Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Резултати от 1 до 7 от общо 7
  1. #1
    Наблюдател
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    46

    Лесно предсказване на числови поредици.

    https://www.youtube.com/watch?v=tP-I...&index=1&t=76s

    Много интересен клилп, един математик илюстрира, как случайна поредица генерирана от човек лесно може да бъде предсказвана. В случая постига 66% верни и 33% грешни резултати.

  2. #2
    Да, така е. Човешкият мозък много лошо работи с вероятности, включително и с чистата случайност от 50%. Ако накараш някой човек да измисля случайни 1 и 0, то той със сигурност ще вкара в тях зависимост именно поради грешната му представа за случайността.

    Искат се познания за случайните поредици от 0 и 1, и ако човек ги има тези познания, много трудно ще го победят на този тест от клипа. Ето какво трябваше да се направи:

    1. В половината от случаите числото трябваше да е обратно на предишното
    2. В останалите 25% от 50% трябваше да има поредици от по 2 еднакви числа (1 или 0)
    3. В останалите 12.5% от 25% трябваше да има поредици от по 3 еднакви числа (1 или 0)
    4. В останалите 6.25% трябваше да има поредици от по 4 еднакви числа (1 или 0)
    5. В останалите 3.125% трябваше да има поредици от по 5 еднакви числа (1 или 0)
    ... и така нататък до безкрайност.

    Тоест увеличаването на дължината на поредицата с 1-ца я прави 2 пъти по-рядко срещана спрямо предишната.

  3. #3
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    22
    Обръщам се към математиците и особено към Матеев и моля за съвет...
    Кривите на симката са нарисувани от поредица от сделки, всяка крива е геренирана от отделна и независима от другите стратегия. Всяка сделка е с параметри SL=TP=1% изместване в цената.
    Има ли формула с която мога да изчисля процента на нарастване на всяка крива и когато кривата спре да нараства и тръгне да пада просто да спра да търгувам по тази стратегия? Респективно когато дадена крива спре да пада и започне да нараства да започна да търгувам по съотвтната стратегия? Имаме условие да търгуваме само по тези криви които са по-големи от 0.
    Пример:
    1. Оранжевата крива е растяща и търгуваме търгуваме почти непрекъснато по нея с изключение на спадовете (тук е ясно че имаме силно изразена зависимост и би трябвало да се възползваме от нея).
    2. Сивата крива е растяща и търгуваме по нея докато в един момент тя става понижаваща се и искаме да спрем търговията по нея (това ще се случи с някакво закъснение разбира се, което не е проблем)
    3. Как и с каква формула можем да хванеме покачването на лилавата крива докато тя рязко се покачва и сътветно като спре стремоглавото и покачване да спрем да търгуваме по нея?
    Щракнете върху изображението за по-голям размер

Име:	nuli.jpg
Прегледи:      10
Размер:	83.9 KB
ID:	10344
    Единствено за което се сетих е една обикновена МА, но добвяйки я като филтър ефекта е нулев.

  4. #4
    Проблемът с мечтаните от тебе формули е абсолютно същият с проблема да познаеш посоката на тренда В БЪДЕЩЕТО и навреме да отвориш/затвориш търговските позиции.

    Няма лесен начин от информация за миналото да извадиш вярна информация за бъдещето. Нали това се опитваме да направим всички, но досега никой не се е похвалил, че е успял.

  5. #5
    Наблюдател
    Регистриран
    13.12.2019
    Мнения
    22
    Не искам да предвиждам бъдещето, защото съм наясно, че това няма как да стане. Просто търся начин за изчисляване на забавянето на нарстването на дадена крива и ако това забавяне е под някакъв предварително зададен процент да спра да търгувам по тази стратегия. Или респективно да започна да търгувам по дадена стратегия ако нейното нарастване е по-голямо от заденият от мен критерии.

  6. #6
    Ами най-добре е тука е да определиш наклона на линията на регресията. Колкото по-стръмен наклон, толкова е по-силен тренда.

    Формулата за линейна регресия ще си я намериш сам. Има дори и такъв индикатор. Ширината на буфера ще я определиш с проби и грешки.

    Иначе най-добрата формула я знаеш, но трябва да се пише софтуер за нея. Кривата трябва да я дискретизираш на по-едри сегменти, например по 10 пипа, и след това делиш височината на кривата на нейната дължина, като и двете са с мерна единица 1 дискрета. Можеш да използваш цялата крива или някакъв плаващ буфер от определен брой сегменти.

  7. #7
    Наблюдател
    Регистриран
    17.01.2021
    Мнения
    41
    1. Правиш мащабиране по Х и У. Мащаба по Х го приравняваш на 1. Примерно ако е по време: 1,5,60, ... минути ти става [1], ако е по сделки 1,3,10 пак стават [1].
    2. Ползваш тангенса У / Х, т.е. тангенса ти става равен само на У. До тук, ето ти елементарен показател за сравняване.
    ---
    3. Ако искаш по-задълбочено - намираш средно аритметично на У-ците.
    4. От там и стандартното отклонение (има опростена формула само в един цикъл (3) и (4)).
    5. На база стъпките по Х и (4) имаш линеен тренд, не че е особено показателен, но можеш да хващаш наченки на отклонение.
    ---
    6. Ако искаш още. Сметни си грешката и достоверност.
    7. Понеже графиките ти са с разнородни участъци, може да приложиш отчитане със сезонност, плаващ прозорец или динамичен прозорец до засичане на отклонение.
    ---
    Всичко това е статистическа обработка или с други думи приключила история.
    Може да го ползваш за засичане на наченки на аномалия, но не и за определяне на мащабите й. Трябват ти и МНОГО др. фактори, като например колко ти е час. (сериозно!!!)

    Не е вярно, че бъдещето не подлежи на предсказване!
    За целта ти трябва детайлен модел, много обемни обработки и се сдобиваш със скромен времеви прозорец напред във времето.

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •