Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Резултати от 1 до 6 от общо 6
  1. #1

    AUDCAD - Търговия против тренда

    Реших да направя още един подарък на форума, като ви дам нещо наистина печелившо, което може да се използва дори и при ръчната търговия. При това говорим не за една единствена стратегия, а за цял комплект от хиляди стратегии.

    Малко предистория:
    Всеки един трейдер би трябвало да си зададе въпроса по кой финансов инструмент е най-изгодно да се търгува. И повечето трейдери започват да търгуват по EURUSD просто защото всички останали търгува по него. Да, ама EURUSD е най-трудно прогнозируемата валутна двойка именно защото всички търгуват по нея.

    При това положение възниква въпросът:
    Има ли друга валутна двойка, при която по-лесно може да се прогнозира движението на цените?

    Отговорът е:
    Да, има такава валутна двойка, но някой трябва да си направи труда да я открие.

    Колко от вас са си направили труда да изследват всички възможни валутни двойки за наличие на някакви зависимости в тях? И колко от вас са си направили труда да изследват нещо друго, по-различно от сляпа игра по тренда?

    Е аз си го направих този труд и след няколко милиона най-различни теста достигнах до извода, че AUDCAD е една много приятна за търговия валутна двойка, защото:
    1. В нея има силно изявена ПРОТИВОТРЕНДОВОСТ.
    2. Тази противотрендовост я има ВЪВ ВСИЧКИ МАЩАБИ НА ВРЕМЕТО И ЦЕНИТЕ.

    Това е едно много рядко изключение. Повечето валутни двойки са НЕУТРАЛНИ (СЛУЧАЙНИ) по отношение на дължината на трендовете, или ако се намери някаква зависимост (трендовост или противотрендовост), то тя е само в някои мащаби от време и цени, а в други техни мащаби е точно обратното. Тоест не може да се разчита на тези зависимости, защото те са по-скоро плод на случайноста. На фона на всичко това AUDCAD буквално блести с нейната си ПРОТИВОТРЕНДОВОСТ ПО ВСИЧКИ МАЩАБИ НА ВРЕМЕТО И ЦЕНИТЕ.

    Цяло чудо е, че това не се коментира масово в целия интернет. Може би причината се състои в това, че който го открие, си го запазва в тайна това негово си откритие, защото на базата на него може да се търгува печелившо в дългосрочен план само ако другите трейдери по света НЕ ГО ЗНАЯТ ТОВА.

  2. #2
    Как може да се изследва трендовоста на даден финансов инструмент в даден негов мащаб от време и цени (таймфрейм)?

    Тука на помощ идват сегментите, или по-точно тяхната последователност, която всички са свикнали да я наричат ЗИГ-ЗАГ. Променяйки размера на пренебрегваните от нас движения ние можем да си направим различни видове Зиг-Заг в различни ценови мащаби. Например ако приемем, че ще пренебрегваме всяко едно движение против текущия сегмент, по-малко от 10 пипа, то тогава ние ще получим ЗигЗаг, при който:
    1. Минималния негов сегмент ще е 10 пипа
    2. Ще има много сегменти с по-голяма дължина от 10 пипа
    3. Във всеки един от тези сегменти ние ще знаем, че в тях може би има някакви микрокорекции, но всичките те са по-малки от 10 пипа.

    Следователно е възможна следната стратегия за търговия:
    1. Изчакваме формирането на нов тренд (сегмент), като критерия е много прост - появили са се 10 пипа движение против предишния тренд (сегмент)
    2. В тази точка отваряме сделка (после ще мислим в каква посока)
    3. Чакаме сегмента да продължи да расте до момента, в който се появи нов сегмент в обратна посока с дъжина 10 пипа.
    4. Излизаме от сделката в момента от време, в който се появи този нов обратен сегмент.
    5. От търговска гледна точка това изчакване на 10 пипа корекция е еквивалентно на трейлинг стоп на отстояние 10 пипа.

    Тази търговска стратегия, както и формирането на сегментите вече съм ги описвал в темата за теорията на вероятностите, и можете да го откриете, ако поразчистите камарите от спам. В обобщение за всички мащаби на цените стратегията изглежда така:
    1. Създава се Зиг-Заг с дълбочина N на пренебрегнатата негова микрокорекция.
    2. Отваря се сделка при поява на нов сегмент с дължина N.
    3. Слага се стоплос на отстояние N.
    4. Сделката се проследява с трейлинг стоп пак на отстояние N.

    Единственото, което не го доуточнихме, е каква да е посоката на тази сделка - по посоката на сегмента или против неговата посока. Не доуточнихме и какъв да е размера на N. Тези два параметъра (финансов инструмент и N) могат да бъдат изследвани посредством тестове, и аз го направих това за всяка една валутна двойка и за всяко едно N в диапазона от 5 до 200 пипа. По-малки N е безсмислено да изследваме заради голямото влияние на разходите за брокера, а по-големи N не изследвам заради малкия брой сделки, който води до ниска достоверност на резултатите.

    И това, което открих след хиляди тестове е, че при AUDCAD буквално за всяко едно N трябва да играем по горната стратегия, но със СДЕЛКИ ПРОТИВ ТРЕНДА (СЕГМЕНТА). Тези сделки ще имат ПМО от порядъка на 10-15% от N. Тоест ако N е 100 пипа, то тогава ПМО-то ще е 10-15 пипа. Ако го разгледаме като вероятности, то тогава във всеки един момент от време по всеки един мащаб на цените има вероятност 55-60% тренда да се обърне срещу 40-45% тренда да продължи.

    Цитат Първоначално публикувано от prodi
    търгувам го доста често, но не съм пускала графики със сделките си
    поради една причина- спецификата
    Видях, че някои хора във форума търгуват AUDCAD, но по неведоми причини те пак играят по тренда, а аз вече има доказателство, че това е ГРЕШНА СТРАТЕГИЯ за тази валутна двойка. Правилния начин е тя да се отиграва с ПРОТИВОТРЕНДОВИ СТРАТЕГИИ, като например всички видове канални стратегии, или дори с внимателно настроен Мартингейл, който при тази валутна двойка има максимални шансове за успех без да предизвика скоропостижен фалит.

    Тъй като описаната от мене стратегия е на възможно най-ниското ФУНДАМЕНТАЛНО ниво, то това означава, че намерената от нея зависимост ще съществува и във всички по-високи нива на анализ. Тоест ще я откриете и при всички възможни индикатори и/или сигнали, и при всичките техни показания/прогнози трябва да играете ПРОТИВ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СЕГМЕНТ (ТРЕНД), а не в неговата посока.

  3. #3
    А сега малко повече подробности за числото N, което има смисъл на пренебрегване на всички движения против сегмента, по-малки от N.

    Както всички знаете различните финансови инструменти имат различна абсолютна стойност на техните цени. Могат да се движат както в диапазона 0.1-0.2 или пък в 1-2, така и в диапазона 1000-2000 или дори повече. Сами разбирате, че при двжения в такива огромни диапазони е малко глупаво да ги отчитаме (измерваме) с понятието pip, но това се е наложило като практика и ние нищо не можем да направим по въпроса.

    В действителност за нашия акаунт е важно С КОЛКО ПРОЦЕНТА се е изменила цената, защото точно с толкова проценти ще нарасне/намалее нашия акаунт в резултат на нашата сделка. Следователно ако измервахме промените на цените В ПРОЦЕНТИ, щяхме да притежаваме една единствена УНИВЕРСАЛНА ЕДИНИЦА, която щеше да е еднаква за всички финансови инструменти без значение каква е тяхната абсолютна стойност на цената. В моите изследвания аз използвам такава универсална единица, и тя е ЕДНА ДЕСЕТОХИЛЯДНА ОТ ПРОМЯНАТА НА ЦЕНАТА. Тоест когато кажа, че N=1 аз подразбирам, че цената се е променила с 1 десетохилядна.

    Според Wikipedia тази единица се нарича BASIS POINT, което на български може би трябва да се превежда като БАЗИСЕН ПУНКТ. Копирам директно текста от Wikipedia:
    1 basis point = (a difference of) 1 permyriad or one-hundredth of one percent
    1 bp = (a difference of) 1‱ or 0.01% or 0.1‰ or 10−4 or  1⁄10000 or 0.0001
    100 bp = (a difference of) 1% or 100‱

    Тоест 1 базисен пункт се пише като 1 bp или 1‱ и представлява 1 стотна от процента или това е 1 десетохилядна от изменението на цената.

    За един трейдер е много удобно да си пренастрои мисленето в базисни пунктове, и да преизчислява в тях всички промени на цени, всички спредове, слипиджи, комисионни, печалби/загуби от сделки и въобще всичко, свързано с математиката на търговията. Ако го направи това, всички финансови инструменти ще започнат да изглеждат по един и същи начин независимо дали текущата им стойност е например 0.1234 или например 27325.45. Ако се преизчислят спредовете в базисни пунктове, веднага ще се осъзнае кои финансови инструменти са изгодни за търговия и кои - не. И ще останете безкрайно учуден как някои екзотики могат да се окажат по-изгодни за търговия от EURUSD например.

    Аз отдавна съм си пренастроил мисленето в БАЗИСНИ ПУНКТОВЕ и съществуващото изследване за трендовост и противотрендовост също е направено в БАЗИСНИ ПУНКТОВЕ. Тоест като ви казах, че съм изследвал всички финансови инструменти за N в диапазона от 5 до 200, то това означава, че съм изгенерирал зигзаци, базирани на базисни пунктове от 5 до 200, и върху тях съм правил сделки, стоповете и таргетите на които пак са изчислени в базисни пунктове.

    За който все още не е осъзнал размера на един базисен пункт, ще му кажа, че той отговаря на 1 пип по EURUSD, ако цената на EURUSD e 1.0000. Брокерите когато определят спреда грубо се съобразяват с абсолютната стойност на цената на дадения инструмент, но ако ние гo преизчислим този спред в базисни пунктове, ще установим, че по почти всички финансови инструменти спреда е почти един и същи и е на ниво 1-2 базисни пункта. Ако преизчислим в базисни пунктове среднодневните движения или средните височини на баровете, пак ще открием, че по почти всички финасови инструменти те са еднакви. Въобще преминем ли на базисни пунктове, ние всъщност уеднаквяваме представите си за всички финансови инструменти, и така вече много по-лесно можем да открием свещения граал, защото вече имаме УНИВЕРСАЛНА БАЗА ЗА СРАВНЕНИЕ.

    Цитат Първоначално публикувано от Marin
    Похвално за старанието! Обаче при тази двойка спреда е 10 пипса.
    Колко са дневните движения за да си струва да се търгува? За капак не връщат спред.
    Спреда в Алпари е минимален 1.9 пипа и среден 2.3 пипа, което при текущите цени отговаря приблизително на 2.0-2.3 базисни пункта. ПМО-то, определено от противотрендовоста, е на ниво 15% от дължината на сегмента, което означава, че при всички сегменти над 20 пипа се преодоляват разходите за спред. При всички сегменти над 40 пипа ще се преодоляват и всички възможни разходи от слипидж. При всички сегменти над 50 пипа ще остава печалба за трейдера дори и да не използва никаква друга собствена познаваемост. Тоест дори и при чисто случайна игра против сегменти, по-големи от 50 пипа, трейдера пак ще излезе на печалба при търговията по AUDUSD.

    При това забележете - тази зависимост е СТАБИЛНА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ, което ни дава основание с голяма степен на доверие да разчитаме, че ТАЗИ ЗАВИСИМОСТ ЩЕ СЕ ЗАПАЗИ И ЗА В БЪДЕЩЕ.

    А ако се използват допълнителни правила, като например анализ на баровете по Price Action или например игра в строго определени часове от деня или в строго определени дни от седмицата, то тогава тази познаваемост може много да се подобри. Всичко това обаче е плод на допълнителни изследвания, които предполагам всеки един от вас сам ще си направи. Моята задача се състоеше в това да ви насоча вниманието към един строго определен финансов инструмент, в който шансовете за печеливша търговия са много по-големи спрямо другите финансови инструменти. Дадох ви и вярната посока - ПРОТИВ ТРЕНДА. От тука нататък стратегии могат да се измислят хиляди, и голям процент от тях ще са печеливши дори и ако са калпаво направени.

  4. #4
    Понеже възникнаха въпроси какво разбирам под понятието сегмент, ще показа кода, с който детектирам появата на нов сегмент:

    Код:
    //====================================================================
    // Изпълнява се на всеки тик
    void OnTick()
      {
        Sym.RefreshRates();
        
        double bid = Sym.Bid();
        
        if(bid==P2) return; // Цената Bid на новия тик е същата като на стария
        
        if(P1==0) {P1=bid; return;} // Първия тик се записва в P1
        if(P2==0) {P2=bid; return;} // Втория тик се записва в P2
        
        if(P2>P1) // Стария сегмент между точки P1 и P2 е в посока нагоре
          {
            if(bid>P2) {P2=bid; return;} // Новия тик е по посоката на сегмента и го удължава.
          }
        else // Стария сегмент между точки P1 и P2 е в посока надолу
          {
            if(bid<P2) {P2=bid; return;} // Новия тик е по посоката на сегмента и го удължава.
          }
          
        // Новия тик създава нов сегмент в обратна посока  
        if(SegmentSize(P2,bid) < MinSegmentSize) return; // Новия сегмент е прекалено малък
        
        // Новия сегмент е по-голям или равен на MinSegmentSize
        if(IsFirstSegment) IsFirstSegment = false;
        else Stat.Add(SegmentSize(P1,P2) * DISCRETION); // Добавя дължината на сегмента в статистиката в цели дискрети
        P1=P2; P2=bid; // Новия сегмент става стар сегмент
      }
    //==================================================================== 
    // Изчислява относителната дължина на един сегмент спрямо средната цена между двете му точки
    double SegmentSize(double p1, double p2)  
      {
        double avgPrice = (p1+p2)/2; // Средна цена между двете точки
        if (avgPrice==0) return(0.0);
        else return(MathAbs(p2-p1)/avgPrice);
      }
    //====================================================================

  5. #5
    Цитат Първоначално публикувано от minkov
    То противотрендови стратегии има много и що да нямат ПМО и на други инструменти?
    Въпросът е правилно да се определи т.нар. от Матеев N и после е лесно.
    Вярно, че не е много лесно да се намери такова N, ама вярвам, че за всяка двойка може да се намери такова число N, така, че да сработи антитрейдовата стратегия.
    З съм правил експерименти с паунда, има приемливи резултати.
    Има валутни двойки, които са трендови в част от таймфреймовете си. Има и валутни двойки (повечето), които са неутрални (случайни) и нямат ясно изразена трендовост или противотрендовост. За да се използва моята стратегия, трябва да се намери такова N, при което дадената валутна двойка да проявява трендовост или противотрендовост. Ако има трендовост - играе се по тренда. Ако има противотрендовост - играе се против тренда. Ако има неутралност (случайност) или дребна трендовост/противотрендовост, то тогава не се играе, защото ПМО-то няма да може да компенсира разходите за брокера.

    Важното е да се знае, че тази трендовост или противотрендовост в повечето случаи е СТАБИЛНА ВЪВ ВРЕМЕТО ЗАВИСИМОСТ, защото се предопределя само и единствено от психологическите настроения на трейдерите, които са неизменни във времето.

  6. #6
    Цитат Първоначално публикувано от aaangelll
    Какво е противотрендавост? По-голяма глупост не бях чувал.
    Според мен си е напълно нормална валутна двойка.
    Дали една валута е трендова или противотрендова може да се разсъждава така:
    1. Имаме някакъв ЗигЗаг, построен по някакво N (дълбочина на пренебрегваната корекция)
    2. Всеки един сегмент от този ЗигЗаг го детектираме чак когато придобие дължина N. По-рано за нас това не е нов сегмент, а пренебрегната микрокорекция на предишния сегмент.
    3. Също така един сегмент приключва тогава, когато се появи корекция в обратна посока, равна на N.

    Следователно ако отворим сделка по този сегмент, случайноста ще има размер точно 2*N, защото ако средния размер на всички сегменти е 2N, средностатистическата сделка ще е с нулев размер. Ако обаче средната дължина на сегментите е по-голяма от 2N, то тогава сделките по посока на сегмента ще имат ПМО. Затова такава валутна двойка за такова N я наричаме ТРЕНДОВА. А ако средния размер на всички сделки е по-малък от 2N, то тогава ще имаме ПМО за сделките против посоката на тренда. Следователно такава валута се нарича ПРОТИВОТРЕНДОВА. И последно - ако средния размер на сегментите е приблизително равен на 2N, то тогава такава валутна двойка ще я наричаме НЕУТРАЛНА (СЛУЧАЙНА) по отношение на трендовоста.

    На око няма как да се видят разликите между тези три ситуации, защото говорим за фрактални структури, в които средностатистическите дължини на трендовете (сегментите) са прикрити от случайната подредба на различните сегменти, и от зашуменоста, предизвиквана от пренебрегваните от нас микрокорекции. Ситуациите могат да се детектират само със статистически анализ на съответния ЗигЗаг със съответния N.

    И друг път съм писал, че има само 3 различни начина да възникне някаква закономерност в даден финансов инструмент. Начините са следните:
    1. Бройката на сегментите с дадена дължина е по-голяма или по-малка от случайната бройка, която се подчинява на геометричното разпределение.
    2. Дължината на сегментите е малко по-дълга или малко по-къса от случайната дължина. Всъщност точки 1 и 2 говорят за едно и също нещо.
    3. Подредбата на сегментите е малко по-различна от случайната подредба. Тука се визира появата на някои патерни малко по често или по-рядко от случайното.

    Та от тези 3 начина изчисляването на средноаритметичната дължина на сегментите ни помага да детектираме зависимости по точки 1 и 2, и тези зависимости са свързани именно с трендовост или противотрендовост. По точка 3 се детектират зависимости посредством анализ на съотношенията на дължините на последните няколко сегмента. Тази точка също ще я включа в изследванията си на следващия етап, който ще започне след 2-3 дена. По тази 3-та точка очаквам допълнителни, доста по-силни зависимости от самата трендовост/противотрендовост.

    Крайният резултат на изследването на трендовоста ще доведе до една голяма таблица, в която по вертикала ще има всички валутни двойки, а по хоризонтала - всички възможни N от 5 до 200. Вътре в таблицата всяко едно квадратче ще е с червен, зелен или жълт цвят. Червен за противотрендовост, зелен за трендовост и жълт за неутралност (неопределеност или по-точно чиста случайност). След това всяка една друга стратегия за търговия ще се съобразява с тази таблица, като сигналите ще идват от другата стратегия, но разрешаването или забраняването на сделките и тяхната посока ще идват от тази таблица. Силата на тази таблица ще е толкова огромна, щото тя едва ли не ще е в състояние сама по себе си да превърне всяка една търговия от случайна в печеливша. Също така тази таблица ще разрешава символите и таймфреймовите, по които е допустим трейлинг стоп, и ще показва местата, при които е абсолютно забранен. Същото важи и за добавянето към губещи сделки. То ще е разрешено при червените участъци и ще е забранено при жълтите и зелените. Добавянето към печеливши позиции пък ще е разрешено само в зелените участъци.

    Въобще ако се замисли човек, всяка една търговска техника ще се влияе от тази таблица, и самата таблица ще стане тънката черта между нарастването или зануляването на акаунта.

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •