Добре дошли в Свободен Български ФОРЕКС форум.
Резултати от 1 до 5 от общо 5

Тема: Парадокси

  1. #1
    Наблюдател
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    44

    Парадокси

    Ако приемем че имаме инструмент на който цената му се удвоява да речем от 1.0000 на 2.0000
    при равни други условия съща е вероятността цената му да спадне от 1.0000 на 0.5000.
    Какво ми пречи да си залагам всяка сутрин 1000 лв. И единия ден да давам на пазара 500, а на следващия
    да си прибирам 1000?

    това не е ли точно същото като парадокса с двата плика?

    https://www.obekti.bg/nauka/paradoks...luchaynost-ili

  2. #2
    Грешката ти се състои в следното:

    1. Всеки един финансов инструмент представлява съотношение на две стоки - EUR/USD или Microsoft/USD
    2. Когато отваряш позиция по даден финансов инструмент, цената върви по първия, но печалбата се формира по втория инструмент в двойката
    3. При затваряне на позицията тази печалба се преизчислява във валутата на депозита

    Ха сега си направи различните формули в Excel-а, за да видиш, че това, което се връща във валутата на депозита си е същото и в двете посоки ...

    Да, цената на първата валута в двойката се е увеличила, но това води до намаляване на втората валута в двойката, а печалбата е в нея ...
    При SELL е точно обратното.

    Като цяло няма как да излъжеш дявола ...

  3. #3
    Наблюдател
    Регистриран
    07.01.2020
    Мнения
    44
    Аз имам друга интерпретация.
    1.Пренебрегваме спреда и суапа за простора.
    2. Цялата ни експозиция е в евро.
    3. Разглждаме 2 случая: 2 дълги сделки, едната губеща една печеливша, промяна на цената от 1:1->1:2 и от 1:1-> 1:0.5

    4. Очакваме долара да поскъпне вземаме от банката 1000€ на заем и го обменяме за 1000$, долара става два пъти по-скъп и го обменяме за 2000€,
    връщаме 1000 евро на банката и 1000 отиват в нашата каса.
    5. Очакваме долара да поскъпва, но той пада до 0.5€ за 1 долар. Взели сме 1000 евро от банката и сме ги обменили в долари, след спада на цената
    с тези 1000$ си купуваме 500€, добавяме 500€ от нас и връщаме заема на баката. Губим 500€, срещу възможността да спечелим 1000.
    6. Продължаваме същата игра разхождайки се по графиката нагоре на долу, като след всеки две сделки прибираме по 500€.
    Този пост е редактиран от bvg; 02.03.2021 в 00:26.

  4. #4
    Наблюдател
    Регистриран
    28.04.2020
    Мнения
    42
    @bvg
    Да, така е. Никакъв парадокс няма. Когато валутата на акаунта е различна от тази в която се измерва печалбата на търгувания актив, винаги има разлика в печалбата/загубата при еднакво движение нагоре/надолу. В случая с акаунт в евро, при EUR/USD ако курса правеше такива пируети, сметките ти щяха да излизат. Късата позиция 1 лот при спад щеше да печели двойно повече (в евро) от дългата 1 лот (в евро). Просто при печалба от късата, с получените долари си купуваш евро два пъти по-евтино. А при загуба, ще е два пъти по-малка (в евро). Но при EUR/USD в реалния живот няма такава волатилност и разликата е незначителна. Просто ти трябва много волатилен инструмент. При TSLA/USD обаче, няма как валутата на сметката ти да е в TSLA. Затова аз го правя това от години с биткойна. Предпочитам да търся вход за къси, BTC/USD с акаунт в биткойни. Целта е да се акумулират биткойни, а не да се спечели в долари. При късата печелиш (в биткойни) повече отколкото от дългата, при (да кажем) $1000 ход нагоре/надолу. Просто си изкупуваш със спечелените долари биткойни на $1000 по-добър курс и разликата не е незначителна. Имаше на BitMEX.com една графика как печалбата/загубата е нелинейна функция, ама сега не можах да я намеря (може и да са махнали тая страница). Ако щеш го интерпретирай, че НЕ Е равно-вероятностна печалбата и загубата.

  5. #5
    Цитат Първоначално публикувано от bvg Виж публикацията
    Ако приемем че имаме инструмент на който цената му се удвоява да речем от 1.0000 на 2.0000............
    Не се удвоява цената на финансовия инструмент, а СЪОТНОШЕНИЕТО НА ДВЕ ЦЕНИ ...

    А сега си представи, че имаме два трейдера. Единия търгува EUR/USD, а другия USD/EUR. Не забравяй, че това са просто две симетрични съотношения. Нека двата трейдера едновременно да отворят BUY позиция. След това цената (съотношението) се променя от 1 на 2 например или дори на N например. Единия трейдер печели, а другия губи.

    Ха сега ми кажи печалбата на единия равна ли е на загубата на другия, при положение че търгуват един и същи финансов инструмент, но от двете страни на бариерата. На какво основание този на EUR/USD е спечелил повече от загубата на този на USD/EUR? Защо да не е точно обратното?

    Истината е, че колкото спечели единия, точно толкова ще загуби другия, стига разбира се да ползват една и съща отправна точка и да си измерват печалбите/загубите в една и съща валута. Отворените лотове също трябва да са еднакви по отношение на тази измерителната валута. Ако нещо се бъркаш в разсъжденията си, то това е отправната точка - в каква валута се измерват лотовете, печалбата и загубата при двете различни алтернативи и дали наистина сравняваш еднакви неща, а не ябълки с круши.

 

 

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

  • Вие не може да да публикувате нови теми
  • Вие не може да публикувате мнения
  • Вие не може да публикувате прикачени файлове
  • Вие не може да редактирате вашите мнения
  •