Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследнаПоследна
Резултати от 21 до 30 от общо 31
  1. #21
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Явно това е седмицата ми на словесна диария

    М, останах с впечатлението, че имаш предвид:
    1. net-acc (една позиция)
    2. не на SL & TP
    3. затваряне на позиция (стъпаловидно или изцяло) при насрещен сигнал или разхлабване на наличния

    аз не се отказвам от т.2, защото няколко пъти духах супата, то не че са гарантирани, но е поредната превенция ако спре тока примерно!
    Мога да споделя и други несгоди, стига да са полезни за някой:
    SL на позиция м/у 25 и 50 лота, при Volume Max = 25 лота. При сработване на SL-та, първите 25 лота се затварят на цена 2-3 пойнта (4-ти знак на е/$) след SL, а останалата част на 10-12 пойнта след SL-та. Това са над 1,300$ загуба над предвидената, при наличен SL, а при липсата му, може да изхвърчи над 50% от баланса.

    SL е с по-висок приоритет от текущо взето решение и отреагирано, по-нагоре бях пуснал времева диаграма, на сроден анализ, но тя покрива този на 100%.
    Не искам да изпадам в спорове, че ако се изчака, евентуално връщане, може да намалиш загубите.

    В такива ситуации, където си изпуснал инициативата, законите на Ал са в пълна сила! Даже бих добавил за да са близки до реализма да ги умножим по коефициент 2 или 3, спрямо скептицизма си.

    Трика е да не се изпуска инициативата и реакцията трябва да е доста превантивна! Тук е мястото да споменем и новинарските мигове на известните събития и теорията да намалиш позицията и да чакаш да станеш милионер с 0.01 лота...

  2. #22
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Няма как да претендирам, че напълно разбирам идеята ти, но мисля, че имам добра представа за нея.
    Човек всеки ден не може да си сменя идеята и основния фактор това да стане е след като я е тествал и се е провалил и мине малко време да го преглътне.

    Дано да се окаже успешна! и всички да започнем да работим като бесни по нея след като се похвалиш.

    Харесвам тегловните коефициенти, оценките и адаптивността, във всеки модел, но още не съм из тествал моя модел
    Какво е мнението ти по него?

  3. #23
    Цитат Първоначално публикувано от Kosyo Виж публикацията
    ......
    Харесвам тегловните коефициенти, оценките и адаптивността, във всеки модел, но още не съм из тествал моя модел
    Какво е мнението ти по него?
    По твоя модел на мене не ми харесва начина на отработване на сделките. Не уважавам стоплосс и тейк профит поради простата причина, че още в началото на сделката трябва да определиш някакви нива, които хал хабер си нямаш представа какви трябва да бъдат. Много по-добре е на всеки един тик да се преосмисля цялата сделка и да се взема решение за нейното продължаване, прекратване или промяна на броя на лотовете.

    При моя модел правя точно това - на всеки един тик (или стъпка) преосмислям всичко. Това ми позволява стратегията ми винаги да е в час с пазара дори и тогава, когято например тока или интернета е спирал за минута или за цял час.

    Също така не ми харесва концепцията има сделка / няма сделка. Според мене е много по-добре в процеса на развитие на сделката динамично да се променят лотовете, и това да се преизчислява всеки един тик. Разбира се това съм го решил така защото имам формула, която се смята лесно, и която гарантирано дава възможно най-оптималния брой лотове към момента СЕГА, и този брой лотове в следващия момент може да бъде друг.

    Технически го реализирам по следния начин:
    Още при окрупняване на тиковия зигзаг аз съм си заплюл едно число, което представлява минималния възможен сегмент. Например 10 пипа. От този момент нататък всяко едно движение на цената, по-малко от 10 пипа, се игнорира от софтуера, все едно че въобще не е съществувало. Та тези 10 пипа при мене са СТЪПКАТА НА ПИЯНИЯ МОРЯК. Той крачи с крачки с размер 10 пипа, и нищо междинно не ме интересува. Тоест ново решение от моя софтуер се взема само ако цената се е отдалечила на поне 10 пипа разстояние от предишната стойност. Ако е в посоката на сегмента, значи сегмента се удължава с една стъпка. Ако е в посока, обратна на сегмента, значи се е появил нов сегмент в обратна посока. От тука се вземат и съответните решения за сделката:
    1. При удължаване на сегмента сделката остава същата, но се прави ново преизчисление на броя на лотовете
    2. При появата на сегмент в обратна посока старата сделка се затваря и се отваря нова в обратна посока, като пак се прави преизчисление на броя на лотовете.

    Същата стратегия, която съм я пуснал да работи със стъпка 10 пипа, мога да я пусна и на стъпки 20, 30, 50, 80, 100, 200 или каквото там друго ми хрумне. Например със 20-30 различни стъпки във всички мащаби на окрупняване. От тези 20-30 стратегии мога да направя парламент, и ето ти една по-умна парламентарна стратегия, вземаща решения ползвайки информация от всички мащаби на времето (окрупняването).

  4. #24
    Наблюдател
    Регистриран
    24.01.2020
    Мнения
    13
    Можеш да достигнеш до едно и също нещо по различни начини. Може да стане по лесния начин. А може и да стане по много сложен начин.
    Това отклонение в дължината на сегментите което го търсиш дори и да го има е абсолютно случайно и няма никаква закономерност в него. Днес го има, утре го няма. И освен това отклонението се движи в много тесен рейндж който не ти позволява да извлечеш кой знае какви печалби. Това което го спечелиш докато го има винаги ще е по малко от това което ще загубиш докато го няма. Изводът е че ценовите криви на валутните двойки не струват!

    Има само една постоянна зависимост която наистина може да се ползва за нещо. Валутните двойки работят като скачени съдове през 100% от времето и винаги се намират в абсолютен баланс. При изчисляване на относителната сила на индивидуалните валути спрямо фиксирана отправна точка във времето средната стойност от техните криви винаги е равна на нула! Това значи че на теория може да се създаде стратегия която да е перфектно хеджирана по всички валутни двойки и да извлича печалба от пазарния шум.
    Прикачени миниатюри Прикачени миниатюри CS8.jpg‎  

  5. #25
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Моя модел:
    Сигнала се генерира на база тик, в частност и последната минута (ако се погледне първата графика от по-горе, ясно се вижда, че не може да се разчита само на тик, има тикове които нямат шанс да бъдат приети в реално време, затова high & low от текущия бар на едно-минутен timeframe и последния известен тик), са входното инфо.
    На високоскоростен сървър със забавяне на потока само с 8-12 ms, в час пик и около 10 пазара да се анализират, пак ще имаме безвъзвратно загубени тикове, а при по-голямо натоварване, може да се стигне до 10% прескачане на тикове (това може да се окаже допълнително добър филтър).
    В началото се даунлоадва от 2 месеца до 2 год. history, до датата на стартиране. Целта е пред-адаптиране на параметрите за сигнала. Разбира се, докато адаптацията достигне текущия тик, след което до края на работа на робота се поддържа непрекъсната адаптация. Ако се наложи спиране и рестартиране, процеса се повтаря.
    Ще се въздържа от детайлен коментар на самия сигнал, най-малкото защото не съм изчистил процеса, но най-общо имаме масив от тикове за последните няколко часа с кръгово индексиране и множество входящи точки дефениращи различни сегментации.
    От първия сигнал на history-то до последния генериран сигнал от робота се оценяват за достоверност и търговия се осъществява само по пазар за който е обработено history-то
    до настоящият момент и показателя (оценката) достоверност е над 70%.

    Извън сигнална логика
    :
    Мулти-маркет с нетна позиция, която се променя основно на база сигнал, второстепенно времеви тригери, стопове и др. похвати (отваряне, нарастване, намаляване, затваряне).
    Стоповете (SL & TP) са превантивни, а не основен похват на излизане от позиция. В случай на черезвичайна обстановка настъпи на даден пазар, то SL ограничава последиците от този пазар към общото Equty & Balance. При търговия с повече от 1 пазар баланса се разпределя първоначално към всеки пазар 0$, но с промяна коефициента на достоверност на всеки пазар се нанася и корекция на дяловото му участие от баланса. Когато станат над 5 пазара подходящи за търгуване се достига 100% уплътняване на Equty-то.
    Та SL на един пазар, служи да защити баланса за другите пазари. TP е защита ако се прекъсне връзката с брокера, да има шанс и за печеливш изход.
    За пазара Е/$ - SL & TP имат стойност около 10-12 пипса. Моите наблюдения за циклите на Е/$: 6, 12, 18, 24 пипса. Е през различните седмици стойностите варират +/- 1 пойнт.
    Основния променящ фактор за позицията на всеки от търгуваните пазари е сигнала, т.е. позицията се отваря, увеличава, намалява, затваря, преминава в обратна посока (long <=> short), благодарение на сигнала. Всяка транзакция идва с нов SL & TP, т.е. сигнала променя не само позицията, но и стоповете.
    Стоповете могат да се променят само във възходящ ред. Сигналите идват на няколко пипса и когато имаме силно изразен тренд, нарастването на позицията води до нарастване на
    нивата на стоповете и така те не сработват, освен в критично отместване или прекъсване на връзката със сървъра.

    Техническа част на сделката
    : Всички параметри на пазара свързани с транзакцията се проверяват. Освен текущата цена! Работя с цената генерирала сигнала и девиейшън.
    Ползвам Front & Back стойности, преди няколко месеца даже и пример с код пуснах по въпроса.

    Може много по-детайлно да се опише, но като си го знаеш, доста неща пропускаш в крачка, а други леко прескачаш

  6. #26
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Ал, От години си мисля за нещо подобно с кросове между основните 6, но всеки друг модел ми се виждаше по дашен и така го отлагах във времето...
    Преди 2 или 3 г в 5-цата пуснаха синтетичните символи и мислих да го пробвам пак, но пак надделя нещо друго... после исках да правя филтриран Е/$ (синтетичен) и на база на него да търгувам, ама това си е самозаблуда! Подобно на мулти паралелни функции. Окрупняваш ги в една функция и не ти трябва индикатор.

    Сигнала на който наблягам, е да хваща малки флоации на пазара (нещо като следване с леко отместване) и като погледнеш сделките му, много приличат на сделки на регулатор.
    Ако някой е търгувал с warranty и е наблюдавал как издателя му го дундурка, особено при Call.

    Този начин на търговия е успешен при спокойни пазари - 50% от времето на всеки пазар.
    Около 20-25 сделки на ден по 2.5 - 4.2 п с около 80% от инвестицията и при 30 левъридж се достига над 10 пъти вдигане на капитал месечно.
    Сделките за по няколко пойната са лесно предсказуеми и когато сигналната функция ги бълва насам-натам, на практика се затварят една друга и SL & TP са само за парлама.
    Е на 10 сделки закача някой стоп, но статистически се припокриват и само спреда им ти остава вътрешен.
    Понякога се получават и резонанси! Тогава да видиш! 10-20 сделки, с препокриване, всяка отмества стоповете и може да получиш 20-50 п над капитала с реинвестиция, еквивалент на печалба над 110% инвестицията ти.

  7. #27
    Потребител
    Регистриран
    28.04.2020
    Мнения
    66
    @Kosyo Здравей, възможно ли е да качиш снимка да видим как изглеждат сделките на графиката за това което говориш. Примерно една в М5 и една в Н1. Никой не ти иска кода, просто ми е интересно какви сигнали за вход се генерират по твоя начин. Помня, че съм правил такова нещо преди години и имаше голяма успеваемост с ниския таргет 3-5 пипоня. Разбира се до момента в който почнат по-сериозни движения. Затова го бях направил, ако удари Стоп -> спира да търгува за 5-6 часа, та да отминат големите движения ако е имало новини някакви. Вече не помня защо го зарязах, но със сигурност не съм бил доволен от платените комисионни на брокера, тъй като са близки до евентуалната ми печалба, а пък риска си е изцяло мой. В крайна сметка почти изцяло зарязах форекса и минах на акции. Варантите ги изучих преди 5+ години и са голяма блажина, като знаеш как да ги ползваш.

  8. #28
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Морето е супер!

    ще гледам да намеря нещо до 2-3 дни, че и аз като теб го бях зарязал и сега ми се иска да е стария бърдак с ниви идеи.
    (имам доста пръснати проекти, версии, заготовки - трябва да си наема асистент да ми подрежда диска)

    по графиката нищо не се хваща!
    бая я зяпах с различни цветни маркери да правя различни филтри и накрая се отказах.
    даваше супер резултат с tick-db на MT5 (геометрична прогресия), но на реала се дънеше - стартирах го в 1 платформа с 4 acc. по 100$ всеки на 200 левъридж и след 2 дена затворих проекта. Един на 10$+, 2х~20$- и един на 10$-

    ...изпадна малко извънреден кеш и на ръчно покрих разходите за 1г - много се срамувам!

    По него време още не бях узрял за адаптивност на параметрите и качествена оценка.
    Знаех, че трябва да е някакъв самообучаващ се алгоритъм, но залитането беше към NN.

  9. #29
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    44
    Цитат Първоначално публикувано от Mizzo Виж публикацията
    Варантите ги изучих преди 5+ години и са голяма блажина, като знаеш как да ги ползваш.
    Видях как един изпълнителен директор на база вътрешно инфо с Put warr. за 4-5 месеца направи над 10-12М$.
    разследваха го, глобиха го към 20-50К$ и май го уволниха
    но и банките (основните издатели) понякога злоупотребяват яко!

  10. #30
    Потребител
    Регистриран
    28.04.2020
    Мнения
    66
    Цитат Първоначално публикувано от Kosyo Виж публикацията
    Морето е супер!

    ще гледам да намеря нещо до 2-3 дни, че и аз като теб го бях зарязал и сега ми се иска да е стария бърдак с ниви идеи.
    (имам доста пръснати проекти, версии, заготовки - трябва да си наема асистент да ми подрежда диска)
    ...
    Зарежи за наесен живи и здрави! Приятна почивка!


    Цитат Първоначално публикувано от Kosyo Виж публикацията
    Видях как един изпълнителен директор на база вътрешно инфо с Put warr. за 4-5 месеца направи над 10-12М$.
    разследваха го, глобиха го към 20-50К$ и май го уволниха
    но и банките (основните издатели) понякога злоупотребяват яко!
    Е, ние няма от къде да имаме вътрешно инфо, а варант да е PUT е нещо много рядко срещано, почти всички са CALL. Мекото на баницата е когато имаш варанти (CALL) дето са вече in-the-money, шляпаш къси CALL-ци (нормалните опции) и прибираш премиите, като дългия варант те хеджира подобно на позиция, само дето е много по-евтин да го купиш. Така все едно си вдигаш ливъриджа, защото можеш да влизаш с по-голям обем. Арбитраж някакъв вид. Но си има тънкости, тъй като цената на варанта не следва плътно цената на акцията и е добре да си презастрахован с по-дебел обем варанти, та да е сигурен хеджа ако акцията неочаквано излети.

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •