Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Страница 3 от 3 ПърваПърва 123
Резултати от 21 до 26 от общо 26
  1. #21
    Потребител
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    50
    Цитат Първоначално публикувано от Mateev Виж публикацията
    С тебе много пъти сме обсъждали идеите си по различните форуми, и в общия случай ти си наясно с тях. Но докато при старите си идеи аз вярвах (пък и ти вярваше), че ще успеем да намерим стабилна стратегия с високо ПМО, то сега вече разсъждавам малко по-различно. Вече не вярвам в намирането на стратегия с високо ПМО, въпреки че Strategy Quant ни подлъга, че такива стратегии има. Вярвам обаче, че има хиляди стратегии с малко ПМО, по-малко дори и от спреда, и сега се опитвам да обединя хилядите дребни ПМО-та и да получа едно по-голямо и по надеждно във времето ПМО.

    Тоест няма да си поливам градината с пожарникарски маркуч, в който има вода в изобилие, а ще накарам облаците да пуснат дъжд с хиляди дребни капчици вода.

    Моята нова концепция би се провалила само ако се окаже, че пазара е толкова много ефективен, щото да няма никакво отклонение от 50-те процента. Да, ама многобройните ми експерименти през годините доказват, че такива отклонения има много - буквално гъмжи от тях. Затова и моите усилия се насочиха към обединяването на тези хиляди дребни ПМО-та, още повече че експеримента с екселския файл недвусмислено доказа, че такова обединение (парламентаризъм) извлича високо ПМО от стотици дребни ПМО-та.

    Между другото новата ми концепция не изключва старата, а само я развива на едно по-високо ниво. Нищо не ни пречи обаче в новата концепция да сложим стратегии от старата както на ниво парламент, така и на ниво сумаризатор. Тоест дори и нищо да не излезе от новата концепция, пак ще се сдобием с пълната автоматика на Money Management-a и на преразпределянето на капитала между отделните стратегии, какти и премащабирането, когато се теглят или се вкарват нови пари в акаунта.

    Освен това добавянето на стратегии от стария тип вече ще става лесно и бързо - просто слагаме обект на техния клас в списъка със стратегии на сумаризатора, и той започва да се грижи за тях.
    Здравей Матеев, За много години!

    Последната седмица имах непреодолимо желание да покодя и едновременно с това и малко налично време.

    Споделял съм, че използвам метод за оценка R^2 който решава много проблеми накуп, като оценка на дроудауна, колко постоянна е във времето дадена стратегия, дали са разпределени добре губещи спрямо печеливши сделки и някои други...

    Досега не съм срещал софтуер който да оцени добре следния резултат: имаме 10 години хоризонтална линия с дроудаун под 1% и последната година правим 1000% печалба, или 1000% печалба първата година и след това 10 години нямаме сигнали за търговия. Всички тези недостатъци ги елиминирам с горепосочения метод и вадя стратегии които са близки до идеалните.

    Както ти каза проблема е как ще се държат в бъдеще време, оказва се, че на повечето от тях показателите се развалят драстично още следващите 10 сделки, въпреки че сме имали 10-12 години перфектна графика преди това с няколко стотин сделки.

    Както често обаче се случва най-гениалните открития се правят случайно. Бях допуснал една неточност за момента на вход. Тази неточност вкарваше една лека случайност в стратегията -/+10 пипса и се оказа, че стратегиите които оцеляват след това леко разкалибриране, са много по устойчиви в бъдеще време.

    Пробвай ще се изненадаш! Вкарай някаква случайна величина за вход или изход. Примерно да излиза с минута закъснение или да влиза в сделка с минута закъснение. Това оказва влияние със случаен характер върху стратегията и след селекцията тези които са излезнали с добри показатели се оказват много хард кор.

  2. #22
    Цитат Първоначално публикувано от zezo Виж публикацията
    ........
    Понеже в момента съм на етап търсене и откриване на зависимости силно ме заинтресова този твой пост."Съществуват само 4 вида зависимости, така че ние точно и ясно знаем какво търсим и как трябва да го търсим." - моля за малко разяснения кои са тези 4 вида зависимости. Аз нарязах пазара на еднакви парчета 500 пункта всяко, приемам че това са и параметрите на всяка сделка стоп=таргет=500. Установих че при този тип разделяне на пазара на еднакви сегменти има зависимости в тяхната последователност, като например, при ЕВРО ДОЛАР комбинацията ↓↓↑↓ се е срещала 824 пъти, а комбинацията ↓↓↑↑ се е срещала 736 пъти, съответно когато срещенем комбинацията↓↓↑ отваряме къса позиция зашото по-вероятно е следващия бар да е ↓ отколкото ↑. Ако пусна Автокорелация по тези еднакви сегменти дали тя ще установи същото или ще излене нещо ново? Има ли друг начин за намиране на зависимости по така нарязания пазар на сегменти с еднакви големини?
    Ти вече си чел за това - писал съм го в други форуми. Накратко:

    1. Представяме си пазара като фрактално вложени сегменти един в друг.

    2. Линейното представяне на пазара всъщност е един зиг-заг, нарисуван от тиковете.

    3. Всяко едно сегментче от този зиг-заг е фрактално вложено в друг, по-голям ABC сегмент, който пък е вложен в още по-голям ABC сегмент и така докато стигнем до един единствен най-голям сегмент, определен от Highest High и Lowest Low на цялата история на финансовия инструмент.

    4. От фракталноста на тези влагания един в друг можем да вадим информация за родителите и децата на текущия сегмент, като тука може да се извлече една доста добра прогностичност.

    5. Писах го този софтуер преди поне 5-6 години, но той така и си остана като клас, който засега ми натрупва интересни статистики, които все още не съм ги влагал в търговията.

    6. По-интересното е линейното разглеждане на зигзаците. Те също могат да се окрупняват на принципа на изхвърляне на сегменти, по-малки от даден размер. При тази операция не се губи нито един връх или дъно, а само се премахва зашумяването на графиката с дребни случайни движения.

    7. Зависимостите, които могат да се търсят в един такъв зиг-заг са следните:

    - ПО ДЪЛЖИНАТА - Средната дължина на всички сегменти е точно 2 единици при 50% вероятност. Ако по време на теста се открие, че е повече или по-малко, значи е намерена зависимост.

    - ПО БРОЙКАТА - Дължината на сегментите при 50% вероятност се подчинява на правилото "Увеличаването на дължината с 1-ца намалява бройката на срещанията 2 пъти". Ако по време на теста се открие нещо друго, значи е намерена зависимост.

    - ПО ПОДРЕДБАТА - Подредбата на сегментите е случайна при 50% вероятност. Тоест след сегмент с дължина N следват сегменти със случайна дължина, подчиняващи се на горните две точки. Ако се открие нещо друго, то тогава след сегмент с дължина N ще знаем дали да отворим Buy или SELL сделка.

    - ПО ПАТЕРНИ - слиза се на ниво не цял сегмент, а единична стъпка. От N стъпки назад образуваме патерн, и след това изследваме пълната комбинаторика. Например ако стъпките назад са 6, то тогава ние имаме 64 различни патерна. За всеки един от тях натрупваме статистика за посоката на следващата стъпка. И ако тази статистика се различава от 50-те процента, значи знаем в каква посока да търгуваме при появата на даден патерн. Този е един от най-переспективните методи.

    Това са четирите метода за търсене на зависимости. Всяка една зависимост, намерена на барово ниво с някаква комбинация от индикатори, всъщност представлява зависимост на това първичното зиг-заг ниво, която може да бъде детектирана с тези 4 метода.

    Тъй като на това зиг-заг ниво зависимостите се откриват лесно и са унифицирани, то ако работим на него, ще си спестим милиарди и милиарди тестове, които трябва да направим на барово ниво. Тука на тиковото ниво обаче можем да се разминем само с няколко стотин теста (това защото трябва да обхванем всички мащаби на цените).

  3. #23
    Цитат Първоначално публикувано от bvg Виж публикацията
    Здравей Матеев, За много години!

    Последната седмица имах непреодолимо желание да покодя и едновременно с това и малко налично време.

    Споделял съм, че използвам метод за оценка R^2 който решава много проблеми накуп, като оценка на дроудауна, колко постоянна е във времето дадена стратегия, дали са разпределени добре губещи спрямо печеливши сделки и някои други...

    Досега не съм срещал софтуер който да оцени добре следния резултат: имаме 10 години хоризонтална линия с дроудаун под 1% и последната година правим 1000% печалба, или 1000% печалба първата година и след това 10 години нямаме сигнали за търговия. Всички тези недостатъци ги елиминирам с горепосочения метод и вадя стратегии които са близки до идеалните.

    Както ти каза проблема е как ще се държат в бъдеще време, оказва се, че на повечето от тях показателите се развалят драстично още следващите 10 сделки, въпреки че сме имали 10-12 години перфектна графика преди това с няколко стотин сделки.

    Както често обаче се случва най-гениалните открития се правят случайно. Бях допуснал една неточност за момента на вход. Тази неточност вкарваше една лека случайност в стратегията -/+10 пипса и се оказа, че стратегиите които оцеляват след това леко разкалибриране, са много по устойчиви в бъдеще време.

    Пробвай ще се изненадаш! Вкарай някаква случайна величина за вход или изход. Примерно да излиза с минута закъснение или да влиза в сделка с минута закъснение. Това оказва влияние със случаен характер върху стратегията и след селекцията тези които са излезнали с добри показатели се оказват много хард кор.
    Това с вкарването на случаен елемент във входа и изхода като критерий да открием кои стратегии са по-устойчиви е интересна идея, в която има някакъв резон, но не трябва да вярваме сляпо, че тя ще изчисти всички проблеми с кървфитнатите стратегии.

    Според мене подхода трябва да е друг, и аз мисля, че съм го реализирал в моята концепция. Защо си мисля така?

    Представи си какво представляват историческите тестове - ами тестване на хиляди милиони или дори милиарди стратегии, и след това преценяване коя е била най-добрата. След това я вземаме и почваме оптимизации. Да, ама всичко това се прави ОТ ПОЗИЦИЯТА НА БЪДЕЩЕТО !!! Ами че тя и баба може така след като нещо вече се е случило, да каже дали е добро или лошо, и после да скочи в миналото и чрез оптимизации доброто да го направи още по-добро.

    Номера е още преди да е дошло далечното бъдеще да си създадем представа как се представя дадената стратегия, и аз точно това правя в моята концепция, като тик по тик изчислявам вероятноста и на база на нея определям ММ на стратегията. Нито в един момент от време не гледам бъдещето, и след това да се връщам в миналото и да вземам решения от знанието си за бъдещето.

    Затова и подхода е с пускане в търговия на толкова много стратегии - ами защото 99.9% от тях ще се окажат калпави, и моя метод за ММ ще ги принуди да търгуват с нула лота, тоест да не търгуват изобщо. В края на краищата пак постигам същия резултат - елиминирам хиляди стратегии и оставям да стигнат до реална търговия само единици от тях, но така със сигурност не гледам в бъдещето, което масово се прави от трейдерите при стандартния метод на ресърч.

  4. #24
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Техника на сделката:

    1. Аз ползвам задължително deviation или по-точно: Front & Back deviation. Защо? За кеф, защото се чудя как да си направя по сложно кодирането.

    Когато сигналната функция (СФ) така ще я наричам за краткост, като няма значение дали е цял модул, клас или външен dll, подаде сигнал, то тоя сигнал е на база стойностите на Bid & Ask цените, които последно са стигнали до СФ, това съвсем не значи, че те са меродавни към този момент или по-късния на изпращане на ордера.
    Да, но те са ключови за взимане на сигналното решението и спрямо тях е сметнат Volume-a (със съдействието на ММ), съответно единственият начин по който мога да се обвържа с тях и все пак да сключа сделка, е като ги наложа за цена на ордера, дам им толеранс и обозрим контрол чрез deviation, а не ползвам "новите" цени (ако има такива), защото както Volume ще ми изгърми при 100% ползване на инвестицията, така и сигнала ще ми бъде опорочен.
    А дали сделката ще мине или поради промяна в цената ще бъде блокната от deviation-а е друг въпрос, но за мен това е правилното ако държа за достоверност на сигнала и искам останалите сметки да излезнат.

    double _dSprNorm = _m.GetSpread(); // нормалния спред за този брокер

    uint _nDevFront = (uint)round(_dSprNorm / _dPoint) + 1 >> 1; // deviation front - по посока на сигнала
    uint _nDevBack = (uint)round(_dSprNorm / _dPoint); // deviation back
    uint _nDeviation = _nDevFront + _nDevBack + 1 >> 1; // deviation




    double _dPriceCorrection = (_nDeviation - _nDevFront) * _dPoint; // коректор на ордер цената, заради удоволствието от Front & Back deviation

    Този код е просто като пример за връзката между спред-девиейшън, спред-сигнал, спред-волюм, спред-ордер_цена
    кода е писан тук и не е "чист и порядъчен"

  5. #25
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Сигналната функция или клас...

    само едничка ми е! една е защото не работи с твърди упори за да се нуждае от хиляди параметрични копия, а търси модели, но не статични модели ами добре представили се патерни през последните 5-10 дни до 2 месеца назад от днешна дата.
    как работи - уви не съм я завършил още, туко няма, няма и ми излезе някаква статистична зависимост (спредна например) и я зарязвам да реша новата статистика...

    принципа на който съм се спрял:
    ще ползвам Е/$ - за примерни стойности да не е отнесено

    1. Входящите: тиков/20-30 сек/1 мин бар (тиков, сек бар - виртуален) се анализират за смислено отместване (над 3 до към 10 пипса профит или 5 до 20 спреда), т.е. + 1-1.5 спреда да покрие и самия спред
    2. След като засече такова отместване, кодира патерна на последните п бара (п тика) в число, като в това число влизат и динамични показатели на патерна, при барове от 20 сек може да се съкрати динамиката
    3. Тези патерни, въпреки че изглеждат безкрайно число, съвсем не са такова! смислените търговски ситуации са доста обозрими. След като се анализират последните 5- 10 дни, с връткане на въображаеми сделки по всеки един, му се гради Пред Рейтинг.
    4. На база на този Пред Рейтинг се допускат до действителни сделки, резултата от които също се следи и от него получаваме Пост Рейтинга
    5. В началото Пост Рейтинга е 1/п броя пазари в робота, но с времето се корегира и определя квотата капитал/пазар

    В заключение - Патерните не са предварително зададени, а като открит исторически или съответно на живо - онлайн момент на потенциален профит.
    Открива го функцията (сори, класа) в крачка.
    Анализират се за успеваемост, основно в последните дни и който мине бариерата се ползва, пак оценява успеваемостта му за корекция на рейтингуването

    Това е отгоре-отгоре сигналната функция
    Аз го водя метод за търсене на печеливши модели, но след прочетеното, може да бъде представено като оценяване на безкрайно много системи - въпрос на изказ.

  6. #26
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    22
    Благодаря за отговорите. Имам още няколко въпроса:
    1. Ефекта на силата на парламентаризма ще го има ли ако на един акаунт пуснеме не корелиращи стратегии по различни финансови инструменти и ако на един и същ инструмент ги пуснеме на различни тайм ферймове или на различни по големина сегменти? Или важи само пир пускане на много стратегии само на един финансов инструмнет и на един и същ тайм фрейм?
    2. Какво се случи със тестовете с
    Strategy Quant и защо ги спря, програмата не откриава стратегии с ПМО а само кърв фитнати стратегии ли?
    3. Относно зависимостите, въпростът ми беше само за случая в който сме разделили пазара на еднакви по големина(дължина промерно 500 пункта) сегменти подредени един след друг (нивото на затваряне на предишния сегмент е равно на нивото на отваряне на следващия сегмент):
    - В случай, че пазара е нарязан на еднакви по големина сегменти ПО ДЪЛЖИНА няма как да се търси, те са еднакво дълги. В същия случай - еднакви по големина сегменти ПО ПОДРЕДБАТА и ПО ПАТЕРНИ не е ли едно и също?
    - Има ли някакъв начин да се определи колко би била бройката при 50% товата вероятност при определена големина на сегмента за даден финнасов инструмент (нещо на база АTR, можеби или делене на месечните и дневните барове по някакъв начин), при еднакви по големина сегменати за да може да се търси отклонение от тази стойност? За да можем да търсим зависимот и ПО БРОЙКАТА на сегментите.
    Забелязъл съм, че при увеличаване на общата бройка на срещанията за дадена двойка (примерно
    ↓↓↑ и ↓↓↑↑ в сравнение с бройката на другите възможни комбинации с 4 поредни сегмента) се увеличава вероятността пазара да в тренд (тоест по вероятно е да видим ↓↓↑↑ отколкото ↓↓↑↓), а при намаляване на срещанията на бройката на на същата комбинация в сравнение с всички други възможни комбинации с 4 поредни сегмента сме в момент на противотрендов пазар (тоест по вероятно е да видим ↓↓↑ отколкото ↓↓↑↑).


 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •