Индикатор - Гапове и слипидж

[zezo]

По нива примерно всеки бар ни е 60 пипса точно като на картинката която качих EUR/CHF в другата тема. Самостоятелен бар е такъв след, който следващия бар е в обратната посока, а не в същата посока, тоест ако първият ни е отрицателен или надолу следващият ни е нагоре то първият ни е самостоятелен, ако и вторият беше положителен то тогава щяха да станат два поредни отрицателни и не са самостоятелни.

[Mateev]

Ценовата графика може да се нареже по 100 различни начина, както и таймфреймовете могат да се окрупняват по 100 различни начина. И по всеки един начин могат да се правят статистически изследвания, но за нас е важно да има някакъв логически смисъл в това окрупняване и нарязване. Също така някои видове окрупнявания/нарязвания са много трудни за анализ, защото при тях не знаем какво генерира случайноста, щото след това да търсим разлики от тази случайност.

Аз лично от всичките възможни вариации съм се спрял само на няколко, които са удобни за генериране и последващ анализ. Нека да поразсъждаваме малко:

1. Първична ценова информация са тиковете с офертни цени Ask, Bid, както и тиковете със цени на сделки Last. Също така съществува и една следствена изчислена последователност Mid, която е по-средата между Ask и Bid. Ако искаме да правим статистически анализ с цел търсене на зависимости, най-добре е да се използват цените Last. Ако тях ги нямаме като поток, то тогава е най-добре да използваме Mid. По неведоми за мене причини обаче масово се използва Bid, което аз не го одобрявам.

2. След като сме си избрали първичната тикова редица, трябва да я окрупним (да изхвърлим част от тиковете) и да я нарежем на части (барове). Няма строги изисквания кое от двете ще направим по-напред, защото различните алгоритми изискват едното или другото да се направи с приоритет.

3. Крайният резултат е да получим барове с някакви характеристики, като именно тези барове представляват така желаното от нас НАРЯЗВАНЕ на графиката.

4. Това нарязване се прави така, щото за нас 1 бар да представлява една сделка, в която печалбата/загубата е Close-Open, a High и Low всъщност са MFE и MAE.

5. След като приемем, че един бар е равен на 1 сделка, то тогава можем по еднотипен начин и с един и същи написан от нас софтуер да анализираме всички видове нарязвания на пазара, като просто в стратегията по някакви правила включваме/изключваме едни или други барове.

Предполагам разбрахте каква технология използвам аз:
1. Нарязване на пазара с някакви правила, които не са търговски, а такива за по-удобно представяне на цените
2. Тези правила образуват барове с някакви характеристики
3. Тези барове се обработват по еднотипен начин с един и същи наш софтуер
4. Тези барове всъщност представляват и сделки, като за всеки един бар е възможна както Buy, така и Sell сделка
5. Създаване на стратегии посредством втори комплект правила, които вече са търговски, и посредством които за всеки един бар/сделка решаваме дали да се включи в стратегията или не

Най-важното от цялата тази организация е получената от нас УНИВЕРСАЛНОСТ за всяка една наша сделка/стратегия, което пък ни позволява с един и същи софтуер да анализираме, обработваме и търгуваме произволно избрана стратегия.

[Mateev]

За стандартното нарязване на графиката на барове по оста на времето вече знаете. Знаете и как се окрупняват тези барове в по-високи таймфреймове. До тук добре, но тази смесица от цени и време създава барове, които много трудно можем да ги анализираме в статистически план поради факта, че не сме наясно чистата случайност какво трябва да създаде, за да търсим разлики, които да ги набедим за зависимости.

Тези стандартни барове по оста на времето имат три много големи недостатъка:
1. Създадени са по цената Bid, което не е най-доброто решение, и при което вече е загубена информацията за Ask пиковете на цената.
2. Ние търгуваме цени, а не време. Да, ама нарязването по време често създава ненужни барове, които объркват стандартните индикатори, или обратното - важни бързи движения се натъпкват в един единствен бар, и ние губим информация за реалния зиг-заг и броя на сегментите вътре в този бар.
3. Загубена е информацията кое се е случило по-напред - High или Low, но тази загубена информация е изключително важна за анализа на движението на цените. Нейната липса създава за нас възможност да открием някакви зависимости там, където другите трейдери не ги виждат.

Анализирайки всичко това аз стигнах до извода, че времето трябва да се изхвърли като параметър, по който се образуват ценови барове, и да работим само с цени и с нищо друго. Това не означава, че ще се откажем от това време. Точно обратното - за всеки един тик ще помним времето, и в бъдещите барове то неизменно ще присъства като параметър, но не общ за бара, а отделен за всяко едно събитие - Open Time, High Time, Low Time, Close Time. Тоест времето ще го имаме навсякъде, но нарязването и окрупняването на баровете ще го правим само по цени и по нищо друго.

Нарязването на баровете само по ценови признак създава вече възможност да правим статистически анализ на тези цени и да търсим в тях зависимости, които са истински, и които не зависят от случайната намеса на времето в тях.

[Mateev]

И сега вече мога да разкажа как аз образувам моите барове/сделки за анализ и търсене на стратегии:

1. От първичните тикове изчислявам цената Mid или използвам цената Last там, където я има. Всъщност тъй като софтуера е обектно ориентиран клас, на практика с него лесно мога да обработвам дори и последователностите Ask или Bid, но досега не ми се е налагало.

2. От последователноста с тикове изхвърлям дублиращите се и с остатъка образувам zig-zag сегменти. Тоест изхвърлят се и всички междинни тикове вътре в даден сегмент и се оставят само тези по върховете на сегментите, след които сегмента прави реверс в другата посока. Тука е важно да се отбележи, че реверса се детектира по първия тик в обратна посока, но този тик не го съхранявам, освен ако не е последния от новата посока.

3. Окрупняването на сегментите към по-големи се извършва по единствения логичен и разумен метод - изхвърляне на сегменти, по-малки от дадена предварително обявена дължина. Например ако искам графика ZZ10, то това означава зиг-заг, в който са изхвърлени всички сегменти, с дължина, по-малка от 10 пипа.

4. От новополучената окрупнена графика създаваме барове, като всеки един бар съдържа в себе си един сегмент, по който се прави или не една сделка.

Тука трябва да се направи следното доуточнение. Красивия зиг-заг, получен в миналото, е идеален за направата на статистически анализи, защото за него имаме много математика, за която ще говорим в бъдеще. Баровете обаче не включват в себе целия сегмент, защото неговото начало го откриваме със закъснение. Ако приемем, че MinZZ е размера на минималния сегмент, и всички по-дребни сегменти са изхвърлени, то тогава в реално време ние научаваме за началото на нов сегмент със закъснение по време и с ценово отместване, развно на MinZZ.

Тоест точката Open на бара ще е на разстояние MinZZ от реалното начало на сегмента. След това с нарастване на сегмента, ако е възходящ, ще нараства цената High, и след това ще започне нов сегмент, за който ние ще разберем чак когат цената се върне назад на разстояние отново MinZZ. Тоест ще получим бар, при който High-Close=MinZZ. Цената Low ще е равна или на Open или на Close в зависимост от това дали сегмента е по-къс или по-дълъг от средното.

Така получените барове можем да ги нарисуваме визуално, но те няма да ни помогнат кой-знае колко да анализираме пазара. Отново ще имаме хаос от барове и отново интуицията ще вижда в тях нещо, което всъщност го няма. По-интересното е да анализираме зиг-зага-а, защото всяка една зависимост, ако я има и ако я намерим с някакви индикатори, то тя ще я има и в зиг-зага, където може да бъде намерена много по-лесно с 3-4 еднотипни метода.

Описах ги тези барове не защото мисля да ги рисувам на екрана, а защото тези барове всъщност са предопределените сделки, които ние можем да сключим, и за които посредством правилата на стратегията ще решаваме:
1. Дали дадена сделка да я отваряме или да пропуснем
2. Ако ще я отваряме, в каква посока трябва да се отвори
3. За затваряне въобще не мислим - сделката по презумпция се затваря в края на бара, който край е предопределен от нетърговските правила за образуване на този бар.

[Mateev]

Преди да разкажа за няколкото стандартизирани и лесни методи за бързо търсене на зависимости, ще изчакам да видя дали има въпроси по написаното до момента, защото това е основополагащо и е хубаво да се разбере от всеки защо се прави точно така, а не иначе.

[zezo]

Ценовата графика може да се нареже по 100 различни начина, както и таймфреймовете могат да се окрупняват по 100 различни начина. И по всеки един начин могат да се правят статистически изследвания, но за нас е важно да има някакъв логически смисъл в това окрупняване и нарязване. Също така някои видове окрупнявания/нарязвания са много трудни за анализ, защото при тях не знаем какво генерира случайност, щото след това да търсим разлики от тази случайност.

Аз лично от всичките възможни вариации съм се спрял само на няколко, които са удобни за генериране и последващ анализ. Нека да поразсъждаваме малко:

1. Първична ценова информация са тиковете с офертни цени Ask, Bid, както и тиковете със цени на сделки Last. Също така съществува и една следствена изчислена последователност Mid, която е по-средата между Ask и Bid. Ако искаме да правим статистически анализ с цел търсене на зависимости, най-добре е да се използват цените Last. Ако тях ги нямаме като поток, то тогава е най-добре да използваме Mid. По неведоми за мене причини обаче масово се използва Bid, което аз не го одобрявам.

2. След като сме си избрали първичната тикова редица, трябва да я окрупним (да изхвърлим част от тиковете) и да я нарежем на части (барове). Няма строги изисквания кое от двете ще направим по-напред, защото различните алгоритми изискват едното или другото да се направи с приоритет.

3. Крайният резултат е да получим барове с някакви характеристики, като именно тези барове представляват така желаното от нас НАРЯЗВАНЕ на графиката.

4. Това нарязване се прави така, щото за нас 1 бар да представлява една сделка, в която печалбата/загубата е Close-Open, a High и Low всъщност са MFE и MAE.

5. След като приемем, че един бар е равен на 1 сделка, то тогава можем по еднотипен начин и с един и същи написан от нас софтуер да анализираме всички видове нарязвания на пазара, като просто в стратегията по някакви правила включваме/изключваме едни или други барове.

Предполагам разбрахте каква технология използвам аз:
1. Нарязване на пазара с някакви правила, които не са търговски, а такива за по-удобно представяне на цените
2. Тези правила образуват барове с някакви характеристики
3. Тези барове се обработват по еднотипен начин с един и същи наш софтуер
4. Тези барове всъщност представляват и сделки, като за всеки един бар е възможна както Buy, така и Sell сделка
5. Създаване на стратегии посредством втори комплект правила, които вече са търговски, и посредством които за всеки един бар/сделка решаваме дали да се включи в стратегията или не

Най-важното от цялата тази организация е получената от нас УНИВЕРСАЛНОСТ за всяка една наша сделка/стратегия, което пък ни позволява с един и същи софтуер да анализираме, обработваме и търгуваме произволно избрана стратегия.

Пета точка е изключително интересна и бих се радвал ако дадеш някакви насоки за развитието на такива стратегии.
По първите 4 точки прилагам картинка на това как аз го правя както и експерта, които разделя графиката по начин най-близък до твоите обяснения. Използвал съм тикови данни от 11.08.2015 до 11.08.2020 Експертът има функция за (Бид+Аск)/2. На картинката съм използвал настройка 650 поинта равна на 65 пипса големина на баровете, което съответно можем да приемем за стоп и таргет на нашата стратегия или по-точно отваряне на сделка в началото на бара и затваряне на сделката в края на бара. Ясно се вижда че ако приемем противотрендова стратегия тоест контриме посоката на всеки нов бар то от 11.08.2015 самостоятелните барове и в двете посоки са 60 бр. а пътите в които са превръщали в последователни са 40 което си е 60 % ПМО - което не е никък малко.... Но за съжаление това голямо ПМО не можем да го използваме със силата на 100 или 1000 сделки защото баровете са прекалено големи и за да имаме 100 сделки трябва да минат около 2 години, което е адски много време за само 100 сделки. Ако някой се сеща как да използваме това ПМО по-рационално моля да сподели.... Всъщност този проблем ще го имаме при всички открити зависимости при които бара е достатъчно голям за да е съразмерен със спреда, тоест спреда да вилиае в по-малка степен на печалбата. Аз съм намерил доста зависимости и при малките барове примерно 10 пипсови но там спреда ще смачка всяка печеливша стратегия или за да има някаква печалба ПМО то трябва да е изключително високо.

ПП. Ако Матеев реши да премести постовете в темата Статиска или развойна дейност, защото май разводнихме темата за индикатора за гап.