Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 11 до 13 от общо 13
  1. #11
    Наблюдател
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    27
    Zezo, ако си от София мога да ти покажа лесен начин как да го правиш на ексел на по кафе

  2. #12
    Наблюдател
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    27
    Цитат Първоначално публикувано от Mateev Виж публикацията
    Дотук добре, но имаш ли представа как да търлкуваш резултатите? Щото най-големите проблеми за заровени именно в тълкуването.

    Като за начало човек трябва да съобрази как от тези резултати може да се създаде търговска стратегия. Тоест трябва да се досети, че първи и втори ред образуват една стратегия, 3 и 4 - втора и така до края. Тоест в посочената таблица има 8 стратегии. Във всяка една от тях първите 3 нули и единици могат да се разглеждат като минало, а четвъртата като бъдеще.

    Например ако вземем първите 2 реда, при които миналото е 000 (тренд надолу), то бъдещето в 60 от случаите е 0 (продължаване на тренда), но в 69 от случаите е 1-ца (реверс на тренда). Ако решим да направим стратегия по тези 2 реда, веднага става ясно, че реверса е по-вероятен от продължението на тренда. Следователно сделките трябва да са против тренда, и ако го направим така, то тогава от всеки 129 сделки ще имаме 69 печеливши.

    Вероятноста за печалба ще е 69/129 = 0.53 или това прави 53%. И тука веднага възниква въпросът това намерена зависимост ли е или е просто флуктуации на чистата случайност от 50%?

    Отговорът на този въпрос не е лесен. Имаме само едно мъгляво усещане, че колкото повече се отдалечим от 50-те процента, толкова е по-голяма вероятноста това да е истинска зависимост, а не флуктуации на чистата случайност. Имаме ли обаче някакви математически ориентири, които да ни помогнат да сложим една точна и ясна разделителна черта между наличието на зависимост и нормалните флуктуации на случайноста?

    Добрата новина е, че имаме такива ориентири. Лошата е, че тези ориентири също са с вероятностен характер, така че никога няма да сме на 100% сигурни, но например с едно 95% вероятност ще можем да твърдим дали това е зависимост или случайни флуктуации.

    Единият ориентир е формулата за пияния моряк (или за случайното движение на точка в равнината), за които знаем, че при 50% вероятност средното отдалечаване от началната точка е равно на корен квадратен от броя на крачките. Тоест ако са направени 100 крачки (пипа при цената), то тогава случайните флуктуации ще отдалечат моряка (цената) на 10 крачки (пипа). И ако нашата стратегия е реализирала печалба, по-малка от 10 пипа, то тогава това е по-скоро случайност, отколкото закономерност.

    По-добрия критерий е изчисляването на доверителния интервал, при който вече съвсем точно може да се каже с каква вероятност намерената от нас зависимост е по-скоро истинска, отколкото фалшива.
    На втората извадка доверителния интервал е 88%

  3. #13
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    14
    С удоволствие ще се запознаем за да разменим опит, но в момента съм по морето след 25 ти съм в София, ще пиша на лично.

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •