Ще изредя накратко за Kosyo, защото Афаомега ги знае тези неща;
1. Единичната стратегия е много елементарна и се състои от много малко код.
2. Единичната стратегия никога не се подлага на бектест. Тя просто си е такава, каквато е измислена, и директно се пуска да търгува на Real без никакви тестове.
3. Поради простотата на единичната стратегия вътре в робота има хиляди такива. Просто се насипват с голямата лопата.
4. Всяка една единична стратегия при първоначалното си пускане започва да търгува виртуално с исторически данни, и докато го прави това натрупва статистика и разбира се виртуално спечелени пари.
5. Когато завърши историческото търгуване, директно се преминава към търговия в реално време.
6. Тънкият момент тука е, че стратегията притежава оптимален Money Management, който всъщност разрешава всички проблеми, който в момента се опитвате да ми ги изкрещите в лицето.
7. Този Money Management представлява една много проста формула, която не мога да я напиша във форума, но ще ви я кажа на ухо в телефонен разговор.
8. Готиното на този ММ е, че се справя идеално със случайните стратегии, като им предоставя за търговия 0 (нула) лота, и така те не могат да нанесат щети на капитала. Другото готино е, че при губещите стратегии им дава отрицателни лотове, правейки ги по този начин печеливши, ако си обърнат посоката на сделките.
9. Критерия, по който се разбира коя стратегия е добра и коя - лоша е друга формула, пак за казване на ухо.
10. Въобще цялата концепция е да пуснем да търгува на Real куцо и сакато, но с едно единствено условие - да се съобразява с наложения от нас ММ
11. Няма ограниччения в посока минимални лотове. Една стратегия може да иска да търгува с 0.000001 лота, и ние ще и позволим да го направи това. Така дори и кекавите стратегии ще продължават да търгуват, чакайки звездния си час.
12. Има сумаризатор, който сумира желанието на всички стратегии, и пуска към брокера сумарната тяхна позиция.
13. Разбира се този сумаризатор прави и автоматично премащабиране в посока нагоре или надолу съобразно наличните средства по акаунта. Тоест може спокойно да се теглят пари или да се внасят пари във всеки един момент от време, и в следващата милисекунда сумаризатора ще адаптира отворената позиция спрямо тези пари.
14. Самите елементарни стратегии започват търговията с капитал една виртуална 1-ца, която може да стане милиони или 0.00000001.
15. С течение на времето собствения виртуален капитал на различните стратегии се разметешва. Сумаризатора сумира желанието на всички стратегии, вижда какъв капитал искат за да търгуват, и след това го премащабира с коефициент съгласно наличните пари в акаунта. Тоест справедливоста се запазва между различните стратегии и никоя от тях не ползва друг капитал, освен своя.
16. Въвеждаме понятието Парламент, който представлява група от стратегии. Всяка една стратегия гласува на всеки един тик и така се взема колективно решение в каква посока ще се търгува.
17. Това е много силна идея, защото ако имаме 100 стратегии с познаваемост само 51%, то общата познаваемост на парламента нараства и може да надхвърли 60%.
18. В робота има много парламенти, както и много единични стратегии, всяка от които сама си взема търговските решения.
19. Сумаризатора справедливо и пропорционално управлява комуникацията с брокера. Тоест в 1 робот има само една сумарна позиция по даден финансов инструмент.
20. Тази позиция можем да я променяме буквално на всеки един тик, но е по-добре да разредим търговските операции и да правим промяна веднъж в минутата или дори веднъж на 5 минути.
По въпроса с концепцията на сделките:
1. В основата на търговията стои един зиг-заг, получен на тиково ниво или в най-лошия случай от едноминутното ниво.
2. След това този зиг-заг се окрупнява до желания фрактален мащаб посредством изхвърляне на всички сегменти, по-дребни от някакъв размер.
3. Дължината на останалите сегменти има нормално разпределение, което много лесно се анализира с вече готови формули.
4. Нас ни интересува по какво тази дължина на получените сегменти се различава от дължината на чисто случайното разпределение.
5. Има само 3-4 възможни разлики, които се детектират лесно, за което ще говоря дръг път. Тоест всички възможни зависимости, ако има такива, ще ги проверим от раз, при това с малко код.
6. Сделките, които сключваме, са само един единствен вид:
- детектираме началото на поредния сегмент
- питаме всяка една стратегия какво иска да направи - в каква посока ще играе и с какъв размер на нейния виртуален лот. Тя го знае това, защото си води статистика още от историческите данни, а после и от реалната нейна търговия.
- сумаризираме резултатите от стратегиите.
- мащабираме виртуалните лотове, за да ги направим реални съобразно наличните пари в акаунта
- коригираме сумарната позиция към брокера, ако има нужда от това
- няма стоплос, няма тейкпрофит, няма нищо. Има само следене на сегментите и вземане на решение тогава, когато детектираме смяна на тяхната посока
7. Ако искаме да търгуваме в различни мащаби на сегментите, просто окрупняваме зиг-зага по на едро или по на дребно, и пускаме върху него всички написани класове.
8. Тоест робота едновременно работи с много зигзаци, пускайки върху тях едни и същи стратегии. Сумаризатора отново спомага за справедливото сумаризиране, справедливите лотове към брокера и справедливото обратно разпределение на пеалбите/загубите.
Има и още много, но засега това е достатъчно. Хаосът изглежда пълен, но в действителност ще се пише много малко като количество еднотипен софтуер. Създават се 5-6 базови класа и 5-6 списъка с тези класове и още 5-6 списъка със списъци и след това хиляди копия на обекти в паметта.
Най-важното от всичко е следното:
0. НАПЪЛНО АВТОМАТИЗИРАН РОБОТ БЕЗ НИКАКВИ НАСТРОЙКИ, който да може да бъде пуснат да търгува на всеки един финансов инструмент.
1. Елементарни единични стратегии, търгуващи по сегментите на зигзаг с някакво предварително зададено окрупняване на сегментите.
2. Те никога не правят бектест, а започват веднага да търгуват върху исторически данни и да си натрупват собствена статистика (само няколко числа - не се пази списък със сделките).
3. Формула за определяне на качествата на стратегията, като с нея всъщност ще изчисляваме най-вероятната вероятност, създала Equity-то на стратегията. Това според мене е единственият правилен критерий за сравняване и оценяване на стратегии. Ако възникне проблем с малкото на брой сделки, ще смятаме доверителния интервал и ще сравняваме стратегиите по неговата долна граница.
4. Формула за оптимален ММ, който се справя с всякакви възникнали ситуации с дълбоко губещи, силно печеливши или случайно търгуващи стратегии.
5. Сумаризатор, грижещ се за реалната търговия с брокера, като в същото време непрекъснато поддържа справедливоста между хилядите стратегии така, щото всяка една от тях да търгува само със собствените си пари.
Концепцията е така замислена, щото ако робота не започне веднага да печели, поне няма да губи (или поне аз си мисля така). При пускането му върху дадена графика той първо ще я проиграе в исторически план, и ако от нея не може да се спечели, още в историческия план хиладите стратегии в него ще получат 0 лота капитал за търговия и така въобще няма да се пробват на Real.