Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследнаПоследна
Резултати от 31 до 40 от общо 46
  1. #31
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    22
    Факт е че и SQ и Forex Strategy Builder (FSB) не предлагат опция за тестване и създаване на зигзаци или ренко графики. FSB ги пях питал преди време но ми отговориха че тяхната програма не поддржа такива функции и до клкото виждам не могат да я направят да поддржа, но и двете програми предлагат импорт на графики от МТ4. Затова се насочих към вариянт за сздаване на ренко в МТ4 и експорт в някоя от другите две програми (с FSB имам доста повече опит). Единствените ренко индикатори които създават реални графики без гапове и в които всеки следващ сегмент започва точно където завршва предишния са тези двата
    1. https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=535170 с опция rail to rail


    2. https://www.az-invest.eu/renko-tick-...or-metatrader4 с опция pointO

    Чрез горните два индикатора нарязваме пазара на еднакви сегменти, примерно на 40 пипса и в тахната подредба можем да търсим зависимости - отконяване от броя в случайните графики, броя на сегментите, поредица от сементи и тн.
    Можеби това ще ни качи на една съпка нагоре в описаните от теб нива.
    Чудя се пръвата стъпка не е ли процентното пресмятане на разликата в цената преди от тях да се направят зигзаци, ренко или описаните от теб ABC сегменти?
    Прикачени миниатюри Прикачени миниатюри AUDUSDM2.png‎  

  2. #32
    Точно така - дискретата на зигзаците и дължината на сегментите трябва да е в проценти на промяна спрямо началната точка, а не в абсолютни пипове. По този начин всички финансови инструменти ще станат съизмерими, независимо дали цената им в момента е около 1-цата, около 300 или около 10000.

    Това с графиките на Renco прилича на зигзаците, но не е такова, защото се смятат по друг начин от зигзаците.

    Иначе зигзаците се смятат така:
    1. Взема се първичната тикова графика
    2. От нея се пренахват всички точки, които са междинни в даден сегмент. Оставят се само върховете на сегментите.
    3. Получава се графика, която аз я наричам ZZ0 или това е зигзаг с нулеви пренебрегнати откати.

    Ако искаме да започнем да окрупняваме зигзага на принципа на окрупняване на баровете, трябва да направим следното:
    1. Приемаме, че не ни интересуват сегменти, по-малки от дадена стойност. Например по-малки от 1 пип или от 1 десетохилядна от промяната.
    2. Изхвърляме от графиката всички сегменти, които са по-къси или равни на 1 пип.
    3. Това, което остане, аз го наричам ZZ1
    4. По същия начин може да се получи например ZZ5 (не ни интересуват сегменти, по-малки от 5 пипа), или ZZ10, ZZ50, ZZ200 и т.н.

    При този начин на окрупняване винаги се запазват всички важни върхове и дъна, а се чисти само по-дребния или по-едрия шум.

  3. #33
    Наблюдател
    Регистриран
    12.12.2019
    Мнения
    32
    Дори да успеете да преобразувате графиката в нещо и да я вкарате в SQ там ще загубите представа за времето , а от там ще изпуснете зоната със разширени спредове. Дори това да кажем да не е проблем при някои експерти, тогава идва следващия момент че генерирания експерт трябва да се преработят тотално до положение в което няма да сме сигурни дали теста в SQ e минал по начина по който ще търгуваме.
    Не е ли по добре да се придържаме към работещия софтуер който имаме и да изкоментираме примерно как да настроим генетичния алгоритъм правилно ?

  4. #34
    Цитат Първоначално публикувано от shkata Виж публикацията
    Дори да успеете да преобразувате графиката в нещо и да я вкарате в SQ там ще загубите представа за времето , а от там ще изпуснете зоната със разширени спредове. Дори това да кажем да не е проблем при някои експерти, тогава идва следващия момент че генерирания експерт трябва да се преработят тотално до положение в което няма да сме сигурни дали теста в SQ e минал по начина по който ще търгуваме.
    Не е ли по добре да се придържаме към работещия софтуер който имаме и да изкоментираме примерно как да настроим генетичния алгоритъм правилно ?
    Представата за времето може и да не се загуби, ако във всяка една точка от зиг-зага освен цена поддържаме и времето на тази цена.

    Колкото до обсъждане на настройките на SQ - за тази цел ще отворя друга тема. Вече има една такава в един друг форум, така че ме изчакай да копирам набързо най-важните постинги от нея, и тогава ще продължим обсъжданията за SQ.

  5. #35
    Наблюдател
    Регистриран
    12.12.2019
    Мнения
    32
    Незнам дали няма да се объркат нещата в SQ като в един ден имате не 24 а 50 часови бара. Със сигурност ще се вкарате в приключение.

  6. #36
    Цитат Първоначално публикувано от shkata Виж публикацията
    Незнам дали няма да се объркат нещата в SQ като в един ден имате не 24 а 50 часови бара. Със сигурност ще се вкарате в приключение.
    Аз зиг-заг симулатора ще си го напиша на MQL4/5 и там ще си го ползвам. Няма да е чак толкова сложен, защото в него ще се търсят само 4 вида статистически зависимости, които стоят в основата на всички други зависимости от барово ниво. Тези 4 вида зависимости ще ги пресканирам на 100% само за няколко часа, и затова написах, че е възможно този симулатор да стане част от всеки един експерт, и да работи във фонов режим. Например ако пускам търговската логика веднъж на 50 милисекунди, и тя работи 1 милисекунда, през останалите 49 милисекунди (ако ги има свободни) ще работи зиг-заг симулатора. Така той под никаква форма няма да прречи на търговските операции.

  7. #37
    Наблюдател
    Регистриран
    12.12.2019
    Мнения
    32
    Всеки сам си решава къде да хвърля усилията си. Според мен SQX e достатъчно добър и всеки който разбира поне малко може да изгради едно пофтфолио от експерти което сумарно да печели.Ще е грехота вместо да се надгражда това , да се залита в някакви други посоки където нищо не е ясно...

  8. #38
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    22
    Цитат Първоначално публикувано от shkata Виж публикацията
    Дори да успеете да преобразувате графиката в нещо и да я вкарате в SQ там ще загубите представа за времето , а от там ще изпуснете зоната със разширени спредове. Дори това да кажем да не е проблем при някои експерти, тогава идва следващия момент че генерирания експерт трябва да се преработят тотално до положение в което няма да сме сигурни дали теста в SQ e минал по начина по който ще търгуваме.
    Не е ли по добре да се придържаме към работещия софтуер който имаме и да изкоментираме примерно как да настроим генетичния алгоритъм правилно ?
    За разширяването на спредовете ще използвам брокер с фиксиран спред, идеята ми е да напрвя баровете с големина поне 40 - 50 пипса (точно колкото ще е размера на сделката стоп = таргет) за да намаля влянито на спреда, което пък от своя стана ще намали броя на сделките, но ако има достатъчно добро ПМО ще има ефект. В FSB няма проблем да се импортнат баровете и работеше нормално когато правих тези изследвания, за SQ не знам как ще е защото като гледам е доста по-сложна от FSB.

  9. #39
    Наблюдател
    Регистриран
    12.12.2019
    Мнения
    14
    Цитат Първоначално публикувано от zezo Виж публикацията
    За разширяването на спредовете ще използвам брокер с фиксиран спред, идеята ми е да напрвя баровете с големина поне 40 - 50 пипса (точно колкото ще е размера на сделката стоп = таргет) за да намаля влянито на спреда, което пък от своя стана ще намали броя на сделките, но ако има достатъчно добро ПМО ще има ефект. В FSB няма проблем да се импортнат баровете и работеше нормално когато правих тези изследвания, за SQ не знам как ще е защото като гледам е доста по-сложна от FSB.
    Извинявай, че може да ти прозвучи малко грубо, но това което си написал ми звучи меко казано нелепо. Правилно ли разбирам че мислиш да ползваш брокер за трейдинга с фиксиран спред, или аз не те разбрах? Защото да използваш брокер с 2-3 пипса фиксиран спред (5 вечер) е все едно да хвърляш пари през прозореца. Вече има не малко брокери с нулев брокер ниска комисиоона като средния спред им около 0.1 пипса 0.45 пипса с комисионна. Лесно може ш да видиш ефекта върху дори и най добрите системи каот направиш един тест с по-нисък спред.

    Относно FSB преди няколко месеца си направих труда да иницирам дискусия във форумът им, на тема резултати и работещи релано системи. Такива няма! Държах се много възпитано но ми заключиха темата след доста овъртане. След това дискусията продължи на лични съобщения, като стана ясно, че реално работещи създадени от този софтуер системи НЯМА. Писаха ми още няколко човека на ЛС, за да кажат че от години са там, няма такива системи но не искат да говорят публично.

  10. #40
    Наблюдател
    Регистриран
    12.12.2019
    Мнения
    32
    Цитат Първоначално публикувано от K_W Виж публикацията
    Относно FSB преди няколко месеца си направих труда да иницирам дискусия във форумът им, на тема резултати и работещи релано системи. Такива няма! Държах се много възпитано но ми заключиха темата след доста овъртане. След това дискусията продължи на лични съобщения, като стана ясно, че реално работещи създадени от този софтуер системи НЯМА. Писаха ми още няколко човека на ЛС, за да кажат че от години са там, няма такива системи но не искат да говорят публично.
    В интерес на истината и аз не успях да подкарам нищо от него...Пуснах го прави там нещо и ми генерира една единствена система която не ми хареса.

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 4 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 4 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •