Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследнаПоследна
Резултати от 11 до 20 от общо 22

Тема: Ентропия

  1. #11
    Потребител
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    50
    Обрат в разсъжденията ми за ентропията. Приложения файл не може да бъде компресиран повече от текущото си състояние, според 7zip и сходните му програми, няма ентропия в изображението. Въпреки това човешкият мозък е способен да разграничи тренда в изображението.
    Щракнете върху изображението за по-голям размер

Име:	image005.png
Прегледи:      43
Размер:	17.8 KB
ID:	10335

  2. #12
    Малките по размер файлове няма как да бъдат компресирани добре, защото служебната информация е повече от самите данни. Във всеки един ZIP или RAR файл има таблици с побитовото кодиране, има директорийна структура, имена на файлове и т.н. Така че ако искаш обема на данните да превъзхожда обема на мета-информацията поне 100 пъти, трябва да компресираш файлове с размер поне 20-30 килобайта.

    За малки файлове архивиращите програми прилагат друга хитрост - опитват се да компресират, но ако компресираното съдържание + таблицата с побитово кодиране се окажат по-големи от оригиналните некомпресирани данни, то тогава в ZIP-а се слага некомпресираното съдържание.

  3. #13
    По начало аз не одобрявам този метод, който прилагаш, защото в него има много недостатъци, които могат да те подведат. Обсега на "видимост" на компресиращия алгоритъм е само няколко байта. При това положение ако направиш повтаряемост (зависимост) с цикъл например 100 байта, компресиращият алгоритъм въобще няма да се усети.

    Можеш да го провериш това като се опиташ да компресираш например данните за една синусоида. Ами ето - имаме 100%-на зависимост, която може да се опише само с 3-4 байта, но компресиращия алгоритъм ще генерира мегабайтови архиви на повтарящата се синусоида и въобще няма да се усети.

    Има си други начини и методи за детектиране на чиста случайност, или за определяне на вероятност, различна от 50%, но нито един от тях не е надежден при малък брой данни. Искат се десетки хиляди числа, за да се стесни диапазона на доверителния интервал, и за да може изчислената вероятност да е с много малка грешка.

    За съжаление в трейдинга рядко разполагаме с десетки хиляди сделки, и затова повечето трейдери често се бъркат и си мислят, че са намерили нещо печелившо, а в действителност то е флуктуация на чистата случайност.

    Ако пък направим стратегия с десетки хиляди дребни сделки, или пък директно тестваме десетки хиляди барове, то тогава почти винаги получаваме 50% +/- 2-3 десети, което всъщност си е чиста случайност.

  4. #14
    Наблюдател
    Регистриран
    24.01.2020
    Мнения
    13
    Цитат Първоначално публикувано от Mateev Виж публикацията
    По начало аз не одобрявам този метод, който прилагаш, защото в него има много недостатъци, които могат да те подведат. Обсега на "видимост" на компресиращия алгоритъм е само няколко байта. При това положение ако направиш повтаряемост (зависимост) с цикъл например 100 байта, компресиращият алгоритъм въобще няма да се усети.

    Можеш да го провериш това като се опиташ да компресираш например данните за една синусоида. Ами ето - имаме 100%-на зависимост, която може да се опише само с 3-4 байта, но компресиращия алгоритъм ще генерира мегабайтови архиви на повтарящата се синусоида и въобще няма да се усети.

    Има си други начини и методи за детектиране на чиста случайност, или за определяне на вероятност, различна от 50%, но нито един от тях не е надежден при малък брой данни. Искат се десетки хиляди числа, за да се стесни диапазона на доверителния интервал, и за да може изчислената вероятност да е с много малка грешка.

    За съжаление в трейдинга рядко разполагаме с десетки хиляди сделки, и затова повечето трейдери често се бъркат и си мислят, че са намерили нещо печелившо, а в действителност то е флуктуация на чистата случайност.

    Ако пък направим стратегия с десетки хиляди дребни сделки, или пък директно тестваме десетки хиляди барове, то тогава почти винаги получаваме 50% +/- 2-3 десети, което всъщност си е чиста случайност.
    Аз открих че в ценовите криви по минутните графики и нагоре до H1 има много модели които се повтарят особено в диапазанона 60-70% съвпадение. За съжаление обаче тези модели нямат абсолютно никаква способност да прогнозират статистически бъдещето и от тях не може да се извлече нищо. Моите тестове показват точно това което и ти казваш. Абсолютно всички модели които съм тествал досега (а те са десетки хиляди) имат средна познаваемост 50% +/- 2-3 десети. Само при някой модели които се срещат по рядко има познаваемост достигаща до към 60% но това вероятно е чиста случайност и се дължи на малката бройка. Пробвах да направя стратегии върху моделите с най висока познаваемост но се оказа че абсолютно всичките имат пмо под 1 пипс. Тоест дори не могат да се покрият разходите.

    Теорията за ефективните пазари ще се окаже вярна.
    Имам подозрения че вероятно всички "печеливши" технически стратегии са случайно напаснати към данните. Strategy Quant на практика произвежда такива напаснати стратегии в индустриални количества. Всичките до една са безполезни. Тестването in sample vs out of sample също е една голяма заблуда. Това че една стратегия е преминала този тест не значи абсолютно нищо и аз вече многократно се убедих в този факт.

  5. #15
    Потребител
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    50
    не е точно така, съвременните алгоритми ползват речници от по няколко стотин МБ като им създават хеш, една поредица от котировки за 10-20 години на минутна база е под размера на речника. За картинката, сложих я за пример, не толкова заради размера от 15-20к, колкото заради идеята, че jpg-a не подлежи на компрасия, това обаче не ни пречи да виждаме патърни вътре.

  6. #16
    Виж тази статия и подробно я осмисли: https://www.mql5.com/ru/articles/8184

    В нея автора прави това, което и ти се опитваш, но по почти правилен начин. Всъщност методът му е правилен, но има няколко забележки за доусъвършенстване на това, което той е постигнал. Ще ги обсъдим, когато се запознаете със статията и вникнете в нея. Основно достойнство на статията е богатият илюстративен материал. Едно е да приказваш с много думи и съвсем друго е да го покажеш нагледно. В тази статия нагледните катринки са повече от перфектни.

    Освен всичко друго в края на статията има и готов код, с който сами да си създадете всичко, което се показва и в статията.

    От същия автор има още 2-3 статии, всяка една от които е направо бестселър. Всичко, което той е описал, е почти същото на това, което и аз правя от години, и се опитвам да го обясня по форумите, но без картинките, които този автор има в изобилие.

  7. #17
    Потребител
    Регистриран
    28.04.2020
    Мнения
    66
    Сетих се, че лятото гледах някаква статия по вашите интереси, ако не сте я видели: https://www.mql5.com/ru/articles/8038 Дори не съм я чел, тогава само я прегледах по диагонала. Самата концепция е напълно неприемлива за мене, но щом вас ви влече - това се сетих че съм виждал и го споделям.

  8. #18
    Наблюдател
    Регистриран
    24.01.2020
    Мнения
    13
    Цитат Първоначално публикувано от Mateev Виж публикацията
    Виж тази статия и подробно я осмисли: https://www.mql5.com/ru/articles/8184

    В нея автора прави това, което и ти се опитваш, но по почти правилен начин. Всъщност методът му е правилен, но има няколко забележки за доусъвършенстване на това, което той е постигнал. Ще ги обсъдим, когато се запознаете със статията и вникнете в нея. Основно достойнство на статията е богатият илюстративен материал. Едно е да приказваш с много думи и съвсем друго е да го покажеш нагледно. В тази статия нагледните катринки са повече от перфектни.

    Освен всичко друго в края на статията има и готов код, с който сами да си създадете всичко, което се показва и в статията.

    От същия автор има още 2-3 статии, всяка една от които е направо бестселър. Всичко, което той е описал, е почти същото на това, което и аз правя от години, и се опитвам да го обясня по форумите, но без картинките, които този автор има в изобилие.
    Хубава статия но това което е написал човекът ние си го знаем отдавна. Няма нова информация поне за мен.
    До някъде пак се опитваме да търсим сложни решения на прост проблем.

    Основното което ни интересува за всеки инструмент е какъв процент от времето цената се намира в трендово състояние. И другото което ни интересува е нивото на гладкост на кривата. Колкото е по гладка кривата толкова по подходящ е инстументът за търговия по посока на движенията и пробивите на рейнджа. А при рошава крива трябва да се търгува обратно на движенията и на пробивите.

    И за двете неща си има формули които са елементарни. Мисля че сме ги обсъждали доста пъти и по другите форуми.
    То дори и без формулите всеки нормален човек като погледне една гола графика веднага с просто око може да забележи дали има гладки трендове или не. Не са нужни кой знае какви статистически умения за това.

    В крайна сметка проблемът не е във нашата методика за анализ а е в самите пазари които явно са достатъчно ефективни че да не ни позволяват да ги победим нито с трендова стратегия нито с противотрендова. Причината за това е че двете състояния се сменят постоянно и имат случайно променлива дължина във времето. Никога не знаеш къде започва тренда и къде свършва. Същото и за рейнджа. Ако извадим разходите, печалбите които се генерират по време на трендово състояние са абсолютно равни на загубите които се генерират когато трендовото състояние приключи. Същата работа и при рейндж. При първия силен пробив връщаш всички печалби обратно.
    Казано накратко, ако имаше някакви силни зависимости в ценовите криви те щяха да са видими и с просто око. Щом такива зависимости не са видими с просто око значи дори и да ги има те са много слаби и добре скрити в потокът от случайност което пък ги прави почти безполезни за нас.

    Специално по въпросът със гладкостта на кривите силно препоръчвам работата на математикът Benoit Mandelbrot и неговата теория за фракталната геометрия. Там има някой много полезни идеи. Той самият с години е изследвал ценовите криви по различни пазари и даже има написана книга със изводите които си е направил докато е работил със суперкомютър в лабораторията на IBM.

    Голяма заблуда е да си мислим че точно ние ще открием нещо ново и то точно във сфера която е претършувана от много велики умове и хора разполагащи с какви ли не технологии и супер компютри.

    -------------------------------------------------------------------------------------

    Ето тук може да видите очевадната разлика между гладка и рошава крива. Този индикатор го написах миналата година. Чудесно засича трендовете и рейнджовете, но не може да ги прогнозира! Той просто ти казва какво се е случило през последните N бара.
    В случая съм го настроил да анализира последните 24 часа на M1 и в ляво в таблицата виждате резултатът за 28 валутни двойки.
    Колкото по ниско е числото толкова по гладка е кривата. За наистина добър тренд смятам крива с число 20 и надолу. А Хубавите рейнджове са с число 50 и нагоре.

    Щракнете върху изображението за по-голям размер

Име:	AUDCADM1.jpg
Прегледи:      24
Размер:	78.3 KB
ID:	10337

    Щракнете върху изображението за по-голям размер

Име:	NZDUSDM1.jpg
Прегледи:      23
Размер:	69.3 KB
ID:	10338

  9. #19
    Потребител
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    50
    Цитат Първоначално публикувано от Mateev Виж публикацията
    Виж тази статия и подробно я осмисли: https://www.mql5.com/ru/articles/8184

    В нея автора прави това, което и ти се опитваш, но по почти правилен начин. Всъщност методът му е правилен, но има няколко забележки за доусъвършенстване на това, което той е постигнал. Ще ги обсъдим, когато се запознаете със статията и вникнете в нея. Основно достойнство на статията е богатият илюстративен материал. Едно е да приказваш с много думи и съвсем друго е да го покажеш нагледно. В тази статия нагледните катринки са повече от перфектни.

    Освен всичко друго в края на статията има и готов код, с който сами да си създадете всичко, което се показва и в статията.

    От същия автор има още 2-3 статии, всяка една от които е направо бестселър. Всичко, което той е описал, е почти същото на това, което и аз правя от години, и се опитвам да го обясня по форумите, но без картинките, които този автор има в изобилие.
    Много добра статия. Самия аз стигнах до същите резултати, но по друг път, доста по-дълъг и с много проби грешки. Като цяло забелязах, че малките промени имат тенденция на тренд, а по-големите на рейндж. За това си има обаче логично обяснение и то е, че повечето учстници задържат по-дълго време позицията за да могат да избят спреда и да намалят съотношението между риск/спред. Друга зависимост е, че колкото по-голям е спреда за някой инструмент, толкова повече има склонност да образува тренд. Имам малко работа още върху тестването на кърв-фитнга. Правя софтуера да тества стратегията в множество различни входни точки/т.е. логигата е същата но реже началните 1000-10к точки от даннните/, за да се убедя, че това няма да превърне стратегията от печеливша в губеща.

  10. #20
    Автора на статията изследва блоковете (сегментите) на целия финансов инструмент, в търсене на трендовост, но не прави изследване какво би се получило, ако филтрираме сегментите например по час от денонощието или ден от седмицата/месеца. При такава филтрация ще се добави някаква нова дребна познаваемост, която ще се сумира с предишната.

    Също така при анализа се използва само един сегмент назад и спрямо него се тъси статистиката на бъдещето (следващия сегмент). Би трябвало обаче ако се анализират например 5 сегмента назад, правейки по този начин 32 различни комбинации, също да получим повишена познаваемост, която колкото и да е дребна, също ще се сумира с предишните две.

    Също така може да се ползва мнението на друг експерт от друг таймфрейм или от много други таймфреймове и да се организира гласуване, което със сигурност също ще добави малко познаваемост към вече наличните 3-4 такива.

    Може да се ползва мнението и на други гласуващи експерти от други символи. Може да се ползва и всяка една друга външна или вътрешна информация. Въобще вариациите са безкрайно много и аз не мисля, че някой на света ги е преровил всичките. Дори и да го е направил, едва ли търгува с милиарди, щото да обере всички зависмиости за себе си и да не остави нищо за нас.

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •