адаптиране на параметрите и оценка на резултата (
    прозоречно хистори).

    Това е причината много често СИ да го споменавам като СФ (сигнална функция), защото се явява такава във клас Маркет.
    И двата похвата не могат да гарантират, че генерирания сигнал, въпреки високата пред-оценка е печеливш! Но гарантират, че ако не е, то ще спрат повторният му ефект в непосредственото му бъдеще, но не и цикличната му проява, което в моя случай е лечимо в следваща версия на функцията.

    Ако в тази част се постигне консенсус, то това с ММ, сегментите и фрагментността, със справедливото разпределение ще е детска игра


  4. #14
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Редно е някакъв код да се публикува поне да наостри интереса!

    писах го преди 2г, а тази, малко го коригирах
    Модул - Тригер - за МТ5 е, като предназначението му е:
    създаване на времеви тригери в списък от пойнтери към тях, като списъка е сортиран по време на изпълнение (нещо като стек, като предния елемент поддържа пойтер към следващия)
    Идеята е да се изпълнява максимално бързо при неограничен брой тригери.
    Тригерите може да са от всевъзможно естество (само времеви), но като за целта на разнородността се ползва callback-функция, е може да се добави някакъв параметър към нея, ако станат много разнородни или се ползва при мулти-маркет, да се знае за кой маркет е.

    https://drive.google.com/file/d/10m8fPQfm6NflQqUAs-E_mu22KsdN6Se-/view?usp=sharing



    Правих го за да го ползвам всяка неделя да създава ауто тригерите за следващата седмица, като:
    5 мин преди часа на отваряне различните борси по света да вдига флаг (борса -тригер)
    съответно и за сваляне на флаг - тригер
    новина - тригер
    сесия - тригери
    update на параметрите на определен пазар - тригер
    смяна времевата зона- тригер
    ...к'во се сетиш-тригер
    всичко на едно място и се прави само 1 излишна проверка на обход, даже няма индексиране

  5. #15
    Наблюдател
    Регистриран
    24.01.2020
    Мнения
    13
    Всяка система е толкова добра и устойчива колкото най слабото и място.
    Ако една макар и малка но незаменима част от системата се окаже неработеща тогава цялата система отива по дяволите.

    Установил съм че във форекса по сложните системи не дават по добри резултати. Даже най добрите резултати които съм постигал са били винаги с изключително прости системи където търговската логика е само няколко реда код.

    Установих това след като минах през търсенето на модели и там се оказа че наистина има много такива които се повтарят но прогнозната им стойност се върти около 50%. Най добрите които открих пробвах да направя стратегия с тях и се оказа че ПМО-то е равно на спреда.

    Това което Матеев иска да направи с хилядите случайни стратегии и гласуването с рейтинг аз на практика вече съм го направил в един улекотен вариант като по един друг и по заобиколен начин видях че не работи и няма как да проработи. Просто няма какво да излезе от тия стратегии тъй като на пазара просто няма силни повтаряеми модели в самите криви на инструментите. Със статични търговски правила нищо няма да излезе. Още повече пък да ги извадиш от Junk стратегии които ги сипваш на килограм директно както са изплюти от Strategy Quant.
    Има един парадокс че моделите с най добри и достоверни статистики имат най малко ПМО защото се намират все на минутните графики където има дълга история. А моделите които имат голямо ПМО идват от големите графики и съответно стастиката им е натупана върху малък брой сделки и няма никаква тежест и достоверност.

    Така като се замисля май ми е останало само едно единствено място където не съм търсил модели и това са синтетичните пазари. Тоест идеята е да комбинираме кривите на различни валутни двойки в индекси и чрез промяна на тежеста на всеки отделен компонент да манипулираме крайните криви на индексите. Можем да си правим безброй възможни комбинации и да опитаме да налучкаме някакъв алгоритъм който да ни произвежда устойчива крива върху която да търгуваме. Това е обратния и контраинтуитивен подход. Не да търсим работещи стратегии върху съществуващите криви на стандартните пазари, а да си направим наши собствени синтетични пазари с определени параметри на кривите на които да пуснем подходящи за тях стратегии. Например можем да си направим индекс който да се движи само в гладки трендове или пък индекс които да се движи само в ограничен рошав рейндж. На практика има смисъл да се тъгуват само тези двете крайности. Всичко друго по средата е безполезен шум който отново ни връща на ниво индивидуални пазари където никога не знаеш кога и къде започва тренда и къде свършва. Състоянията се редуват на случаен принцип и всичко е мешана салата от случайности в която отново трябва да търсиш някакви модели. Получава се затворен кръг.

    Затова според мен трябва да работим върху нещо конкретно върху което имаме някакъв реален контрол а не да гоним михаля и да хвърляме зарове като някакви комарджии.
    Ако продължим концепцията с насипните стратегии на килограм там ставаме зависими от функцията която слага рейтинга и решава коя стратегия е добра и коя лоша. Най проблемната част се явява формулата която изчислява най вероятната вероятност но и също ще се получи проблема който описах по горе. Единствените стратегии които ще получат висок рейтинг ще са тези с малко ПМО.

  6. #16
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Ал, задачата е изключително сложна!
    Макар на пръв поглед да изглежда доста проста и поради подвеждащата вероятност 50:50 да уцелиш посоката, който не се е захванал, не е имал печеливши сделки!

    Програмистите са едно интересно племе - отдава им се да анализират различни проблеми и задачи и да намират решения на уж заплетени неща.
    Но повечето от тях са самоуки (едни от най-добрите), а другите са обучавани предимно в линейни задачи. В класическото програмиране задачата се свежда до 60% интерфейс и 40% функционалност.
    Форекса е паралелна задача в реално време с доминираща валута USD и сигнален пазар EURUSD, уви не за дълго!
    Реалните процеси са доста специфични и който няма поглед над такива задачи, където да са били ясно изразени, като такива (форекса привидно не е), ще прилага конвенционални решения, от там ще се сблъсква с проблеми които даже не може да ги осмисли, съответно ще попада само на частни решения, т.е. няма шанс за дългосрочен (+) резултат.

    Реалните задачи, се характеризират с последователности от паралелни и последователни процеси, силно синхронизирани във времето.
    Въвеждането на много "паралелни" стратегии да оставим, че е трудно технически реализуемо ами на 100% показва, че хабер си нямаме от процеса и стреляме на сляпо и белким уцелим някой самолет или спътник, а що не и НЛО (таман ще им гепим технологиите!).

    Основния похват в търсенето на решения е, когато един процес е много сложен да се разбие на много на брой по-прости и да се решават поотделно, и ако някой от тях се окаже сложен, loop към началото на изречението. Уви, въвеждането на много на брой различни решения на една и съща задача не е това!

    Мисля (това е мое - не ангажиращо мнение), че ако се наблегне на по-задълбочен анализ на проблема (същността на сформиране), увеличава се броя на надстроечните параметри, тяхното самообучение и се въведат някой твърди регулации докато се намерят подходящи параметри да ги заменят, то ще могат да се правят много на брой с висока степен на достоверност прогнозни "тангенти". Този похват ще е силно ефективен при микро отмествания Делта Price dP = P0 - P1 - P2 - P3 - ... - Pn, при малки стойности за n.
    Съответно веднага ще се сблъскаме с размера на спреда!

    Многото на брой включени параметри и близко до налудничаво твърдение, че могат да бъдат пред адаптирани и поддържат адаптирани не е нищо ново за тези който са се занимавали с механика на флуидите и най вече на газовете! Именно поради огромните толеранси на параметрите във формулите и внушителното им количество, се правят обдухвателните камери. Невронните мрежи също дават добри решения на подобни задачи, но това е друга тема и не искам сега да я засягам.

    Могат да се правят всякакви комплексни решения, но колкото модела е по-точен, делта Т и делта Р са по-малки, толкова задачата става по-решима. Решенията ще са в микро сделки, съответно ефективността ще е в количеството им и volume-a (ММ).
    И те така!

    PS: За да намаля броя на тесните места и да изключа поне техническите такива, правя много стабилна пред-проверка на всяка транзакция, към 20-30 показателя. Това не е достатъчно, но съм отворен и всичко ново или което не съм се досетил, като попадна на него го добавям.

  7. #17
    Искам да доуточня нещо, защото виждам, че грешно сте ме разбрали. Като казвам много стратегии да ги ринеш с лопата нямам предвид, че ще генерирам случайни такива. Точно обратното - всяка една стратегия ще е смислена и много добре обмислена, като ще се базира на неща, които вече ги знам, че могат да бъдат ефективни.

    Например средната дължина на един сегмент в зигзага е точно 2 единици, ако говорим за чиста случайност. Да, ама в изследванията си отдавна съм открил, че при реалните пазари често можем да срещнем средна дължина 1.8 или например 2.2. Това ако не е закономерност, здраве му кажи. Значи създавам съответната стратегия, която я пускам да работи на различни по размер окрупнени зигзаци, и така се получава цяло семейство стратегии, работещи във всички мащаби на окрупняване. Кодът ще е един и същи за всички финансови инструменти, но при някои от тях ще се появява зависимост на едно място, а при други - на друго място. Затова не искам предварително да тествам каквото и да било - защото в реалноста всяка една стратегия от семейството може да се окаже печеливша в един или друг мащаб на един или друг финансов инструмент.

    Да ви доизясня и за парламента - идеята е добра и работи много добре на Excel, но в реалноста за да е ефективна се нуждае от много депутати, които освен всичко друго трябва да имат по възможност антикорелиращи правила. Трудно се постига това с антикорелацията, но не е невъзможно. Какво ще кажете например за парламент, при който описаните по-горе стратегии са пуснати не върху един, а върху всичките 100-200 финансови инструмента в даден брокер, но с гласовете си се опитват да предскажат например само EURUSD. Не знам какво ще се получи, но със сигурност ще го пробвам.

    Другите семейства стратегии ще се базират на познанието за другите възможни разлики между чистата случайност и реалните пазари:

    1. Вече казах за разликите в средната дължина на сегментите
    2. Разлики в бройката на сегментите с различна дължина, базирайки се на знанието, че при чистата случайност увеличаването на дължината на сегментите с 1-ца води до 2 пъти по-малък брой на срещанията на дадения сегмент
    3. Търсене на зависимост в дължината на следващия сегмент във функция от патерна, образуван от предишните няколко сегмента
    4. Този патерн може да бъде побитов или бинарен или по-сложна фрактална кодировка. Ако ви е интересно, мога да обясня различните видове кодировки, които ще ги застъпя в класовете всичките без изключение
    5. Търсене на зависимости в подредбата на сегментите - например неслучайна концентрация на само къси или на само дълги сегменти. Тука виждате, че се заигравам и със променящата се волатилност, която всички сме я виждали много често по пазарите - затишие, след това бесни движения, след това пак затишие.
    6. Влиянието на времето - час от денонощието, или сесия или ден от седмицата

    Понеже очаквам да намеря многобройни, но слаби зависимости, затова и съм измислил парламента, който да усили груповата познаваемост. Ако не го направи, няма страшно, защото ММ ще му гласува много нисък размер на лота.

    Колкото до критерия коя стратегия е добра и коя - не, такъв има отдавна и вие го знаете, само където все още не сте осъзнали кой е той и защо има толкова голяма сила. Нека да си припомним за пияния моряк, който се отдалечава от кръчмата средностатистически на разстояние, равно на корен квадратен от броя на стъпките. От тука и нашето Equity ще му измерваме силата по това колко пъти по-далеко се е отдалечило от корен квадратен на броя на стъпките, което приемаме, че е случайност. Всичко над него е закономерност, разбира се в статистически план. Тоест формулата придобива вида dH/SQRT(N). Вече се сещате за кой критерий говоря ... И ако получим стойност, по-голяма от 3 или 4, значи имаме супер стратегия.

    А защо искам да търгувам едновременно не с една, а с много стратегии - ами алфаомега вече се досеща. Защото най-вероятната вероятност по първата формула нищо не значи при една стратегия, но си е много истински показател в статистически план при много стратегии. Същщото важи и за пияния моряк - при един маршрут можем да получим всякакво отдалечаване от кръчмата, но ако го направим 1000 пъти в 1000 стратегии, тогава наистина dH/SQRT(N) ще ни даде верен средностатистически резултат.

    И последно:
    Мисля че много сме грешили през годините, търсейки свещения граал. Тоест правили сме хиляди бектестове в търсене на едно единствено нещо. Да, ама ние вече знаем, че нищо единично няма никаква статистическа значимост. Тоест трябвало е да търсим не една силна стратегия, която днес работи а утре се счупва, а хиляди на брой слаби стратегии, при които да се опитаме да подсилим тяхното ПМО. Да, и сред тях ще има счупващи се, но ще има и такива с възход, като тяхната единична съдба не би трябвало да влияе на крайният резултат.

    Дори и да не въвеждаме понятието парламент, пак самият факт, че едновременно ще търгуват хиляди стратегии, ще води до ефекта, че случайната компонента ще се подтиска в крайния резултат, а закономерната компонента ще се усилва.

  8. #18
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    кой е по прав!? ...пълна абстракция!

    именно затова съм на мнение, че никой не може да ти открадне стратегията. Отделни фрагменти - да, но в сложни комбинации с други такива и при съвсем малък промянък и хоп - нова стратегия.
    това е и проблема! Няма сработване...

    Аз си оставам на мнение, че нещо което може да се направи от много на брой функции, то същият резултат може да се постигне от само една функция, че даже и оптимизирана.
    Концентрирам се над изследване на отместванията: делта Т и делта Р, както на единичен тик, така и на серия от тикове, включени в един сегмент или за единица време. Сегментите са хубаво нещо!!! Но когато говорим за бройка, то от значение е и размерът им. Аз много харесвам спреда, като основна мярка защото той е запазена марка на брокера и при мен влиза в повечето параметри, като тяхна производна. Примерно сегмента е 3 нормални спреда (НС = 67% от времето). Но имат и недостатъци! не са дефинирани във времето... Т.е. може да отлепи 2 седмични сесии, а спрямо разбиранията ми, е недопустимо! - Просто съм духал супата: в петък вечер оставям печеливша позиция с екюти над 5,000$, а в понеделник сутрин отварям на екюти (-)1,300$ - без възможност за никаква реакция, затова всяка седмица - нова булка!
    Вече казах, че сегментирането е хубаво нещо, но проблема иде, че графиката е двумерна и можем да имаме сегментиране както по цена, така и по време и повече хора разглеждат само едно от двете. Истината е в комплексният анализ и на 2те величини и най-вече в промяната им - делта.

    PS: докато пиша и анализирам някоя стратегия, винаги си правя подобни схеми за тесните места, като тези (първата страница е от 2-3 месеца).

  9. #19
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Цитат Първоначално публикувано от Mateev Виж публикацията
    ....
    4. Тестваме стратегия само с Buy сделки, както и само със Sell сделки.
    5. Тестваме стратегия, в която сделките са само в понеделник. Респективно само във вторник, само в сряда и т.н.
    6. Тестваме стратегии, в които сделките са само в някакъв часови период - например в дадена сесия, или пък в даден час, дадени 2 часа, дадени 3 часа и т.н.

    Както виждаш, от една стратегия се нароиха стотина други, всяка една от които има право на живот, и всяка една от които може да се окаже много по-добра от останалите.
    Ще се опитам да дам пример как паралелните стратегии, могат да се сведат до една, това е частен случай, а не решение и затова казвам пример:
    Ако една стратегия участва няколко пъти с различни нейни формати, то може да въведем тегловен коефициент с който да измерваме колко от нейните клонинги са за.
    Основната стратегия казва long => тегло 1 (ако беше short (-1)), клонинга по т.4 само Buy също отговаря, теглото става +1 = 2, по т.5 понеделник сме, +1, теглото вече е 3, по т.6 - извън часовия интервал сме, значи без промяна и така теглото на тази канонада от стратегии е 3, умножаваме го по изхода й и получаваме същият резултат ако ги анализираме всичките по-отделно и сумираме, но скоростта е 4 пъти по-малка от времето на анализ на всичките системи и имаме само една.

    if-овете са едни от най-бързите оператори, всяка операция която може да я замените с N на брой от него - не се колебайте! Спокойно може да смятате, че време-обработката му е под 1/1,000,000 от секундата на бавна машина.

    Това е закачка! Показвам моя начин на мислене.

  10. #20
    Цитат Първоначално публикувано от Kosyo Виж публикацията
    Ще се опитам да дам пример как паралелните стратегии, могат да се сведат до една, това е частен случай, а не решение и затова казвам пример:
    Ако една стратегия участва няколко пъти с различни нейни формати, то може да въведем тегловен коефициент с който да измерваме колко от нейните клонинги са за.
    Основната стратегия казва long => тегло 1 (ако беше short (-1)), клонинга по т.4 само Buy също отговаря, теглото става +1 = 2, по т.5 понеделник сме, +1, теглото вече е 3, по т.6 - извън часовия интервал сме, значи без промяна и така теглото на тази канонада от стратегии е 3, умножаваме го по изхода й и получаваме същият резултат ако ги анализираме всичките по-отделно и сумираме, но скоростта е 4 пъти по-малка от времето на анализ на всичките системи и имаме само една.

    if-овете са едни от най-бързите оператори, всяка операция която може да я замените с N на брой от него - не се колебайте! Спокойно може да смятате, че време-обработката му е под 1/1,000,000 от секундата на бавна машина.

    Това е закачка! Показвам моя начин на мислене.
    Виждам, че и ти предлагаш нещо като гласуване, за да се вземе по-правилното решение. Тоест идеята за Парламента не ти е чужда. Има обаче един малък проблем - аз не смятам, че всеки един депутат има правото на равен глас с равно тегло като на другите депутати. Според мене правото му на глас не можем да му го отнемем, но можем да дадем на неговия глас по-голямо или по-малко тегло съобразно представянето му в другите подобни гласувания.

    Още по-точно - всеки един депутат всъщност е стратегия, която виртуално е търгувала (гласувала) в миналото. Всяка една от многото стратегии си има собствено виртуално Equity, защочващо винаги от 1-ца и стигащо до +1 000 000 например или до 0.0000000001. Та точно последната стойност на това виртуално Equity е теглото на гласа на дадения депутат при следващото гласуване. По този начин на качествените депутати гласът им ще се чува, а на калпазаните гласът им ще е глас в пустиня.

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 2 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 2 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •