Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Страница 3 от 3 ПърваПърва 123
Резултати от 21 до 22 от общо 22

Тема: Ентропия

  1. #21
    Наблюдател
    Регистриран
    12.12.2019
    Мнения
    14
    Цитат Първоначално публикувано от alphaomega Виж публикацията
    Аз открих че в ценовите криви по минутните графики и нагоре до H1 има много модели които се повтарят особено в диапазанона 60-70% съвпадение. За съжаление обаче тези модели нямат абсолютно никаква способност да прогнозират статистически бъдещето и от тях не може да се извлече нищо. Моите тестове показват точно това което и ти казваш. Абсолютно всички модели които съм тествал досега (а те са десетки хиляди) имат средна познаваемост 50% +/- 2-3 десети. Само при някой модели които се срещат по рядко има познаваемост достигаща до към 60% но това вероятно е чиста случайност и се дължи на малката бройка. Пробвах да направя стратегии върху моделите с най висока познаваемост но се оказа че абсолютно всичките имат пмо под 1 пипс. Тоест дори не могат да се покрият разходите.

    Теорията за ефективните пазари ще се окаже вярна.
    Имам подозрения че вероятно всички "печеливши" технически стратегии са случайно напаснати към данните. Strategy Quant на практика произвежда такива напаснати стратегии в индустриални количества. Всичките до една са безполезни. Тестването in sample vs out of sample също е една голяма заблуда. Това че една стратегия е преминала този тест не значи абсолютно нищо и аз вече многократно се убедих в този факт.

    Звучиш доста обез куражаващо, но аз не мога да се съглася с това коато казваш. Моят опит показва, че печеливши системи има, такива които работят с години напред след откриването им има.

    Всички системи, които позлвам и общо взето съм виждал да дават добър резултат работят от M5 до H1, Честно казано нагоре нямам и интерес да търся поради няколко причини, от разлика баровете до значително по-малкият им брой което може да доведе до недостатъчно значими от статистическа гледна точка резултати от бектестове.

  2. #22
    Наблюдател
    Регистриран
    12.12.2019
    Мнения
    14
    Цитат Първоначално публикувано от alphaomega Виж публикацията
    Хубава статия но това което е написал човекът ние си го знаем отдавна. Няма нова информация поне за мен.
    До някъде пак се опитваме да търсим сложни решения на прост проблем.

    Основното което ни интересува за всеки инструмент е какъв процент от времето цената се намира в трендово състояние. И другото което ни интересува е нивото на гладкост на кривата. Колкото е по гладка кривата толкова по подходящ е инстументът за търговия по посока на движенията и пробивите на рейнджа. А при рошава крива трябва да се търгува обратно на движенията и на пробивите.

    И за двете неща си има формули които са елементарни. Мисля че сме ги обсъждали доста пъти и по другите форуми.
    То дори и без формулите всеки нормален човек като погледне една гола графика веднага с просто око може да забележи дали има гладки трендове или не. Не са нужни кой знае какви статистически умения за това.

    В крайна сметка проблемът не е във нашата методика за анализ а е в самите пазари които явно са достатъчно ефективни че да не ни позволяват да ги победим нито с трендова стратегия нито с противотрендова. Причината за това е че двете състояния се сменят постоянно и имат случайно променлива дължина във времето. Никога не знаеш къде започва тренда и къде свършва. Същото и за рейнджа. Ако извадим разходите, печалбите които се генерират по време на трендово състояние са абсолютно равни на загубите които се генерират когато трендовото състояние приключи. Същата работа и при рейндж. При първия силен пробив връщаш всички печалби обратно.
    Казано накратко, ако имаше някакви силни зависимости в ценовите криви те щяха да са видими и с просто око. Щом такива зависимости не са видими с просто око значи дори и да ги има те са много слаби и добре скрити в потокът от случайност което пък ги прави почти безполезни за нас.

    Специално по въпросът със гладкостта на кривите силно препоръчвам работата на математикът Benoit Mandelbrot и неговата теория за фракталната геометрия. Там има някой много полезни идеи. Той самият с години е изследвал ценовите криви по различни пазари и даже има написана книга със изводите които си е направил докато е работил със суперкомютър в лабораторията на IBM.

    Голяма заблуда е да си мислим че точно ние ще открием нещо ново и то точно във сфера която е претършувана от много велики умове и хора разполагащи с какви ли не технологии и супер компютри.

    -------------------------------------------------------------------------------------

    Ето тук може да видите очевадната разлика между гладка и рошава крива. Този индикатор го написах миналата година. Чудесно засича трендовете и рейнджовете, но не може да ги прогнозира! Той просто ти казва какво се е случило през последните N бара.
    В случая съм го настроил да анализира последните 24 часа на M1 и в ляво в таблицата виждате резултатът за 28 валутни двойки.
    Колкото по ниско е числото толкова по гладка е кривата. За наистина добър тренд смятам крива с число 20 и надолу. А Хубавите рейнджове са с число 50 и нагоре.

    Прикачен файл 10337

    Прикачен файл 10338
    Видях едни стар пост на Матеев нещо от който много ми хареса
    Интуитивните трейдери се опитват да намерят визуални графични зависимости, но такива на практика няма. Всички зависимости са прикрити и са на статистическо ниво, което няма как да се открие с просто гледане на графиката. Иска си тестове в исторически план, за да може да се детектират минимални разлики от само 2-3% отклонение от чистата случайност на идеалния генератор.
    Напълно съглсден съм.
    Идеята да търсиш някакваи зависимости на око и така да ги преценяваш ми се струва безмислена и нелепа идея. Честно казано аз като си гледам моите системи как търгуват и не гледам баланса и кривата на системите или примерно си пусна тестера да изгледам 10-20 години със всичките тредове по графика (правя го за всяка система която ползвам) ще си кажа че търгува случайно или дори губещо. Релно като погледнеш дългосрочната крива и цифрите картинката е съвсем различна.

    Колко до идеята, че видиш ли някой по умен е открил всичко което има да се открива, защото разполага с нещо си и тн ме подсеща за тази фраза
    "everything that can be invented has been invented."
    Charles H. Duell Commissioner of US patent office in 1899!

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •