Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследнаПоследна
Резултати от 11 до 20 от общо 26
  1. #11
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Дълбоко в мъглата!
    Да се върнем към по-простите неща.

    На всички ни е ясно, че спреда играе важна роля! Всяка идея относно анализа му е голяма крачка за човечеството! :D
    Аз се опитвам да го анализирам за всеки час или 15 мин по следните стойности:

    struct SPREAD {
    double dGood; // good
    double dNorm; // optimum
    double dAvg; // average
    double dLimit; // limit
    double dMax; // max
    };


    SPREAD Spr[24]; // 24 | 96

    и после го съпоставям с текущото му състояние

    Други идеи?

  2. #12
    Наблюдател
    Регистриран
    24.01.2020
    Мнения
    13
    Спреда не ти дава почти никаква ценна информация от която да извадиш пмо а и при повечето брокери е различен. Има брокери и с фиксиран спред.
    Но все пак е важно да провериш спреда преди да правиш сделка.
    Часовете в които спреда се разширява се знаят предварително. Обикновено между 23:00 и 1:00 часа българско време и в минутите около всички по важни новини. Също и в почивни дни. Ако през другото време има разширение значи има някакво рисково извънредно събитие/новина и липса на ликвидност.

    От програмна гледна точка за бърз и лесен анализ на масива може да ползваш стандартните функции в MQL.
    Mасива разбира се трябва да се актуализира на всеки тик иначе е безсмислено. Може да си направиш и детайлна статистика по часове и по дни но според мен това вече е overkill.

    iMAOnArray
    iStdDevOnArray


    С тези функции си изчисляваш нивата и сравняваш къде се намира текущия спред. На колко стандартни отклонения от средната стойност.

  3. #13
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    22
    Изключително съм благодарен за отговорите. Лично на мен малко в повече ми идва цялата тази информация и идеи накуп, препрочетох няколко пъти всички постове, но ще ми трябва време за осъзнаване и разбиране на написаното и да питам по неразбраното, все пак това е виш пилотаж. Разбирам по-голямата част от концепцията и логиката но въобще не ми е ясно как цялото това нещо ще се реализира на практика. Въпреки това съм на ясно, че почти няма невъзможни неща..
    Ефекта на силата на парламентаризма е страхотен и съм обеден, че съществува и е точно така, защото съм виждал какво се получава когато направим портфейл от стратегии. Не ми беше ясно защо се получава това нещо, а именно за принципа, че се подтиска случайността и се усилва зависимостта ако има има такава, когато се пуснат едновременно няколко стратегии. Лошото е че този ефект съм го виждал само когато портфейла от стратегии е пуснат на един единствен инструмент и на един и същ таймфрейм (просто програмата която използвом позволява само това). Ще го има ли този ефект ако на един акаунт пуснеме не корелиращи стратегии по различни финансови инструменти и/или ако на един и същ инструмент ги пуснеме на различни тайм ферймове или на различни по големина сегменти?
    Идеята за Сумаризатора е интересна, мисля че това гласуване и вадене на пазара на нетната стойност според мен това може да стане ако всичките стратегии (депутати) са пуснати да търгуват на един и същ финансов инструмент и на един и същ таймфрем. Иначе ще трябва да се изчислява някакъв коефициент, който е унифициран за всички финансови инструменти и след сравнението им по този коефициент да се пускат да търгуват само тези с най-висок коефициент. Освен ако за всеки отделен финансов инструмент и отделен таймфрейм ще имама Сумаризатор.

    Понеже в момента съм на етап търсене и откриване на зависимости силно ме заинтресова този твой пост."Съществуват само 4 вида зависимости, така че ние точно и ясно знаем какво търсим и как трябва да го търсим." - моля за малко разяснения кои са тези 4 вида зависимости. Аз нарязах пазара на еднакви парчета 500 пункта всяко, приемам че това са и параметрите на всяка сделка стоп=таргет=500. Установих че при този тип разделяне на пазара на еднакви сегменти има зависимости в тяхната последователност, като например, при ЕВРО ДОЛАР комбинацията ↓↓↑↓ се е срещала 824 пъти, а комбинацията ↓↓↑↑ се е срещала 736 пъти, съответно когато срещенем комбинацията↓↓↑ отваряме къса позиция зашото по-вероятно е следващия бар да е ↓ отколкото ↑. Ако пусна Автокорелация по тези еднакви сегменти дали тя ще установи същото или ще излене нещо ново? Има ли друг начин за намиране на зависимости по така нарязания пазар на сегменти с еднакви големини?

  4. #14
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Относно спреда не съм съгласен!!!
    Има голяма роля, особено при роботите! Там какво ли няма роля де!

    Фиксирания спред - определено сте на грешното място! Знаете за триците и брашното!
    Динамичния спред - добре дошли в реалния свят!

    Спреда се променя по всяко време и нарастването му е добър индикатор за неочаквани новини, тревожност на пазара.
    Изключвам класиката голям спред - ниц сделка!
    Супер снижаването му при муден пазар води до още по-голямо успиване.
    При снижаване в динамичен пазар - е сега е момента да форсирате сигналната си функция и сделка!

    Както каза колегата: Всеки брокер... (нова булка - нов късмет) ...различен спред.
    Супер! Това на първо място е добра оценка на брокера.

    И сега най-важното: Фризването на пазара (и при най-добрите го има), SL, TP, deviation-a и др. е добре да се отчитат в съотношение спрямо спреда.
    Това води до унифициране на характеристиките на пазар-брокер-робот. Ако не можете да схванете връзките, определено си губите времето с роботи.
    ...е изключвам по-старото поколение роботи, където за всеки пазар се вкарваха по 2 куфара параметри и ако тази седмица бях мръднал В4 с 3 п по-по-най, щах, аме не, да съм на хавайте сега!

    Спреда е Индикатор! При ръчна търговия, следенето му е доста занижено, но Робота - трябва да го ползва този индикатор, както за индикация на пазара, така на брокера и не на последно място Вашият ключ към повечето ви настройки.

    Е, има ли и други мнения?

  5. #15
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Mateev има интересни идеи, но са толкова сложни и на места противоречащи, че е трудно с 1-2 прочита да се обгърнат.
    Идеята му не е шлифована, основно я поддържа като идея в главата си и от там и хлопа структурираността.
    Радвам се, че го (те) провокирах за да си до окомплектовам моите липсващи бръмки

    Всеки скача на това което му липсва! Няма лошо, но глобално идеите са купчина - нищо! Няма значение на кой са!
    Разковничето е в малките неща и в този дух ми се иска, естествено с Вашето съгласие, да почнем от крайъгълните камъни - да ги определим!
    После, разбивка на всеки! Така и по посредствени програмисти като мен, да могат да структурират смислен код.

    Апропо: Аз не ползвам вградените класове, само отделни фрагменти след пудрене, парфюмиране, оптимизиране. Повечето от нещата са направени да презентират езика, а не за реал трейдинг - поне на мен не ми допадат и на 90% си пиша сам кода. Е опитах се да приобщя 1-2-ма приятели, но леко, леко ме отсвириха...

    Дайте предложения как да направим една добра спецификация и тук там с примерен код, вместо да си чешем езиците.
    Като начало, само толкоз, колкото на всеки от нас му се откъсне от сърцето.

    PS: Говорим за един автоматизиран на 99% мулти-маркет робот, необвързан от брокер! Който след като го стартираме първото нещо което да даде до колко този брокер става.

  6. #16
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    22
    Според мен спредът не може да бъде индикатор на база на който да се взимат решения за тъговски операции, поради няколко причи:
    1. Спредът зависи от брокера и по всяко време той може да изптрати към клиента каквато си поиска информация, следователно всяка една такава стратегия става податлива за управление за брокера, което не мился че е целта на задачата.
    2. При така описаният подход можеш да ползваш спреда само за детектиране на евентуални по-големи движения или при фризване както казваш, но и в двата случая брокера го увеличава и през това време не е порепоръчително да се търгува, да не кажа забранено.
    3. По-добре според мен е да се вкара правило в стратегията не търгувай ако спредът е по-голям от определена стойност.
    4. Както каза алфаомега спреда не ти носи никакво ПМО

  7. #17
    Наблюдател
    Регистриран
    24.01.2020
    Мнения
    13
    Според мен няма смисъл да се увличаш много много по детайлите и периферията на една система при положение че още нямаш никаква стабилна основа на ниво сигнали.
    Периферията е най лесната част и тя се прави за да оптимизираш вече работеща система.

    По това отношение Матеев подхожда правилно като първо мисли по основните идеи. Да сложни са нещата, но друг начин няма.
    Концепцията е много интересна и наистина точно такова нещо мисля че не е правено. Или поне не е описано никъде да е правен такъв експеримент. Обсъждали сме я доста пъти идеята по различни форуми и постепенно се избистри тази последната версия описана в предните постове. Въпреки всичко аз честно казано все още не вярвам че от това нещо може да излезе пмо. На теория би трябвало да излезе нещо. Но.....понеже имам доста опит с форекс експериментите и знаейки колко е ефективен пазара надеждите ми не са големи.

    Няколко пъти съм си мислил да я захвана тази концепция като мой проект и да го праграмирам изцяло дори и по нагрубо само за да проверя дали има потенциал в реални условия. Ама всеки път като се замисля колко много код ще трябва да се напише от нулата и нещо ми се губи ентусиазма. Последната ми идея я развивах близо една година, написах една камара код, десетки версии и в крайна сметка нищо не излезе от нея освен че за пореден път си доказах че пазара е супер ефективен.....и не пуска никакви стотинки

    А и имаме някой разминавания по отношение на начина по които трябва да се програмират системите за търговия. Матеев държи това да става изцяло с OOP пък аз си искам старомодните функции защото според мен са по ефективни за тези цели колкото и абсурно да звучи.

    Матеев също не е убеден че концепцията си струва усилията и затова все още я държи само на ниво идея без да я реализира. Иначе нищо не му пречи да наеме един екип от програмисти и да я реализира.

  8. #18
    Аз едно време също си играх със спреда, и дори написах индикатор за визуализацията му и за натрупване на статистика. Дори съм го публикувал в този форум:
    http://fff.bg/showthread.php?t=4670

    В общия случай обаче аз не мисля, че спреда може да се използва като източник на някаква прогностична информация. Той не само е различен при различните брокери, но е различен и при различните групи клиенти в рамките на един единствен брокер. Аз съм бил брокер и го знам това. Спреда при брокерите не се генерира от пазара, а от алгоритъм, в който някой програмист е вложил собственото си творчество. Този алгоритъм хвърля по едно око на пазара, но в повечето време регулира спреда непазарно така, щото да защити и обогати брокера и да обере доверчивите и нищо неподозиращи клиенти.

    В нашия робот се интересуваме от спреда, но само до толкова, щото да не правим търговска операция в тиковете с висок спред. За да си изясним понятието "висок спред" се налага да си създадем собствена статистика за едно цяло денонощие на всеки един М5 бар в денонощието, за да си изясним каква цикличност и какви нива е заложил брокера в своя си алгоритъм. След това на базата на тази статистика решаваме какво ниво определяме за "висок спред" в дадения 5-минутен бар, и правим сделки само ако текущия тик е под това ниво.

    Тази логика съм я реализирал в роботите на Strategy Quant, и тя работи при мене вече 2 години.

  9. #19
    Цитат Първоначално публикувано от alphaomega Виж публикацията
    ....
    Матеев също не е убеден че концепцията си струва усилията и затова все още я държи само на ниво идея без да я реализира. Иначе нищо не му пречи да наеме един екип от програмисти и да я реализира.
    Два пъти пробвах с различни програмисти да започнем някаква съвместна разработка, но и двата пъти още в самото начало нещата се объркваха, защото имахме различни виждания как трябва да се реализира даденото нещо. От тука идва и основният проблем - или човек е шеф и плаща труда на програмиста, като така има правото да му наложи собственото си виждане за софтуера, или ако се прави опит за безплатно съвместно сътрудничество, то той се проваля поради разминаванията на мненията и липсата на възможност единия програмист да се наложи над другия.

    Между другото с всеки, с който започна да работя съвместно, му слагам отделен сървър в публичното пространство, и му давам парола и Remote Control. И два съървъра от 2-3 години все още си стоят и чакат някой да започне да работи на тях.....

    Като цяло стигнах до извода, че ако човек иска нещо да стане както са му вижданията, трябва да седне и да си го направи сам, а форумите остават само като място за споделяне на идеи и нищо повече. Дори и да се качи някакъв код във форума, най-вероятно никой няма да го ползва, и всеки ще предпочете да си го напише отново по неговия си начин.

  10. #20
    Цитат Първоначално публикувано от alphaomega Виж публикацията
    Според мен няма смисъл да се увличаш много много по детайлите и периферията на една система при положение че още нямаш никаква стабилна основа на ниво сигнали.
    Периферията е най лесната част и тя се прави за да оптимизираш вече работеща система.

    По това отношение Матеев подхожда правилно като първо мисли по основните идеи. Да сложни са нещата, но друг начин няма.
    Концепцията е много интересна и наистина точно такова нещо мисля че не е правено. Или поне не е описано никъде да е правен такъв експеримент. Обсъждали сме я доста пъти идеята по различни форуми и постепенно се избистри тази последната версия описана в предните постове. Въпреки всичко аз честно казано все още не вярвам че от това нещо може да излезе пмо. На теория би трябвало да излезе нещо. Но.....понеже имам доста опит с форекс експериментите и знаейки колко е ефективен пазара надеждите ми не са големи.

    Няколко пъти съм си мислил да я захвана тази концепция като мой проект и да го праграмирам изцяло дори и по нагрубо само за да проверя дали има потенциал в реални условия. Ама всеки път като се замисля колко много код ще трябва да се напише от нулата и нещо ми се губи ентусиазма. Последната ми идея я развивах близо една година, написах една камара код, десетки версии и в крайна сметка нищо не излезе от нея освен че за пореден път си доказах че пазара е супер ефективен.....и не пуска никакви стотинки

    А и имаме някой разминавания по отношение на начина по които трябва да се програмират системите за търговия. Матеев държи това да става изцяло с OOP пък аз си искам старомодните функции защото според мен са по ефективни за тези цели колкото и абсурно да звучи.

    Матеев също не е убеден че концепцията си струва усилията и затова все още я държи само на ниво идея без да я реализира. Иначе нищо не му пречи да наеме един екип от програмисти и да я реализира.
    С тебе много пъти сме обсъждали идеите си по различните форуми, и в общия случай ти си наясно с тях. Но докато при старите си идеи аз вярвах (пък и ти вярваше), че ще успеем да намерим стабилна стратегия с високо ПМО, то сега вече разсъждавам малко по-различно. Вече не вярвам в намирането на стратегия с високо ПМО, въпреки че Strategy Quant ни подлъга, че такива стратегии има. Вярвам обаче, че има хиляди стратегии с малко ПМО, по-малко дори и от спреда, и сега се опитвам да обединя хилядите дребни ПМО-та и да получа едно по-голямо и по надеждно във времето ПМО.

    Тоест няма да си поливам градината с пожарникарски маркуч, в който има вода в изобилие, а ще накарам облаците да пуснат дъжд с хиляди дребни капчици вода.

    Моята нова концепция би се провалила само ако се окаже, че пазара е толкова много ефективен, щото да няма никакво отклонение от 50-те процента. Да, ама многобройните ми експерименти през годините доказват, че такива отклонения има много - буквално гъмжи от тях. Затова и моите усилия се насочиха към обединяването на тези хиляди дребни ПМО-та, още повече че експеримента с екселския файл недвусмислено доказа, че такова обединение (парламентаризъм) извлича високо ПМО от стотици дребни ПМО-та.

    Между другото новата ми концепция не изключва старата, а само я развива на едно по-високо ниво. Нищо не ни пречи обаче в новата концепция да сложим стратегии от старата както на ниво парламент, така и на ниво сумаризатор. Тоест дори и нищо да не излезе от новата концепция, пак ще се сдобием с пълната автоматика на Money Management-a и на преразпределянето на капитала между отделните стратегии, какти и премащабирането, когато се теглят или се вкарват нови пари в акаунта.

    Освен това добавянето на стратегии от стария тип вече ще става лесно и бързо - просто слагаме обект на техния клас в списъка със стратегии на сумаризатора, и той започва да се грижи за тях.

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •