Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Страница 1 от 3 123 ПоследнаПоследна
Резултати от 1 до 10 от общо 22

Тема: Ентропия

  1. #1
    Потребител
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    50

    Ентропия

    Имам следната идея, (няма да навлизам в детайли надявам се достатъчно интелигентните хора ще ме разберат, от останалите нямаме нужда.) тестване на числова редица(разбирай поредица от котировки) за нивото на ентропия. Според теорията, ниската ентропия може да бъде описана с патърн напълно или частично, системите с висока ентропия не могат да бъдат описани със патърн(шаблон). И така какво ми дойде наум, нещо което можем да ползваме наготово. При компресия на дании(методите без загуба) файловете които имат висока ентропия немогат да бъдат компресирани или компресията им е много слаба. Сега остава да изберем най-подходящия алгоритъм. Стръва ми се алгоритъма на Хъфман е добър кандидат.

  2. #2
    Потребител
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    50
    Как може да бъде извършен теста? Изчисляват се процентните/промилните изменения за всеки тик. В един тесктов файл без никакви раздели се въвеждат числата последователно(може би да се допълнят от дясно с нули, виж примера: ), след което с 7zip се компресира файла, ако имаме добра компресия, значи имаме ниска ентропия.
    Пример: 001007015011033201... формат на числото: ХХХ

  3. #3
    Потребител
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    50
    Разсъждавайки струва ми се, числата трябва да са двоични и файла трябва да е в двоичен формат.

  4. #4
    Правилно разсъждаваш, но подхода ти според мене е малко странен. Има си много по-лесни начини за детектиране на висока ентропия.

    Какво означава висока ентропия?
    Ами това означава висока степен на случайноста и ниска степен на подреденоста. От тука идва и прякото следствие, че ако една точка в равнината (напр. цената) е създадена от RANDOM генератор с 50% вероятност, то тогава имаме възможно най-високата ентропия (възможно най-ниската предсказуемост).

    Доказателство за това мое твърдение е, че ако запишем числата във файл, и се опитаме да го компресираме, ще установим, че това е невъзможно. Нито един алгоритъм за компресия не е в състояние да намали дължината на файла дори и с един единствен байт.

    В моята концепция се използва същия принцип, само където аз говоря за вероятности, а ти за ентропия, но по принцип при Random Walk това е едно и също нещо. Тоест трябва да разсъждаваме така - ако внимателно изучим всички свойства на чистата случайност (50%), то тогава изследвайки числовите редици, ще знаем къде и какво да гледаме, за да открием някаква зависимост, различна от 50% или тайничко вградена в тези 50%.

    Мога много да напиша по този въпрос, ако някой проявява интерес, но ако твоето е нещо по-различно, ще те оставя да си развиваш темата.

  5. #5
    Потребител
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    50
    Матеев ще се радвам, да чуя твоето мнение по въпроса, както и на всеки един останал. Идеята ми беше да споделя, лесен инструмент с който можем да мерим ентропията, като един първоначален бърз тест

  6. #6
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    22
    За мен също ще бъде много интересно.

  7. #7
    Наблюдател
    Регистриран
    24.01.2020
    Мнения
    13
    Аз правя нещо подобно в момента само че не ползвам компресията като индикатор за ентропия а просто като инструмент и част от процес за преформатиране на ценовата крива във формат подходящ за бързо сканиране и анализ.

    След като имам получен новия формат, сканирам цялата история по всички валутни двойки и търся повтаряеми модели като всичко това се записва и се прави статистика.
    За всеки един модел знам колко пъти се е появявал в историята при различни процентни нива на съвпадение.
    Накрая установявам каква е прогнозната стойност на всеки модел при отваряне на сделка в различните часове от денонощието и при различни размери на стоп/таргет.

    Може би трябва да направя една отделна тема и да ви разкажа за това какво открих в следствие на тези експерименти. Но не знам дали си струва писането надълго и нашироко тъй като резултатите така или иначе не са много оптимистични и вместо да открия нещо ревулюционно по скоро само потвърдих предишните си очаквания че в тея ценови криви няма нищо от което да може системно да се извлеча стабилно дългосрочно ПМО над 1 пипс.

  8. #8
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    22
    Изключително интересно.. Преди да търсиш зависимости превърна ли цената в сегменти? Това ще намали трудността на задачата поне 1000 пъти, защото се игнорира времето или по-точно по този начин изследваме само и единствено истинското движение на цената и нищо друго. Аз направих нещо подобно с индикатора по идеята на bvg в другата тема, но при мен се появиха доста зависимости намерени по ценовите криви, включително и такива по часове от денонощието и дени от седмицата като започнем от двойката EURUSD, EURCHF любимия на Матеев AUDCAD. Ако направиш тема можем чрез двата метода да потвърдим и изключим или намерим нови зависимости, което мисля, че ще е полезно за всички.

  9. #9
    Наблюдател
    Регистриран
    24.01.2020
    Мнения
    13
    Цитат Първоначално публикувано от zezo Виж публикацията
    Изключително интересно.. Преди да търсиш зависимости превърна ли цената в сегменти? Това ще намали трудността на задачата поне 1000 пъти, защото се игнорира времето или по-точно по този начин изследваме само и единствено истинското движение на цената и нищо друго. Аз направих нещо подобно с индикатора по идеята на bvg в другата тема, но при мен се появиха доста зависимости намерени по ценовите криви, включително и такива по часове от денонощието и дени от седмицата като започнем от двойката EURUSD, EURCHF любимия на Матеев AUDCAD. Ако направиш тема можем чрез двата метода да потвърдим и изключим или намерим нови зависимости, което мисля, че ще е полезно за всички.
    Не, не превръщам цената в сегменти. Моят подход е друг.
    Техническите модели ги вземам така както са на обикновената графика OHLC и ги компресирам така че да се запази само информацията за общата им форма. При крайния формат отпадат всички дребни детайли които не ме интересуват.
    Вземам една поредица от N барове и премахвам всичко от тях като оставям само информацията за локацията (x,y) на H и L върху една равнина. Реално ползвам метод подобен този който се ползва при биометричните скенери за разпознаване на лица, пръстови отпечатъци, и др. тоест софтуера който го има на всеки смартфон. Само че тука алгоритъма съм го изчистил от всичко ненужно и съм го направил да разпознава 2D графични форми.

  10. #10
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    22
    Звучи ми сложно, но щом си успял да го направиш страхотно. Ако искаш направи тема за търсене на зависимости и можем да прверяваме дадени зависимости с двата метода с цел по-голяма сигурност.
    Този пост е редактиран от zezo; 15.10.2020 в 18:06.

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •